Investimentos
| Is There Such a Thing as the Interest Rate Puzzle? | |
| Joe Akira Yoshino |
| ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO MERCADO BRASILEIRO DE ALUGUEL DE AÇÕES | |
| Antonio Carlos Magalhães da Silva, Julio Cesar Aymore Martins |
| Análise comparativa entre o CAPM e o C-CAPM na precificação de índices acionários: evidências de mudanças nos coeficientes estimados de 2005 a 2008 | |
| Wendel Castro Silva, Edimeire Alexandra Pinto, Alfredo Oliveira Melo, Marcos Antonio Camargos |
| Desinflações Monetárias sob Regras Endógenas Dependentes do Tempo e Heterogeneidade | |
| Iana Ferrão Almeida |
| Incorporating tail dependence into Markowitz Mean-Variance Model | |
| Ricardo Pereira Câmara Leal, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
| Apreçamento de ativos com coassimetria e cocurtose com dados em painel | |
| Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior, Ronaldo Zwicker, Claudia Emiko Yoshinaga |
| Análise da Utilização de um Modelo de Quatro Fatores como Ferramenta auxiliar para Gestão de Carteiras baseadas no IBrX | |
| Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Walter Lee Ness Jr., Marcelo Cabus Klotzle |
| THE SMOOTHING HYPOTHESIS, STOCK RETURNS AND RISK IN BRAZIL | |
| ANTONIO LOPO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL RIVERA CASTRO |
| Avaliação Empírica da Existência de Conteúdo Informacional nas Posições de Contratos Futuros em Aberto de Índice Bovespa a Respeito das Cotações Médias do Índice Bovespa a Vista | |
| Daphnis Theodoro da Silva Jr., Luiz Joao Corrar |
| A Relevância do Processo de Estabilização no Retorno de Curto Prazo dos IPOs | |
| Douglas Beserra Pinheiro, Antonio Gledson de Carvalho |
| Disappointment Aversion, Long-Run Risks and Aggregate Asset Prices | |
| Marco Bonomo |
| PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO BRASILEIRA ATRAVÉS DE UM MODELO MACROECONÔMICO | |
| Marcelo L. Moura, Rodrigo M. Mendonça |
| Can a Habit Formation Model really explain the Forward Premium Anomaly? | |
| Jivago B. Ximenes de Vasconcelos |
| Forward-Premium Puzzle: Is It Time to Abandon the Usual Regression? | |
| Paulo Rogerio Matos, Carlos Eugenio Costa, Jaime Jesus Filho |
| A Medida de Performance Omega: Características e Aplicações | |
| Javier Gutiérrez Castro, Tara Nanda Baidya |
| Interação Social e o Comportamento da Investidora Brasileira | |
| Sandra Blanco |
| Uma Análise do Potencial Anticompetitivo da Fusão Oi-BrT usando informações do mercado de capitais | |
| Claudio Ribeiro Lucinda, Jefferson T. S. Li |
| Shocks to Trading Volume, Risk and Expected Return | |
| Claudio Marcio Pereira da Cunha |
| Testes de estabilidade dos coeficientes betas do mercado acionário brasileiro | |
| RONALDO GOMES DULTRA LIMA, Andrea M. A. Fonseca Minardi |
| Avaliação do Desempenho dos Fundos Long-Short no Brasil | |
| Vicente Cresto, Fabio Augusto Reis Gomes |
| Análise Fundamentalista para Seleção de uma Carteira de Investimento em Ações com Baixa Razão Book-to-Market | |
| Augusto Villaschi, Fernando Caio Galdi, Silvania Neris Nossa |
| Evolução e Perspectivas da Indústria de Fundos de Investimentos no Brasil | |
| Gyorgy Varga, Maxim Wengert |
| CO-INTEGRAÇÃO ENTRE O LUCRO CONTÁBIL E O PREÇO DAS AÇÕES NEGOCIADAS PELA BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO | |
| Igor Bernardi Sonza, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
| A Natureza do Capital Influencia o Desempenho das Administradoras de Fundos de Investimento de Renda Fixa? | |
