Investimentos
| When-Issued markets and Treasury Auctions | |
| Paulo Braulio Coutinho |
| Otimização de Portfólio Usando Período Endógeno de Rebalanceamento | |
| Guilherme Livramento Demos, Guilherme Valle Moura, Henrique Thomas Pires |
| Discount rates, market frictions and the mystery of the size premium | |
| Thiago de Oliveira Souza |
| Risco no mercado de energia | |
| Joe A Yoshino, Marcelo Bianconi |
| Just Words? A Quantitative Analysis of the Communication of the Central Bank of Brazil | |
| Carlos Viana de Carvalho |
| Indexação de Fundos de Pensão com Fundos de Índice | |
| Maria Alcina Rodrigues Sanfins |
| Estimação do Prêmio por Liquidez: Aplicação para o Mercado Brasileiro | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Alex Marini Aun |
| Recursive Preferences, Consumption Smoothing and Risk Premium | |
| Ricardo Magalhães Sousa |
| Tradable aggregate risk factors and the cross-section of stock returns | |
| Ruy Ribeiro, Tapio Pekkala, Nikolay Doskov |
| LIQUIDEZ E VELOCIDADE DO AJUSTE DE PREÇOS DAS AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO COMO GERADORES DE PREVISIBILIDADE DE SEUS RETORNOS | |
| Rafael Alberto Valpaços de Lemos Leal, Eduardo Pontual Ribeiro |
| INVESTIMENTO EM AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO - UM COMPARATIVO DOS RETORNOS AUFERIDOS POR CARTEIRAS CRIADAS À LUZ DA ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA | |
| Gustavo do Carmo Rudink |
| O Impacto da Estabilização no Custo da Oferta Pública de Ações | |
| Douglas Beserra Pinheiro, Antonio Gledson de Carvalho |
| Otimização e Eficiência de Carteiras sob a ótica da Estratégia de Overreaction. | |
| Valéria Louise de Araújo Maranhão Saturnino Silva, Odilon Saturnino Silva Neto, Pierre Lucena Raboni |
| OS DETERMINANTES MACROECONÔMICOS DA ESTRUTURA A TERMO DAS EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL | |
| Marcelo Fernandes, Eduardo Thiele |
| AN IMPROVED MODEL FOR VALUING R&D PROJECTS | |
| Gláucia Fernandes, Luiz Eduardo Teixeira Brandão |
| Transações Geradas pelo Fluxo de Recursos dos Fundos e o Efeito Momento no Brasil | |
| Marco Bonomo, Raphaela Gonzalez, Ruy Ribeiro |
| AS AGÊNCIAS DE RATINGS DE RISCO SOBERANO E OS FUNDAMENTOS MACROECONÔMICOS DOS PAÍSES: UM ESTUDO SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DE RISCO | |
| Jailson Conceição Teixeira de Oliveira, Bruno Ferreira Frascaroli |
| DESEMPENHO DE NOVAS PROPOSTAS DE SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS | |
| Robert Aldo Iquiapaza, Carolina Magda da Silva Roma, Gustavo Ribeiro Carvalho, Bruna Salerno Delarete Drummond |
Finanças Corporativas
| A concentração acionária no Brasil: análise dos impactos no desempenho, valor e risco das empresas | |
| Thayse Machado Guimarães, Thiago de Ávila Marques, Fernanda Maciel Peixoto |
| Did Government Regulations Lower Credit Ratings Quality? | |
| Patrick Behr |
| Financial Incentives and Loan Officer Behavior | |
| Patrick Behr |
| Separação entre Propriedade e Controle; Uma Análise Comparada das Emissões de Ações Ordinárias e Preferenciais | |
| Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Rafel Crespi, Ruth Aguilera |
| Capital bancário e crédito no Brasil | |
| Valter Takuo Yoshida jr., Rafael Felipe Schiozer |
| Velocidade de ajuste da estrutura de capital e a frequência de aquisições: Um estudo com empresas norte-americanas | |
| Douglas Dias Bastos, Eduardo Kazuo Kayo, Herbert Kimura |
| Padrões de eficiência em estruturas de propriedade dispersas, dominantes e concentradas no Brasil | |
| Igor Bernardi Sonza |
| Distress Resolution Costs and Bankruptcy Risk: Evidence from CDS Markets | |
| Rafael Matta, Murillo Campello, Tomislav Ladika |
| Resolution Costs and Bankruptcy Risk: Evidence from CDS Markets | |
| Rafael Matta, Murillo Campello, Tomislav Ladika |
| The Real Effects of Credit Ratings: The Sovereign Rating Channel | |
| Igor Cunha |
| O Comportamento do Preço de IPOs ao Redor do Vencimento de Lock-up | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Cristiano Monteiro de Castro |
| Acurácia dos analistas: Impacto da adoção do padrão IFRS sobre a qualidade preditiva da informação contábil no Brasil | |
| Rafael Confetti Gatsios, Fabiano Guasti Lima |
| Honorários, Serviços Fora da Área de Auditoria e Independência do Auditor: Evidências nas Companhias Abertas Listadas na BM&FBOVESPA | |
