Investimentos
Reversão à média de Curtíssimo Prazo no Mercado Acionário Brasileiro: | |
Johannes Kabderian Dreyer, Marcelo Cabus Klotzle, Walter Lee Ness Jr., Luis Felipe Aragão de Castro Senra |
Contratos DI - Ferramenta para Avaliação de Expectativas Quanto a Política Monetária | |
Walter Gonçalves Junior, William Eid Junior |
Avaliação de Opção de Conversão Biodiesel Versus Óleo de Soja Em Usina Processadora de Soja | |
Murilo Rabelo Berni, José Antônio de Sousa Neto, Haroldo Guimarães Brasil |
Testando o "Mito de Investimento": é uma boa estratégia investir em ações de baixo Índice P/L no Brasil? | |
Pierre Lucena, Odilon Saturnino, Joseanny karla Vasconcelos, Valéria Louise Maranhão |
A Precificação do Spread de Liquidez no Mercado Secundário de Debêntures | |
Paulo Eduardo Gonçalves, Hsia Hua Sheng |
The CAPM and Fama-French Models in Brazil: A Comparative Study | |
Fernando Daniel Chague, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
Persistência de Performance: Fundos de Investimento Multimercado Com Renda Variável e Alavancagem | |
antonio luiz benevides xavier, roberto marcos silva montezano, marco antonio cunha oliveira |
A RELEVÂNCIA DO RATING E DE OUTROS FATORES NA DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DAS DEBÊNTURES EMITIDAS NO MERCADO BRASILEIRO | |
Paulo Beltrão Fraletti, William Eid Junior |
Strategic asset allocation model with heterogeneous beliefs: An empirical application | |
Thiago de Oliveira Souza, Thiago de Oliveira Souza |
International Asset Allocation under Generalized Disappointment Aversion and Regime Switching | |
Joni Kokkonen |
Intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e o impacto na taxa do cupom cambial e na posição à vista dos bancos no mercado a vista de dólar | |
Edson Daniel Lopes Gonçalves |
FATORES QUE INFLUENCIAM O RATING NO MERCADO DE BÔNUS CORPORATIVOS: UM ESTUDO COM EMPRESAS DA AMÉRICA LATINA | |
Érica Ribeiro Calbo, Érica Ribeiro Calbo, Vinícius Cintra Belém, Vinícius Cintra Belém, Alberto Shigueru Matsumoto, Alberto Shigueru Matsumoto, Otavio Ribeiro Medeiros |
The Fama and French Model adapted for developing countries (FFMADC) | |
Nilton Cardoso, Renata Cabral |
The Perfomance of the P/B, P/E and RIVM Valuation Models for U.S. and U.K. Rate-regulated Companies. | |
Antônio José de Paula Neto |
Seleção de classes de Ativos para Alocação Global | |
Andrea Alexander Brito, Ney Ottoni Brito |
Razão Dividendo/preço das ações e tendência de preços no longo prazo | |
Tiago Wickstrom Alves, Edson Luis Kammler, Roberto Camps Moraes |
Does the Brazilian equity market have a tendency to short stocks with low betas (inelastic stocks)? | |
Nilton Cardoso, Renata Cabral |
Price Efficiency and Short Selling | |
Pedro Alberto Chauffaille Saffi, Kari Sigurdsson |
Efeitos da Internacionalização de Carteiras no Mercado de Capitais Brasileiro | |
Leticia Lancia Noronha Bellato, José Roberto Ferreira Savoia |
PREMIUM LISTING SEGMENTS AND INFORMATION BASED TRADING IN BRAZIL | |
Ricardo Pereira Câmara Leal, Claudio H. S. Barbedo, Eduardo Camilo-da-Silva |
Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds | |
Jose Renato Haas Ornelas, Antonio Francisco Almeida Silva Junior, Aquiles Rocha Farias |
A INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO MERCADO ACIONÁRIO E DA POLÍTICA MONETÁRIA NO COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DE RISCO TAMANHO, ÍNDICE BOOK-TO-MARKET E MOMENTO, NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | |
Adriano Mussa, José Roberto Securato, José Odálio dos Santos, Rubens Famá |
DO MODELO DE VALOR PRESENTE ENTRE PREÇO E DIVIDENDOS COM TAXA DE DESCONTO VARIÁVEL NA PRESENÇA DE HETEROCEDASTICIDADE NÃO-CONDICIONAL E QUEBRA ESTRUTURAL. | |
Diógenes Manoel Leiva Martin, Eduardo Kazuo Kayo, Leonardo Fernando Cruz Basso |
Estabilização em IPOs com Disclosure Ex-Post: Evidências do Brasil | |
Douglas Beserra Pinheiro, Antonio Gledson Carvalho, Antonio Gledson Carvalho |
Finanças Corporativas
nteractions between Corporate Governance, Bankruptcy Law and Firms' Debt Financing: The Brazilian Case | |
Bruno Funchal, Fernando Caio Galdi, Alexsandro Broedel Lopes |
Fatores Condicionantes de Inadimplência em Processos de Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais | |
Marcos Antônio de Camargos, Mirela Castro Santos Camargos, Flávio Wagner Silva, Alexandre Pereira Boas |
Governança, risco e desempenho das companhias abertas brasileiras | |
Valdir de Jesus Lameira, Walter Lee Ness, Jr., Luiz Felipe Jacques da Motta, Marcelo Klotzle |
Gestão da inadimplência de uma instituição de microcrédito com o uso de modelo credit scoring | |
Elaine Aparecida Araújo, Charles Carmona |
The Importance of Tag Along Rights and Identity of Controlling Shareholders for the Price Spreads Between Dual-Class Shares: The Brazilian Case | |
Richard Saito, Alexandre Di Miceli da Silveira |
Effects of Monetary Policy on Corporations in Brazil: An Empirical Analysis of the Balance Sheet Channel | |
Fernando Nascimento Oliveira |
International Pricing Strategy: Why Prices Rise and How Prices Change | |
Marcelo Henriques de Brito |
IPOs in Emerging Markets: a comparison of Brazil, India and China | |
Jairo Laser Procianoy, Gilles Chemale Cigerza |
AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE ESCOLHA DE INSUMOS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | |
Gilberto Master Penedo, Elton Tizziani, Luiz Eduardo Brandão |
The Dynamics of Earnings Management in IPOs and the Role of Venture Capital: Evidence from Brazil | |
Sabrina P. Ozawa Gioielli, Antonio Gledson de Carvalho |
Relacionamento entre Persistência do Lucro Residual e Estrutura da Indústria no Brasil | |
Andson Braga de Aguiar, Antônio Carlos Dias Coelho, Alexsandro Broedel Lopes |
Os Gestores de Private Equity e Venture Capital Influenciam a Governança Corporativa das Investidas? Evidências dos IPOs na BOVESPA | |
Sabrina P. Ozawa Gioielli |
Gerenciamento de resultados e de capital no sistema bancário brasileiro – uma investigação empírica nas aplicações em títulos e valores mobiliários | |
Fabiano Gabriel, Luiz João Corrar |
Juros Sobre o Capital Próprio: A Influência na Formação da Estrutura de Capital nas Empresas Brasileiras Listadas na Bovespa | |
Eduardo Tomedi Leites, João Zani |
Evaluating Cash Benefits as Real Options for a Commodity Producer in an Emerging Market | |
Fernando Aiube, Edison Tito |
Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Brazilian Case | |
Roberta Carvalho de Alencar |
Determinantes do Custo do Capital Implícito das Empresas Negociadas na Bovespa | |
Ricardo Miguel Costi, Rodrigo Oliveira Soares |
THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE, COUNTRY GOVERNANCE, AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON THE CAPITAL STRUCTURE OF UNLISTED EASTERN EUROPEAN FIRMS | |
Guilherme Kirch, Cesario Mateus, Paulo Renato Soares Terra |