| Alexandre Braga, Paulo Terra |
| Administradoras Focadas Proporcionam Fundos com Melhor Retorno? Uma Análise de dados em painel | |
| Robert Aldo Iquiapaza, Hudson Fernandes Amaral, Aureliano Angel Bressan |
| Recomendações de Analistas - Há Nepotismo dos Underwriters? | |
| Eric Kutchukian, William Eid Jr., |
| MICROECONOMETRIC VALUATION ESTIMATES AND STRATEGY OF INVESTMENT PROJECTS | |
| Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera, Diogenes Manoel Leiva Martin, Wilson Toshiro Nakamura |
| Optimal Insider Strategy with Law penalties | |
| José Fajardo |
Finanças Corporativas
| O Efeito do Tempo, da Firma, do Setor e do País Sobre a Estrutura de Capital: Aplicando a Análise Multinível | |
| Eduardo Kazuo Kayo, Herbert Kimura |
| A RECENTE ONDA DE ABERTURA DE CAPITAL DE BANCOS NO BRASIL | |
| Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer |
| Otimizaçao dos Dispendios de Publicidade sob Incerteza dos Ciclos Economicos | |
| Graziela Xavier Fortunato, Walter Lee Ness, Arilton Teixeira |
| O PROCESSO DECISÓRIO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DAS EMPRESAS LISTADAS NA BOVESPA | |
| Roberto Frota Decourt, Jairo Laser Procianoy |
| Interest Rates in Trade Credit Markets | |
| Walter Novaes |
| Underwriters fuelling going public companies? Evidence of Conflict of interest in the Brazilian 2004-2007 IPO Wave | |
| Rafael Liza Santos, Alexandre Di Miceli Silveira, Lucas Ayres Barros |
| What is the Value of Corporate Social Responsibility? An answer from the Brazilian Sustainability Index | |
| José Luiz Rossi |
| SELEÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO NO SEGMENTO DE PETRÓLEO DE UMA EMPRESA DE ENERGIA: UMA APLICAÇÃO DA TEORIA DE CARTEIRAS NA AVALIAÇÃO DE ATIVOS REAIS | |
| Jalimar Guimarães Simplício, Celso Funcia Lemme |
| Are Banking Dividends Different? Evidence from the Brazilian Banking Sector | |
| Renata de Araujo Weber, Jairo Laser Procianoy |
| Uma Análise Empírica das Políticas de financiamento de Empresas de capital Aberto Brasileiras | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Pedro Goes Oliveira |
| Epistemologia da Pesquisa em Contabilidade e Finanças: análises de plataformas teóricas no Brasil | |
| Fabiano Gabriel, Renê Coppe Pimentel, Gilberto de Andrade Martins |
| Equity Market Timing: Testando através dos IPOs no Mercado Brasileiro | |
| José Luiz Rossi, Marcelo Marotta |
| A influência dos fatores macroeconômicos e institucionais sobre os determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América Latina | |
| Douglas Dias Bastos, Wilson Toshiro Nakamura, Michele Nascimento Jucá |
| CLASSIFICAÇÃO SETORIAL DAS EMPRESAS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DAS CLASSIFICAÇÕES BOVESPA E NAICS NÍVEL 1 | |
| Vanderléia Leal Losekann, Maria Dolores Velasquez, kelmara vieira |
| Evidências Empíricas do Modelo de Ohlson (1995) para o Brasil | |
| Aline Nast Lima, Paulo Renato Soares Terra |
| RATINGS, CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS E ALISAMENTO DE RESULTADOS NO BRASIL | |
| ANTONIO LOPO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL RIVERA CASTRO |
| Conteúdo Informacional dos Ratings Corporativos de Empresas Brasileiras, 1995-2007 | |
| Rosemarie Bröker-Bone, Eduardo Pontual Ribeiro |
| Does Private Equity Investment Work as a Quality Certification for IPOs in Brazil? | |
| Pedro Carvalho Araujo Tavares, Andrea M. A. Fonseca Minardi |
