Investimentos
| Reversão à média de Curtíssimo Prazo no Mercado Acionário Brasileiro: | |
| Johannes Kabderian Dreyer, Marcelo Cabus Klotzle, Walter Lee Ness Jr., Luis Felipe Aragão de Castro Senra |
| Contratos DI - Ferramenta para Avaliação de Expectativas Quanto a Política Monetária | |
| Walter Gonçalves Junior, William Eid Junior |
| Avaliação de Opção de Conversão Biodiesel Versus Óleo de Soja Em Usina Processadora de Soja | |
| Murilo Rabelo Berni, José Antônio de Sousa Neto, Haroldo Guimarães Brasil |
| Testando o "Mito de Investimento": é uma boa estratégia investir em ações de baixo Índice P/L no Brasil? | |
| Pierre Lucena, Odilon Saturnino, Joseanny karla Vasconcelos, Valéria Louise Maranhão |
| A Precificação do Spread de Liquidez no Mercado Secundário de Debêntures | |
| Paulo Eduardo Gonçalves, Hsia Hua Sheng |
| The CAPM and Fama-French Models in Brazil: A Comparative Study | |
| Fernando Daniel Chague, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
| Persistência de Performance: Fundos de Investimento Multimercado Com Renda Variável e Alavancagem | |
| antonio luiz benevides xavier, roberto marcos silva montezano, marco antonio cunha oliveira |
| A RELEVÂNCIA DO RATING E DE OUTROS FATORES NA DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DAS DEBÊNTURES EMITIDAS NO MERCADO BRASILEIRO | |
| Paulo Beltrão Fraletti, William Eid Junior |
| Strategic asset allocation model with heterogeneous beliefs: An empirical application | |
| Thiago de Oliveira Souza, Thiago de Oliveira Souza |
| International Asset Allocation under Generalized Disappointment Aversion and Regime Switching | |
| Joni Kokkonen |
| Intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e o impacto na taxa do cupom cambial e na posição à vista dos bancos no mercado a vista de dólar | |
| Edson Daniel Lopes Gonçalves |
| FATORES QUE INFLUENCIAM O RATING NO MERCADO DE BÔNUS CORPORATIVOS: UM ESTUDO COM EMPRESAS DA AMÉRICA LATINA | |
| Érica Ribeiro Calbo, Érica Ribeiro Calbo, Vinícius Cintra Belém, Vinícius Cintra Belém, Alberto Shigueru Matsumoto, Alberto Shigueru Matsumoto, Otavio Ribeiro Medeiros |
| The Fama and French Model adapted for developing countries (FFMADC) | |
| Nilton Cardoso, Renata Cabral |
| The Perfomance of the P/B, P/E and RIVM Valuation Models for U.S. and U.K. Rate-regulated Companies. | |
| Antônio José de Paula Neto |
| Seleção de classes de Ativos para Alocação Global | |
| Andrea Alexander Brito, Ney Ottoni Brito |
| Razão Dividendo/preço das ações e tendência de preços no longo prazo | |
| Tiago Wickstrom Alves, Edson Luis Kammler, Roberto Camps Moraes |
| Does the Brazilian equity market have a tendency to short stocks with low betas (inelastic stocks)? | |
| Nilton Cardoso, Renata Cabral |
| Price Efficiency and Short Selling | |
| Pedro Alberto Chauffaille Saffi, Kari Sigurdsson |
| Efeitos da Internacionalização de Carteiras no Mercado de Capitais Brasileiro | |
| Leticia Lancia Noronha Bellato, José Roberto Ferreira Savoia |
| PREMIUM LISTING SEGMENTS AND INFORMATION BASED TRADING IN BRAZIL | |
| Ricardo Pereira Câmara Leal, Claudio H. S. Barbedo, Eduardo Camilo-da-Silva |
| Manipulation-Proof Performance Evaluation of Brazilian Fixed Income and Multimarket Funds | |
| Jose Renato Haas Ornelas, Antonio Francisco Almeida Silva Junior, Aquiles Rocha Farias |
| A INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO MERCADO ACIONÁRIO E DA POLÍTICA MONETÁRIA NO COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DE RISCO TAMANHO, ÍNDICE BOOK-TO-MARKET E MOMENTO, NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | |
