Investimentos
| Stock Market Risk in the Financial Crisis | |
| Paul A. Grout, Ania Zalewska |
| Can we predict the financial markets based on Google's search queries? | |
| Marcelo Scherer Perlin, João Caldeira, André P. Santos, Martin Pontuschka |
| Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes | |
| Marcelo Scherer Perlin, André Portella Santos |
| What explains the duration of financial markets' shutdown and re-access? | |
| Ricardo Magalhães Sousa |
| Long-term investors with switching heterogeneous beliefs | |
| Thiago de Oliveira Souza |
| IDENTIFICAÇÃO DE SURPRESAS MONETÁRIAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS | |
| Rafael Andretto Napoleone, Anderson L. S. Campos |
| Investment of Firms in Brazil: Do Financial Restrictions, Unexpected Monetary Shocks and BNDES Play Important Roles? * | |
| Fernando Nascimento Oliveira |
| Brazilian REIT as an Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds– Empirical Evidence. | |
| Karen Yukari Yokoyama, Alfredo Sarlo Neto |
| Is it Worth Investing in Hedge funds? Optimal portfolios with Regime-Switching | |
| Alfonso Valdesogo, Andréas Heinen |
| Como os analistas financeiros melhoram suas previsões? | |
| Melquiades Pereira Lima Junior |
| Pricing Assets with Fama and French 5-Factor Model: a Brazilian market novelty | |
| Clarice Carneiro Martins, William Eid Jr. |
| Can Chart Patterns Predict Price Movements? A Monte Carlo Analysis in the Brazilian Stock Market | |
| Leonardo Riegel Sant'Anna, Daniel Francisco Vancin |
| Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade | |
| Marcelo dos Santos Guzella, Carlos Heitor Campani |
| A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil | |
| Eduardo Astorino, Fernando Chague, Bruno Cara Giovannetti, Marcos Eugênio da Silva |
| The illiquidity premium may not be so puzzling high | |
| Ricardo Buscariolli, João Mergulhão |
| EFICIÊNCIA DA MAGIC FORMULA DE VALUE INVESTING NO MERCADO BRASILEIRO | |
| Ricardo Ratner Rochman, RODOLFO GUNTHER DIAS ZEIDLER |
| Asset Pricing Anomalies and the Effect of Different Credit Ratings | |
| Clarice Carneiro Martins, Eduardo Kazuo Kayo, Joelson Oliveira Sampaio, José Roberto Securato |
| DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BRASILEIROS UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2000 a 2014 | |
| Ricardo Ratner Rochman, Daniel Mathias |
| Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Premium Puzzle (EPP) | |
| Josilmar Cordenonssi Cia |
| Valor da Ação e Sentimento do Investidor no Brasil: O Afeto sobrepuja a Razão? | |
| Odilon Saturnino, Pierre Lucena |
| The Dynamics of Portfolio Choice and Wealth Inequality when Consumers Differ in Ambiguity | |
| Irasema Alonso, Mauricio Prado |
| Evidências do Prêmio do Mês do Dividendo no Mercado Acionário Brasileiro | |
| Camila Cardoso Pereira, Regis Augusto Ely |
| Estudo da aplicação do modelo Fama French no mercado acionário brasileiro | |
| Gustavo, Frank e Reginaldo Zuquim, Magalhães e Pinto |
| CARTEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE: Menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro | |
| Jorge Augusto Dias Samsonescu, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
| Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
| Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
| Short-Selling Restrictions and Returns: a Natural Experiment | |
| João M.P. de Mello, Lira Mota, Marco Bonomo |
Finanças Corporativas
| Por que as empresas fecham o capital no Brasil? | |
| Richard Saito Saito, Marco Tulio Clivati Padilha |
| Mergers and Acquisitions and the Valuation of Firms | |
| Marcelo Bianconi, Joe A Yoshino |
| Trade Credit during Financial Crisis: Do Market Power and Financial Constraints Matter? | |
| Adalto Barbaceia Goncalves, Rafael Felipe Schiozer, hsia Hua Sheng |
| Emissão de dívida e Gerenciamento de Resultados | |