| William Brasil Rodrigues Sobrinho, Patricia Maria Bortolon |
| Asymmetric transmission of a bank liquidity shock: evidence from Brazil | |
| André B. Costa, Rafael F. Schiozer, Raquel de Freitas Oliveira |
| INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO), MOBILITY OF WORKERS, AND WAGE DIFFERENTIALS: EVIDENCE FROM BRAZIL | |
| Thaís Salzer Procópio, Ricardo Freguglia, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Estrutura de Capital, Internacionalização e Países de Destino de Empresas Brasileiras: Uma Análise da Hipótese Upstream-Downstream | |
| Rafael Borges Ribeiro, Vinícius Silva Pereira, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro |
| Financial Constraints and the Interdependence of Corporate Financial Decisions: A Cross-Country Study | |
| Guilherme Kirch, Paulo Renato Soares Terra |
| Impacto do setor financeiro na economia real e efeitos da crise nas decisões de investimento e financiamento das empresas brasileiras: uma extensão da metodologia insumo-produto | |
| Erika Burkowski, Fernando Salgueiro Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Does Debt Make Firms Weak Competitors? Evidence using U.S. Stock Returns | |
| Rogério Mazali, Sheri Tice, Jaideep Shenoy |
| Pagamento de Dividendos no Brasil: um estudo empírico sobre seus determinantes | |
| Cristiano Augusto Forti, Denis Lima Alves |
| Ownership structure, agency problems of free cash flow and asymmetric information: Evidence from Brazil | |
| Aline Damasceno Pellicani, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis |
| POR QUE AS EMPRESAS ABREM O CAPITAL NO BRASIL? PERCEPÇÕES DOS EXECUTIVOS FINANCEIROS | |
| Helen Cristina Steffen, Francisco Antônio Mesquita Zanini |
| Estrutura Piramidal de Controle, Emissão de Duas Classes de Ações e Desempenho Financeiro das Empresas Brasileiras | |
| Lélis Pedro Andrade, Aureliano Angel Bressan, Robert Aldo Iquiapaza |
| CONFLICT OF INTEREST IN UNIVERSAL BANKING EVIDENCE FROM BRAZILIAN IPOs | |
| Antonio Gledson de Carvalho |
| RELAÇÃO ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E A CLASSIFICAÇÃO DE RATING DAS EMPRESAS LISTADAS NA BOVESPA. | |
| Cristiano Augusto Forti, Kellen Silva Freitas |
| Dividendos: a vontade de pagar, ou não, das empresas brasileiras de capital aberto | |
| Daniel Francisco Vancin, Jairo Laser Procianoy |
| TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: DETERMINANTES E IMPACTOS NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS | |
| João Antônio Salvador de Souza, Patricia Maria Bortolon |
| Determinantes da inclusão de empresas brasileira no Índice de Sustentabilidade Empresarial no período de 2010 a 2013 e seu retorno anormal | |
| Patrícia Ribeiro Romano, Marcelo Daniel Araujo Ermel, Anderson Luiz Rezende Mol |
| THE EXTERNAL FINANCE PREMIUM IN BRAZIL: EMPIRICAL ANALYSES USING STATE SPACE MODELS | |
| Fernando Nascimento Oliveira |
| DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE LIDERANÇA DO CONSELHO | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Elisa Moser |
| Ownership structure, agency problems of free cash flow and asymmetric information: Evidence from Brazil | |
| Aline Damasceno Pellicani |
| OTC Derivatives: Impacts of Regulatory Changes in the Non-Financial Sector | |
| Gustavo Silva Araujo, Sergio Leão |
| Corporate Governance and the Role of Debt as a Constraint to Expropriation by Controlling Shareholders – Evidence from Brazilian Firms during the 2007-2008 Financial Crisis | |
| Claudio Marcio Pereira da Cunha, Patricia Maria Bortolon |
| Concentração da Propriedade do Capital e Controle das Empresas no Brasil | |
| Dante Mendes Aldrighi |
| Ineficiência informacional e/ou valor da liquidez? Estudo da atuação dos formadores de mercado no Brasil | |
| Pablo Rogers, Samuel Mamede |
Derivativos e Risco
| Indicadores de crise extraídos de preços de ativos em corte transversal | |
| Gustavo Silva Araujo, José Valentim Machado Vicente |
| A Multiasset Option Approximation for General Stochastic Processes | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| In search of key drivers of bank CDS spreads: Does country-level institutional quality matter? | |
| Ricardo Magalhães Sousa |
| MODELAGEM PARAMÉTRICA DE CURVAS DE CRÉDITO NO MERCADO BRASILEIRO | |
| Leonardo Gonçalves Medina |
| Nonparametric Tail Risk and Stock Returns: Predictability and Risk-Premia | |
| Osmani Teixeira de Carvalho Guillen, Caio Almeida, José Valentim Machado Vicente |