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): O impacto do anúncio da Carteira e o Retorno ao Acionista | |
Edson Aparecido Dias, Lucas Ayres Barros |
TAXATION AND DIVIDEND POLICY DECISIONS IN BRAZIL | |
Diogo Favero Pasuch, Paulo Renato Soares Terra |
Vendendo Ações na Paz para Comprar na Guerra: Ativismo no Mercado de Controle Corporativo e Tamanho dos Blocos de Controle | |
Diogo Faria Domingues Palhares |
RELAÇÃO ENTRE ENDIVIDAMENTO, PROPRIEDADE E DIVERSIFICAÇÃO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EMPRESAS PORTUGUESAS | |
Elida Maia Ramires, Luis Fernandes Rodrigues |
Determinantes do Desempenho dos Veículos de Investimento em Private Equity e Venture Capital: Evidências do Caso Brasileiro | |
Eduardo Madureira Rodrigues Siqueira |
A Sobre-Reação do Mercado à Informação Intangível | |
Carlos Marcelo Lauretti, Eduardo Kazuo Kayo |
Capital Structure and the Presence of Banker-Directors | |
João Amaro de Matos, Miguel Ferreira, João Mergulhão |
Special Corporate Governance levels and the board of directors structure in Brazil | |
Roberto Frota Decourt |
Governança Corporativa: Uma análise da relação do Conselho de Administração com o Valor de Mercado e Desempenho das Empresas Brasileiras | |
Lélis Pedro Andrade, German Torres Salazar, Cristina Leal Calegário, Sabrina Soares Silva |
Derivativos e Risco
Um Modelo de Otimização para Hedge sob Estresse | |
Raphael Pinho R. da Silva |
Valuation of Participating Inflation Annuities with Stochastic Mortality, Interest and Inflation rates | |
Eduardo Fraga Lima de Melo |
Um Modelo Alternativo de Identificação de Riscos de Empresas Não Financeiras | |
Hsia Hua Sheng, Cristiane Karcher, Paulo do Canto Hubert Junior |
Flexibilidade na utilização de diesel ou biodiesel: uma abordagem via opções reais | |
Edson Daniel Lopes Gonçalves |
An integrated model for liquidity management and short-term asset allocation in commercial banks. | |
Wenersamy Ramos de Alcântara |
Fractional Term Structure Models: No-Arbitrage and Consistency | |
Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
The Role of No-Arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model | |
Caio Ibsen Almeida |
Construção de Modelos de Escoragem de Crédito para Empresas Brasileiras com Base em Indicadores Contábeis | |
Fernanda Carneiro de Rezende, Andrea M. A. Fonseca Minardi |
COMPARAÇÃO DE CARTEIRAS OTIMIZADAS SEGUNDO O CRITÉRIO MÉDIA-VARIÂNCIA FORMADAS ATRAVÉS DE ESTIMATIVAS ROBUSTAS DE RISCO E RETORNO | |
Pedro Valls, Jose Damiao |
Aplicação de Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de Riscos Operacionais | |
Claudio De Nardi Queiroz, Flávio Almeida de Magalhães Cipparrone |
A New Class of Option: The American Delayed-Exercise Option | |
Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
Capital econômico e risco operacional de bancos: uma análise para o caso brasileiro | |
Renato Falci Villela Loures, Délio José Cordeiro Galvão, Helder Ferreira de Mendonça |
A UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS AGREGA VALOR À FIRMA? UM ESTUDO DO CASO BRASILEIRO | |
José Luiz Rossi |
Imunização de carteiras de renda fixa via um Modelo Paramétrico Exponencial | |
Bruno Pereira Lund |
Gerenciamento de Risco de Empresas do Setor Elétrico Brasileiro – Um Modelo Utilizando Indicadores Micro e Macroeconômicos | |
Charles Ulises De Montreuil Carmona, Marcos Roberto Gois de Oliveira, Lucas Milet do Amaral Mercês |