| Adriano Mussa, José Roberto Securato, José Odálio dos Santos, Rubens Famá |
| DO MODELO DE VALOR PRESENTE ENTRE PREÇO E DIVIDENDOS COM TAXA DE DESCONTO VARIÁVEL NA PRESENÇA DE HETEROCEDASTICIDADE NÃO-CONDICIONAL E QUEBRA ESTRUTURAL. | |
| Diógenes Manoel Leiva Martin, Eduardo Kazuo Kayo, Leonardo Fernando Cruz Basso |
| Estabilização em IPOs com Disclosure Ex-Post: Evidências do Brasil | |
| Douglas Beserra Pinheiro, Antonio Gledson Carvalho, Antonio Gledson Carvalho |
Finanças Corporativas
| nteractions between Corporate Governance, Bankruptcy Law and Firms' Debt Financing: The Brazilian Case | |
| Bruno Funchal, Fernando Caio Galdi, Alexsandro Broedel Lopes |
| Fatores Condicionantes de Inadimplência em Processos de Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais | |
| Marcos Antônio de Camargos, Mirela Castro Santos Camargos, Flávio Wagner Silva, Alexandre Pereira Boas |
| Governança, risco e desempenho das companhias abertas brasileiras | |
| Valdir de Jesus Lameira, Walter Lee Ness, Jr., Luiz Felipe Jacques da Motta, Marcelo Klotzle |
| Gestão da inadimplência de uma instituição de microcrédito com o uso de modelo credit scoring | |
| Elaine Aparecida Araújo, Charles Carmona |
| The Importance of Tag Along Rights and Identity of Controlling Shareholders for the Price Spreads Between Dual-Class Shares: The Brazilian Case | |
| Richard Saito, Alexandre Di Miceli da Silveira |
| Effects of Monetary Policy on Corporations in Brazil: An Empirical Analysis of the Balance Sheet Channel | |
| Fernando Nascimento Oliveira |
| International Pricing Strategy: Why Prices Rise and How Prices Change | |
| Marcelo Henriques de Brito |
| IPOs in Emerging Markets: a comparison of Brazil, India and China | |
| Jairo Laser Procianoy, Gilles Chemale Cigerza |
| AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE ESCOLHA DE INSUMOS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | |
| Gilberto Master Penedo, Elton Tizziani, Luiz Eduardo Brandão |
| The Dynamics of Earnings Management in IPOs and the Role of Venture Capital: Evidence from Brazil | |
| Sabrina P. Ozawa Gioielli, Antonio Gledson de Carvalho |
| Relacionamento entre Persistência do Lucro Residual e Estrutura da Indústria no Brasil | |
| Andson Braga de Aguiar, Antônio Carlos Dias Coelho, Alexsandro Broedel Lopes |
| Os Gestores de Private Equity e Venture Capital Influenciam a Governança Corporativa das Investidas? Evidências dos IPOs na BOVESPA | |
| Sabrina P. Ozawa Gioielli |
| Gerenciamento de resultados e de capital no sistema bancário brasileiro – uma investigação empírica nas aplicações em títulos e valores mobiliários | |
| Fabiano Gabriel, Luiz João Corrar |
| Juros Sobre o Capital Próprio: A Influência na Formação da Estrutura de Capital nas Empresas Brasileiras Listadas na Bovespa | |
| Eduardo Tomedi Leites, João Zani |
| Evaluating Cash Benefits as Real Options for a Commodity Producer in an Emerging Market | |
| Fernando Aiube, Edison Tito |
| Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Brazilian Case | |
| Roberta Carvalho de Alencar |
| Determinantes do Custo do Capital Implícito das Empresas Negociadas na Bovespa | |
| Ricardo Miguel Costi, Rodrigo Oliveira Soares |
| THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE, COUNTRY GOVERNANCE, AND FINANCIAL DEVELOPMENT ON THE CAPITAL STRUCTURE OF UNLISTED EASTERN EUROPEAN FIRMS | |
| Guilherme Kirch, Cesario Mateus, Paulo Renato Soares Terra |
| Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): O impacto do anúncio da Carteira e o Retorno ao Acionista | |
| Edson Aparecido Dias, Lucas Ayres Barros |
| TAXATION AND DIVIDEND POLICY DECISIONS IN BRAZIL | |
| Diogo Favero Pasuch, Paulo Renato Soares Terra |
| Vendendo Ações na Paz para Comprar na Guerra: Ativismo no Mercado de Controle Corporativo e Tamanho dos Blocos de Controle | |
| Diogo Faria Domingues Palhares |
| RELAÇÃO ENTRE ENDIVIDAMENTO, PROPRIEDADE E DIVERSIFICAÇÃO: EVIDENCIA EMPÍRICA PARA EMPRESAS PORTUGUESAS | |
| Elida Maia Ramires, Luis Fernandes Rodrigues |
| Determinantes do Desempenho dos Veículos de Investimento em Private Equity e Venture Capital: Evidências do Caso Brasileiro | |
| Eduardo Madureira Rodrigues Siqueira |
| A Sobre-Reação do Mercado à Informação Intangível | |
| Carlos Marcelo Lauretti, Eduardo Kazuo Kayo |
| Capital Structure and the Presence of Banker-Directors | |
| João Amaro de Matos, Miguel Ferreira, João Mergulhão |
| Special Corporate Governance levels and the board of directors structure in Brazil | |
| Roberto Frota Decourt |
| Governança Corporativa: Uma análise da relação do Conselho de Administração com o Valor de Mercado e Desempenho das Empresas Brasileiras | |
| Lélis Pedro Andrade, German Torres Salazar, Cristina Leal Calegário, Sabrina Soares Silva |
Derivativos e Risco
| Um Modelo de Otimização para Hedge sob Estresse | |
| Raphael Pinho R. da Silva |
| Valuation of Participating Inflation Annuities with Stochastic Mortality, Interest and Inflation rates | |
| Eduardo Fraga Lima de Melo |
| Um Modelo Alternativo de Identificação de Riscos de Empresas Não Financeiras | |
| Hsia Hua Sheng, Cristiane Karcher, Paulo do Canto Hubert Junior |
| Flexibilidade na utilização de diesel ou biodiesel: uma abordagem via opções reais | |
| Edson Daniel Lopes Gonçalves |
| An integrated model for liquidity management and short-term asset allocation in commercial banks. | |
| Wenersamy Ramos de Alcântara |
| Fractional Term Structure Models: No-Arbitrage and Consistency | |
| Alberto Masayoshi Faria Ohashi |
| The Role of No-Arbitrage on Forecasting: Lessons from a Parametric Term Structure Model | |
| Caio Ibsen Almeida |
| Construção de Modelos de Escoragem de Crédito para Empresas Brasileiras com Base em Indicadores Contábeis | |
| Fernanda Carneiro de Rezende, Andrea M. A. Fonseca Minardi |
| COMPARAÇÃO DE CARTEIRAS OTIMIZADAS SEGUNDO O CRITÉRIO MÉDIA-VARIÂNCIA FORMADAS ATRAVÉS DE ESTIMATIVAS ROBUSTAS DE RISCO E RETORNO | |
| Pedro Valls, Jose Damiao |
| Aplicação de Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de Riscos Operacionais | |
| Claudio De Nardi Queiroz, Flávio Almeida de Magalhães Cipparrone |
| A New Class of Option: The American Delayed-Exercise Option | |
| Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
| Capital econômico e risco operacional de bancos: uma análise para o caso brasileiro | |
| Renato Falci Villela Loures, Délio José Cordeiro Galvão, Helder Ferreira de Mendonça |
| A UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS AGREGA VALOR À FIRMA? UM ESTUDO DO CASO BRASILEIRO | |
| José Luiz Rossi |
| Imunização de carteiras de renda fixa via um Modelo Paramétrico Exponencial | |
| Bruno Pereira Lund |
| Gerenciamento de Risco de Empresas do Setor Elétrico Brasileiro – Um Modelo Utilizando Indicadores Micro e Macroeconômicos | |
| Charles Ulises De Montreuil Carmona, Marcos Roberto Gois de Oliveira, Lucas Milet do Amaral Mercês |