| A Discrete Monitoring Method for Pricing Brazilian Interest Rate Options and a New Finite Difference Implicit Scheme | |
| Allan Jonathan da Silva, Jack Baczynski, José Valentim Machado Vicente |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Previsão da estrutura a termo brasileira utilizando fatores macroeconômicos | |
| Adriano Faria, Caio Almeida |
| ESTUDO SOBRE O CANAL DE CRÉDITO BANCÁRIO NO BRASIL: ABORDAGEM ATRAVÉS DO MATCHING DAS FUNÇÕES IMPULSO RESPOSTA | |
| Igor Ézio Maciel Silva, Ricardo Chaves Lima, Jocildo Fernandes Bezerra |
| Modelagem de Curvas de Juros Usando Amostragem de Frequências Mistas | |
| Márcio Poletti Laurini, Ana Carolina Santana Minioli |
| A Common Jump Factor Stochastic Volatility Model | |
| Márcio Poletti Laurini, Roberto Baltieri Mauad |
| Uma Análise de Performance da Gestão Ativa em Fundos de Ações | |
| Daniel Kendi Kanai |
| EXPECTATIVAS RACIONAIS E IMPREVISIBILIDADE AO NÍVEL DAS EMPRESAS DO S&P 100 NA PRESENÇA DE QUEBRAS ESTRUTURAIS E DEPENDÊNCIAS MULTIFATORIAIS | |
| Edward Rivera Rivera, Leonardo Basso, Herbert Kimura, Denis Forte |
| Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators | |
| Rafael Moura Azevedo, Caio Almeida |
| Asset Returns Under Changes in the Conditional Distribution | |
| Ricardo Magalhães Sousa |
| Modelo Nelson-Siegel com condições de não arbitragem para previsão de inflação a partir do mercado de títulos nacional | |
| Lucas Argentieri Mariani |
| Liquidity and Exchange Rates | |
| José Luiz Rossi |
| Forecasting Multivariate Time Series under Present-Value-Model Short- and Long-run Co-movement Restrictions | |
| Osmani Teixeira de Carvalho Guillen, Alain Hecq, João Victor Issler, Diogo Saraiva |
| Previsibilidade de Dividendos no Brasil | |
| Joelson Oliveira Sampaio, Dimas Fazio, Humberto Gallucci |
| Brazilian Risk Premium in DSGE Model | |
| Paulo Henrique Dias |
| Modelagem das chegadas de ordens de oferta via processo de Hawkes | |
| Yuri Sampaio Maluf, Professora Cira Etheowalda Guevara Otiniano |
| Predicting the yield curve using forecast combinations | |
| João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura, André Portela Santos |
| Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR | |
| Emerson Fernandes Marçal, Diogo De Prince, Giovanni Merlin, Beatrice Zimmerman |
| Como o Banco Central tem reagido aos choques (bolhas) nos preços das habitações brasileiras? Uma análise por meio por meio do modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) | |
| cássio Nóbrega Besarria, Nelson Leitão Paes, Marcelo Eduardo Silva |
| Parametric Portfolio Selection in the Brazilian Market | |
| Marcelo Cunha Medeiros, Arthur Manoel Passos, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos |
| Testing for jump spillovers without testing for jumps | |
| Valentina Corradi, Walter Distaso, Marcelo Fernandes |
| Modeling the sovereign spreads via threshold cointegration: evidence from Brazil | |
| Claudio Cardoso Flores, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
| Asset Pricing under any Distribution of Returns: The Omega CAPM | |
| Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli, Marcel de Toledo Vieira |
| Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime. | |
| Andre Barbosa Oliveira, Pedro Luiz Valls Pereira |
| IMPACTOS DE SURPRESAS MACROECONÔMICAS SOBRE O MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES | |
| Marcelo Moura, Erica Parrot Bastos |
| How Emerging Economies react to Monetary Shocks? A Bayesian FAVAR approach. | |
| Marcelo Moura, Paulo M. B. F. Manoel, Rodrigo C. Gaze |
| A Noisy Principal Component Analysis for Forward Rate Curves | |
| Márcio Poletti Laurini, Alberto Ohashi |
| Is Pairs Trading Performance Sensitive to the Methodology? An Application for the Brazilian Financial Market | |
| Bruno Breyer Caldas, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| Seleção de carteiras de variância mínima usando dados intradiários: uma comparação entre diferentes medidas realizadas | |
| Bruna Kasprzak Borges, João Caldeira, Flávio Ziegelmann |
| Dependência entre as ações americanas e os setores da economia brasileira | |
| Mariana Bartels |
| Quando rebalancear carteiras ótimas: o uso de gráficos de controle como instrumento de monitoramento | |
| Leandro Manzoli Trovati |
| Composição Dinâmica da Dívida Pública | |
| Juliana Inhasz, Rodrigo De-Losso |