Considerations on approximate calibration of the SABR smile. | |
Fabricio Tourrucôo |
Pricing volatility derivatives using Heston Model | |
Alan De Genaro |
Apreçamento de Linhas de Crédito Contingentes Usando a Teoria de Opções | |
Waldery Rodrigues Junior, Angela Aranha |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO PRIMÁRIO DE DEBÊNTURES NO BRASIL | |
Michael Moura Martins |
The pricing of overnight interbank deposit market in Brazil – Evidence from Cetip market | |
Isabella Fonte Boa Rosa Silva, Rogério Antônio Lucca |
INVESTMENT GRADE COUNTRIES YIELD CURVE DYNAMICS | |
Rubens Hossamu Morita, Rodrigo De Losso Bueno |
Análise empírica da formação de expectativas de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais a dados em painel | |
Andreza Aparecida Palma, Marcelo Savino Portugal |
General Equilibrium Option Pricing under Counter-Cyclical Growth and Long-Run Risk | |
Hedibert Freitas Lopes, Satadru Hore, Robert McCulloch |
Market discipline in Brazilian banking: an analysis for the subordinated debt holders | |
Renato Falci Villela Loures, Helder Ferreira Mendonça |
Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo | |
Pedro L. Valls Pereira, Gustavo Liberali |
UMA ANÁLISE EMPÍRICA DE EFICIÊNCIA RELATIVA NOS MERCADOS FUTURO E À VISTA DE AÇÚCAR | |
Roseli da Silva, Rodrigo Takeuchi |
Evaluating asset pricing models in a Fama-French framework | |
Carlos Enrique Carrasco Gutierrez, Wagner Piazza Gaglianone |
Enhanced Finite-Difference Techniques for Early-Exercise Options on Single and Multiple Underlying Factors | |
Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
MODELAGEM E PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS BRASILEIRA A PARTIR DE MODELOS DA CLASSE NELSON-SIEGEL | |
Rafael Barros Rezende, Mauro Sayar Ferreira |
INFERÊNCIA INDIRETA EM MODELOS FRACIONÁRIOS DE TAXAS DE JUROS DE CURTO PRAZO | |
Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
Utilização do ARCH de Poder Assimétrico (APARCH) com t-Student para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) | |
Carla Renata Silva Leitão, Guilherme Ribeiro de Macêdo, Marco Antônio dos Santos Martins, Oscar Claudino Galli |
MODELAGEM DA DURAÇÃO DA TAXA SELIC NO REGIME DE METAS INFLACIONÁRIAS NO BRASIL | |
Cecilio Elias Daher, Otavio Ribeiro de Medeiros |
Análise de Cluster utilizando Técnicas Multivariadas: Uma Abordagem Bayesiana para Decisões de Investimento | |
Camila Fernanda Bassetto, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis |
Testing the Taylor Model Predictability for Exchange Rates in Latin America | |
Marcelo L. Moura |
Forecasting Interest Rates and Inflation | |
albert lee chun |
TRACKING PORTFÓLIO BASEADO EM COINTEGRAÇÃO | |
João Gabe, João Frois Caldeira |
Row-wise stacking the runoff triangle: state space alternatives for IBNR reserve prediction | |
Rodrigo Simões Atherino, Cristiano Fernandes, Adrian Pizzinga |
Construção da estrutura a termo da taxa de juros para o mercado brasileiro | |
Pedro Calmanowitz Carvalho |
Uma Investigação Sobre a Informatividade da Análise Técnica | |
Axel Andre Simonsen |
MODELO MULTI-OBJETIVO DE DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO | |
Eleonora Cruz Santos, Luiz Henrique Duczmal, Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, Hudson Fernandes Amaral |
Otimização de Portfólio de Ativos Reais Utilizando uma Medida de Risco Coerente | |
Sergio Vitor de Barros Bruno |