| Bianca Piloto Sincerre, Joelson Oliveira Sampaio, Rubens Famá, José Odálio dos Santos |
| The Effects of the Global Financial Crisis on the Colombian Local Currency Bonds Prices: An Event Study | |
| Edgardo Cayon, Julio Sarmiento, Ravi Shukla |
| Cyclicality of SME Lending and Bank Ownership | |
| Patrick Behr, Lars Norden, Daniel Foos |
| A relação entre os programas de recompra de ações, o comportamento dos insiders e a governança corporativa no Brasil | |
| Bernardo Prôa Bressane, André Carvalhal |
| O impacto do crescimento dos fundos de PE e VC no desempenho dos investimentos | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Lucas do Amaral Moreira |
| INTERNACIONALIZAÇÃO E EARNINGS MANAGEMENT: UM ESTUDO EMPÍRICO EM EMPRESAS BRASILEIRAS | |
| Pablo Fonseca da Cunha, Larissa de Souza Carvalho, Fernanda Maciel Peixoto |
| CONTROLE ACIONÁRIO E REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS: EVIDÊNCIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO | |
| MArcelo Daniel Ermel, Paulo Aguiar do Monte |
| CASH HOLDINGS IN BRAZILIAN LISTED COMPANIES, 1999-2013 | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Senichiro Koshio, Wilson Toshiro Nakamura, Edelcio Koitiro Nisiyama |
| Cost of equity estimation for the Brazilian market: a test of the Goldman Sachs model | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Hsia Hua Sheng, Luiz Felipe Poli Guanais |
| REESTRUTURAÇÃO VIA CISÃO (SPIN-OFF) OU VENDA DE ATIVOS: UM ESTUDO APLICADO AO CASO BRASILEIRO | |
| GIANCARLO BRUNO GENTILUOMO, MAYRA IVANOFF LORA, HSIA HUA SHENG |
| Como as Empresas Brasileiras de Capital Aberto Escolhem sua Estrutura de Capital? | |
| Diogo Senna Canongia, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| FONTES DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO DE SINALIZAÇÃO ENTRE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E GESTORES MAJORITÁRIOS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL | |
| Ariane Firmeza Mota, Antonio Carlos Dias Coelho |
| DETERMINANTES DO DIFERENCIAL DE PREÇO ENTRE CLASSES DE AÇÕES: EVIDÊNCIAS DO MERCADO BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2002 A 2014 | |
| Ricardo Ratner Rochman, Diogo Anunciação Reis |
| Estrutura de propriedade e controle e sua relação com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, valor e risco da firma | |
| Daniel Ferreira Caixe, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis, Luiz Ricardo Kabbach de Castro |
| Análise do Impacto do IFRS em Indicadores Financeiros em Empresas Brasileiras | |
| Marcos Antonio Ferreira, Eduardo Flores, Clarice Carneiro Martins |
| Determinantes e Retorno anormal das empresas que participam do ISE: Um estudo de evento e uma abordagem com painel logístico. | |
| Patricia Ribeiro Romano, Marcelo Daniel Ermel, Anderson Luiz Rezende Mol |
| Dívida conversível e governança corporativa via sox | |
| Neyla Tardin, Bruno Funchal |
| O IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS EM P&D | |
| Rogério Mazali, Rogério Galvão de Carvalho |
| Earnings Management Strategies: Determinant Costs and Temporal Sequence in Brazilian Companied Listed on BMF&BOVESPA | |
| CESAR MEDEIROS CUPERTINO, ANTONIO LOPO MARTINEZ, NEWTON C. A. DA COSTA JR. |
| Os Fatores Determinantes do Pagamento de Dividendos: o Efeito do Obrigatório Mínimo Legal e Contratual nas Empresas Brasileiras | |
| Daniel Francisco Vancin, Jairo Laser Procianoy |
Derivativos e Risco
| Implied Volatility Smirk in Lévy Markets | |
| José Fajardo, Ernesto Mordecki, Federico De Olivera |
| Hedge em Carteiras de Opções Exóticas no Brasil | |
| William Lopes Nascimento |
| The Effectiveness of Interventions in the Foreign Exchange Market in Brazil | |
| Fernando Nascimento Oliveira |
| Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management | |
| Alan De Genaro |
| Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators | |
