Utilização do ARCH de Poder Assimétrico (APARCH) com t-Student para o cálculo do Value-at-Risk (VaR)

OCS@FGV, VIII Encontro Brasileiro de Finanças

Carla Renata Silva Leitão, Guilherme Ribeiro de Macêdo, Marco Antônio dos Santos Martins, Oscar Claudino Galli

Última alteração: 02-06-2008

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