| Does Trade Credit Facilitate acess to bank finance? Empirical evidence from Portuguese and Spanish small medium size firms | |
| Cesario Mateus |
| DETERMINANTES DOS ENDIVIDAMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZOS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS | |
| Ricardo Ratner Rochman, Graziella Lage Laureano, William Eid Jr |
| Estruturas de Propriedade Piramidais e Seus Efeitos Sobre o Valor de Mercado das Companhias Brasileiras que Abriram Capital no Período 2004-2007 | |
| Renata Macedo Verne, Rafael Liza Santos, Fernando Slaibe Postali |
| Exposição Cambial Não Linear: Evidência através de Empresas Brasileiras | |
| José Luiz Rossi |
| DETERMINANTES DO NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR MEIO DE OPÇÕES DE AÇÕES NO BRASIL | |
| Fernanda Gomes Victor |
| UMA APLICAÇÃO DE OPÇÕES REAIS NA AVALIAÇÃO DE LICENÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 3G NO BRASIL | |
| Rafael Stille, Celso Funcia Lemme |
| AFTERMARKET SHORT COVERING IN IPOs AND LONG-TERM STOCK LIQUIDITY | |
| Rodrigo Andrade Tolentino, Antônio Gledson De Carvalho |
| Direcionadores-chave da Estrutura de Capital Corporativa na América Latina | |
| Rafael Copat |
| CUSTOS DE AJUSTAMENTO E A DINÂMICA DA ESTRUTURA DE CAPITAL EM EMPRESAS BRASILEIRAS | |
| Marcelo Verdini Maia, Guilherme Lelis Bernardo Machado |
| Determinantes e Consequências das Operações de Unificação de Ações no Brasil | |
| Patricia Maria Bortolon, Ricardo P. C. Leal |
| Composição da Dívida Pública e Transmissão Monetária no Brasil | |
| Bruno Silva Martins, Marco Bonomo, João Manoel Mello |
| Explicando a Persistência do Lucro Anormal das Empresas Brasileiras: um Enfoque Baseado na Assimetria do Efeito do Lucro Anormal Defasado | |
| Artur Filipe Ewald Wuerges, César Medeiros Cupertino, Jean Siqueira, Newton C. A. da Costa Jr. |
Derivativos e Risco
| DESIGN A NEURAL NETWORK FOR TIME SERIES FINANCIAL FORECASTING: ACCURACY AND ROBUSTNESS ANALISYS | |
| Leandro Santos Maciel, Rosângela Ballini |
| Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate Options | |
| Jose Renato Haas Ornelas, Marcelo Yoshio Takami |
| O Uso de Derivativos da Taxa de Câmbio e o Valor de Mercado das Empresas Brasileiras | |
| Danilo Guedine Serafini, Hsia Hua Sheng |
| Fluxo de Caixa em Risco: uma nova abordagem para o setor de distribuição de energia elétrica | |
| Alvaro Rocha Albuquerque, Fernanda Finotti Perobelli, Reinaldo Souza Castro |
| Dynamic Hedging in Markov Regimes | |
| Wagner Oliveira Monteiro, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
| European bond option pricing under one-factor yield models examined by perturbative and numerical techniques | |
| Fabricio Tourrucôo |
| Do Interest Rate Options Contain Information About Excess Returns? | |
| Caio Ibsen Almeida, Jeremy Graveline, Scott Joslin |
| AVALIAÇÃO DE PROJETO DE BIOCOMBUSTÍVEL COM FLEXIBILIDADE OPERACIONAL POR OPÇÕES REAIS | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Renata pereira |
| FUTUROS DE SWAP DE VARIÂNCIA E VOLATILIDADE NA BM&F - APREÇAMENTO E VIABILIDADE DE HEDGE | |
| Márcio Poletti Laurini, Richard John Brostowicz Junior |
| AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE CONTRATUAL DA INDÚSTRIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO UTILIZANDO OPÇÕES REAIS | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Pedro Caitete Martins |
| THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE YIELD CURVE IN THE BRAZILIAN ECONOMY | |
