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Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime.
Última alteração: 31-05-2014
Resumo
A alocação de portfólio é importante na gestão riscos e realização de ganhos no mercado financeiro. A alocação de ativos é uma tomada de decisão sob incerteza baseada em métodos estatísticos. Os retornos dos ativos financeiros geralmente apresentam mudança de regime, com distribuição dos retornos diferente nos períodos de normalidade e crise. A mudança de regime no processo gerador dos retornos torna necessário reformular o problema de alocação de portfólio. Este trabalho desenvolve modelos de alocação de portfólio com mudança de regime. Como resultado do estudo comparativo de alocação de ativos os portfólios com mudança de regime permitem aumentar o espaço de risco e retorno, diminuindo o risco para cada nível de retornos da fronteira eficiente média variância, e possuem melhor relação risco e retorno dos rendimentos no tempo.
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