| Rafael Moura Azevedo, Caio Almeida |
| Watching the News: Optimal Stopping Time and Scheduled Announcements | |
| Rafael Moura Azevedo |
| Risk management using evolving possibilistic fuzzy modeling | |
| Leandro Maciel, Fernando Gomide, Rosangela Ballini |
| Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Options Insurance | |
| Gláucia Fernandes, Leonardo Lima Gomes, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Luiz Eduardo Teixeira Brandão |
| Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio | |
| Rafael de Godoy Oliveira Andrade, Afonso de Campos Pinto |
| EVALUATING REAL OPTIONS WITH PRICED REGIME-SWITCHING RISK FOR THE RECENT BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET | |
| Marcelo Zeuli |
| Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| Expected Shortfall of Quadratic Portfolios in Non-normal Distributions | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| Economically Implied Tail Risk from Equity Returns | |
| Caio Almeida, Kym Ardison, Rene Garcia, Jose Valentim, Osmani Guillen |
| Contagion in Emerging Markets | |
| Márcia Regina Godoy, Leonardo Berteli Piveta, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
| Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Options Insurance | |
| Gláucia Fernandes, Leonardo Lima Gomes, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Luiz Eduardo Teixeira Brandão |
| Selecão de Carteiras com Retornos Serialmente Correlacionados: uma Aplicacão de Modelos Autoregressivos | |
| Lucas Lucio Godeiro, Ms. Wallace Patrick Santos de Farias Souza, Dr. João Frois Caldeira, Ms. Ana Cláudia Annegues |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Contagion in CDS, Banking and Equity Markets | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo de Castro Miranda |
| Forecasting Inflation with the Phillips Curve: A Dynamic Model Averaging Approach for Brazil | |
| Diego Ferreira, Andreza Aparecida Palma |
| Pairs Trading: Different Weights, Methods and Markets | |
| Bruno Breyer Caldas, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil | |
| Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
| On the Long Run Volatility of Stocks | |
| Hedibert Freitas Lopes |
| Um Modelo Espaço-Temporal Contínuo para Preços de Imóveis | |
| Márcio Poletti Laurini |
| Estimação da Volatilidade Percebida Futura por meio de Combinação de Projeções | |
| Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini |
| Consumption-Wealth Ratio and Expected Stock Returns: Evidence from Panel Data | |
| Andressa Souza Campos Monteiro Castro, João Victor Issler |
| Escolha da métrica de portfólio ótimo e suas consequências para as estimativas dos parâmetros da função utilidade do tipo Kreps-Porteus. | |
| Adriano Augusto Faria, Rafael Amaral Ornelas |
| The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Perspective | |
| Pedro Valls |
| Seleção de carteiras com restrição das normas das posições: uma comparação empírica entre diferentes níveis de restrição de exposição para dados da BM&FBovespa | |
| Paulo Naibert, João Caldeira |
| Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns | |
| Pedro Valls, Ronan Cunha |
| Forecasting Brazilian inflation with high-dimencional models | |
| Marcelo C. Medeiros, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Eduardo Henrique de Freitas |
| Monte Carlo Approximate Tensor Moment Simulations | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| On the combination of multivariate volatility forecasts | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes |
| Evidências de Bull e Bear Market no índice Bovespa: Uma aplicação de modelos de regime markoviano com dependência de duração | |
| Fernando, João, Guilherme Henrique de Paula e Silva Mendes, Caldeira, Moura |
| Dependência temporal e otimização de carteiras sob a ótica Bayesiana | |
| Leandro Manzoli Trovati |