| Marcelo L. Moura, Marcel Z. Aranha |
| Geração de cenários para a taxa de juros | |
| Mariela Fernández, Alan de Genaro Dario |
| BASILÉIA II E EXIGÊNCIA DE CAPITAL PARA RISCO DE CRÉDITO DOS BANCOS NO BRASIL | |
| Márcio Holland, Guilherme Yanaka |
| From default rates to default matrices: an application to Brazilian consumer credit | |
| Ricardo Schechtman |
| FORMAÇÃO DE PREÇOS E FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: um estudo empírico no mercado futuro de cacau | |
| Elenildes Santana Pereira, Sinézio Fernandes Maia |
| A MENSURAÇÃO DE VALUE AT RISK DE INSTRUMENTOS PREFIXADOS: HÁ DIFERENÇAS RELEVANTES ENTRE RISCOS DE CONTRATOS DE JUROS FUTUROS E TÍTULOS SOBERANOS PREFIXADOS? | |
| Lorenzo C. Piccoli, Oscar C. Galli |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Investment Grade and Uncertainty in the Stock Market: Na Analysis for Chile, Mexico, South Africa, Russia and India | |
| Igor Alexandre Morais, Marcelo Savino Portugal |
| Explaining Earnings Persistence: A Threshold Autoregressive Panel Unit Root Approach | |
| César Medeiros Cupertino, Jaqueson Kingeski Galimberti, Newton C. A. da Costa Jr. |
| ESTIMAÇÃO EFICIENTE DO MODELO DE NELSON-SIEGEL USANDO O FILTRO DE KALMAN | |
| João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura, Marcelo Savino Portugal |
| Pair-Copulas Modeling in Finance | |
| Beatriz Vaz de Melo Mendes, Mariana Mendes Semeraro, Ricardo Pereira Câmara Leal |
| Explosive and Periodically Collapsing Bubbles In Emerging Stockmarkets | |
| Maurício Simiano Nunes, Sergio da Silva |
| Precificação de Imóveis Residenciais: uma abordagem hedônica-multinível | |
| Rubens Augusto Miranda, Hudson Fernandes Amaral |
| WHAT DRIVES THE EXCHANGE RATE IN INFLATION TARGETING EMERGING ECONOMIES? | |
| Marcelo L. Moura |
| Spread Bancário e os Determinantes da Inadimplência | |
| Mauro Sayar Ferreira, Fernando de Menezes Linardi |
| A dynamic style analysis of exchange rate funds: the case of Brazil at the 2002 Election | |
| Adrian Pizzinga, Luciano Vereda, Cristiano Fernandes |
| Análise de Sobrevivência de Bancos Privados no Brasil | |
| Karina Lumena Freitas Alves |
| Real Interest Rates, Budget Deficits, and the Public Debt in Emerging Markets | |
| Marcelo Albuquerque Mello, Rafael Pereira Scherre |
| Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| MODELANDO A VOLATILIDADE DOS RETORNOS DE PETROBRÁS USANDO DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA | |
| Pedro Valls |
| Análise de Lucratividade de Modelos de Análise Técnica: O Mercado de Câmbio Brasileiro | |
| Claudio Ribeiro Lucinda, Leonardo A. S. Ferreira |
| Finance and Growth in Brazil | |
| Alexandre Rands Barros |
| COMBINAÇÃO DE PREVISÕES DE VOLATILIDADE: um estudo exploratório | |
| Rosangela Cavaleri, Eduardo Pontual Ribeiro, |
| ESTRATÉGIAS NEUTRAS AO MERCADO, LONG-SHORT, BASEADAS EM PORTFÓLIOS COINTEGRADOS | |
| João Frois Caldeira, Marcelo Savino Portugal |
| Should The Central Banks Of Emerging Markets Respond To Movements In Stock Prices? | |
| Maurício Simiano Nunes, Sergio da Silva |
| Testing implications of a Rational Expectation model for a VECM with Structural Change. | |
| Emerson Fernandes Marçal |
| A relação entre dívida externa soberana e corporativa: verdades e mitos | |
| Erica Silva, Regis Salgado |
| Sinalização de Política Monetária e Movimentos na Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil | |
| Clemens Vinicius Nunes, Cleomar Gomes, Márcio Holland |