| Considerations on approximate calibration of the SABR smile. | |
| Fabricio Tourrucôo |
| Pricing volatility derivatives using Heston Model | |
| Alan De Genaro |
| Apreçamento de Linhas de Crédito Contingentes Usando a Teoria de Opções | |
| Waldery Rodrigues Junior, Angela Aranha |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| CARACTERÍSTICAS DO MERCADO PRIMÁRIO DE DEBÊNTURES NO BRASIL | |
| Michael Moura Martins |
| The pricing of overnight interbank deposit market in Brazil – Evidence from Cetip market | |
| Isabella Fonte Boa Rosa Silva, Rogério Antônio Lucca |
| INVESTMENT GRADE COUNTRIES YIELD CURVE DYNAMICS | |
| Rubens Hossamu Morita, Rodrigo De Losso Bueno |
| Análise empírica da formação de expectativas de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais a dados em painel | |
| Andreza Aparecida Palma, Marcelo Savino Portugal |
| General Equilibrium Option Pricing under Counter-Cyclical Growth and Long-Run Risk | |
| Hedibert Freitas Lopes, Satadru Hore, Robert McCulloch |
| Market discipline in Brazilian banking: an analysis for the subordinated debt holders | |
| Renato Falci Villela Loures, Helder Ferreira Mendonça |
| Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo | |
| Pedro L. Valls Pereira, Gustavo Liberali |
| UMA ANÁLISE EMPÍRICA DE EFICIÊNCIA RELATIVA NOS MERCADOS FUTURO E À VISTA DE AÇÚCAR | |
| Roseli da Silva, Rodrigo Takeuchi |
| Evaluating asset pricing models in a Fama-French framework | |
| Carlos Enrique Carrasco Gutierrez, Wagner Piazza Gaglianone |
| Enhanced Finite-Difference Techniques for Early-Exercise Options on Single and Multiple Underlying Factors | |
| Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
| MODELAGEM E PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS BRASILEIRA A PARTIR DE MODELOS DA CLASSE NELSON-SIEGEL | |
| Rafael Barros Rezende, Mauro Sayar Ferreira |
| INFERÊNCIA INDIRETA EM MODELOS FRACIONÁRIOS DE TAXAS DE JUROS DE CURTO PRAZO | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| Utilização do ARCH de Poder Assimétrico (APARCH) com t-Student para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) | |
| Carla Renata Silva Leitão, Guilherme Ribeiro de Macêdo, Marco Antônio dos Santos Martins, Oscar Claudino Galli |
| MODELAGEM DA DURAÇÃO DA TAXA SELIC NO REGIME DE METAS INFLACIONÁRIAS NO BRASIL | |
| Cecilio Elias Daher, Otavio Ribeiro de Medeiros |
| Análise de Cluster utilizando Técnicas Multivariadas: Uma Abordagem Bayesiana para Decisões de Investimento | |
| Camila Fernanda Bassetto, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis |
| Testing the Taylor Model Predictability for Exchange Rates in Latin America | |
| Marcelo L. Moura |
| Forecasting Interest Rates and Inflation | |
| albert lee chun |
| TRACKING PORTFÓLIO BASEADO EM COINTEGRAÇÃO | |
| João Gabe, João Frois Caldeira |
| Row-wise stacking the runoff triangle: state space alternatives for IBNR reserve prediction | |
| Rodrigo Simões Atherino, Cristiano Fernandes, Adrian Pizzinga |
| Construção da estrutura a termo da taxa de juros para o mercado brasileiro | |
| Pedro Calmanowitz Carvalho |
| Uma Investigação Sobre a Informatividade da Análise Técnica | |
| Axel Andre Simonsen |
| MODELO MULTI-OBJETIVO DE DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO | |
| Eleonora Cruz Santos, Luiz Henrique Duczmal, Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, Hudson Fernandes Amaral |
| Otimização de Portfólio de Ativos Reais Utilizando uma Medida de Risco Coerente | |
| Sergio Vitor de Barros Bruno |