Investimentos
| Joint Dynamics of Brazilian Interest Rate Yields and Macro Variables under a No-Arbitrage Restriction | |
| Claudio Henrique Barbedo, Eduardo Fraga de Melo |
| Modelos de Precificação de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidências Empíricas no Mercado Acionário Brasileiro | |
| Márcio André Veras Machado, Otávio Ribeiro De Medeiros |
| A Relação Convexa entre Desempenho e Captação de Fundos de Investimento | |
| Marcelo Guterman, Naercio Aquino Menezes Filho |
| Identificação da Natureza da Transação na Bovespa e seu Impacto na Pesquisa em Microestrutura de Mercado no Brasil | |
| Eduardo Camilo-Da-Silva |
| Generalized Tracking Error Portfolio Selection Problem with Markov Switching Parameters | |
| Michael Viriato Araujo, Oswaldo Luiz do Valle Costa |
| O EFEITO MANADA NAS CAPTAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL ENTRE 2005 E 2009. | |
| Eric Kutchukian, Samy Dana, Samy Dana, William Jr. Eid, William Jr. Eid |
| Saving-CAPM: uma possível solução para o “Equity Premium Puzzle” (EPP) validada pela metodologia de Hansen-Jagannathan | |
| Josilmar Cordenonssi Cia |
| A Relação Condicional entre Beta e Retornos no Mercado de Capitais Brasileiro | |
| Fernanda Maciel Peixoto, Andrei Salem Gonçalves, Aureliano Angel Bressan, Cristiano Augusto Borges Forti |
| The Relationship between Market Sentiment Index and Brazilian Stock Rates of Return: a GMM Panel Data Analysis | |
| Claudia Emiko Yoshinaga, Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior |
| Qual Índice de Mercado Usar? - Um Teste das Aproximações da Carteira de Mercado Brasileira | |
| Brunno Muhringer Volpe |
| Os indicadores ROE e PVPA aplicados como balizadores de estratégias de investimentos: uma análise do mercado acionário brasileiro de 1995 a 2009. | |
| Jean Marcio de Melo, José Lamartine Távora Júnior, Pierre Lucena Raboni, Leonardo Ferraz Xavier |
| Principais Estudos, Aplicações e Achados do CAPM: um Estudo da Produção Científica de 1997 à 2008 | |
| Elisson Araújo, Wendel Alex Castro Silva |
| Contagion effects of the US Subprime Crisis on BRIC and European Union Stock Markets | |
| Daniel Reed Bergmann, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Contani, Wesley Mendes da Silva |
| An Investigation on Mutual Fund | |
| Gyorgy Varga |
| Two No-Arbitrage Conditions in Housing Markets, Variance Decomposition of Rent-Installment Ratio | |
| Waldery Roddrigues Junior, Pedro Melo Albuquerque |
Finanças Corporativas
| Lost in Space? The Topography of Social Relationship Network of Board Members in The Brazilian Capital Market | |
| WESLEY MENDES-DA-SILVA |
| The Effects of Access to Public Debt Markets on Capital Structure | |
| Cesario Mateus |
| Financing of SMEs: Do They Match Their Assets and Liabilities? | |
| Cesario Mateus |
| Uma Investigação Sobre Como a Valoração do Mercado (Momentos de Alta e de Baixa) Influencia o Desempenho das Operações de Fusões e Aquisições no Brasil | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Denis Barreira Batista |
| HOW GOVERNANCE, VALUE, PERFORMANCE, AND RISK ARE RELATED ? – A RESEARCH IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET | |
| Valdir de Jesus Lameira, Walter Lee Ness Jr. |
| What if firms adjust their debt-equity ratios toward a target range? | |
| Ricardo Buscariolli, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
| Determinants of Corporate Debt Maturity in Latin America: Does Financial Development and Governance Matter? | |
| Gulherme Kirch, Paulo Renato Soares Terra |
| Formação do preço da emissora em aberturas de capital: uma análise experimental de mecanismos alternativos | |
| Vinicio Souza Almeida, Ricardo Pereira Câmara Leal |
| Reputação de Bancos Coordenadores em Aberturas de Capital no Brasil | |
| Vinicio Souza Almeida |
| Aberturas de capital no Brasil: o relacionamento entre acionistas, emissoras e bancos de investimento | |
| Vinicio Souza Almeida |
| Aplicação do Fluxo de Caixa em Risco e de Cenários de Stress no Gerenciamento dos Riscos Corporativos do Setor de Distribuição de Energia Elétrica | |
| Flávia Vital Januzzi, Aureliano Angel Bressan, Fernanda Finotti Perobelli |
| Financial constraints for investment in Brazil | |
| Vicente Lima Crisóstomo, Félix Javier López Iturriaga, Eleuterio Vallelado González |
| Why Companies Use the Brazilian Debt Capital Market? | |
| Fernando Baptista da Cruz, Hsia Hua Sheng, Mayra Ivanoff Lora |
| Restrições ao Crédito, Tangibilidade dos Ativos e a Decisão de Investimento das Firmas Brasileiras de Capital Aberto | |
| Guilherme Kirch, Jairo Laser Procianoy, Paulo Renato Soares Terra |
| Determinantes da Composição do Endividamento das Empresas Brasileiras: a consideração da maturidade e da fonte de financiamento | |
| Filipe Simões Ribeiro, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Estudo Empírico do Flipping em IPOs no Brasil | |
| Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista, Richard Saito |
| Payout Policy in Brazil: Dividends versus Interest on Equity | |
| Thomas J. Boulton, Marcus V. Braga-Alves, Kuldeep Shastri |
| Determinantes da estrutura piramidal de controle | |
| Patricia Maria Bortolon, Ricardo P. C. Leal |
| The determinant factors of working capital management in the Brazilian Market | |
| Wilson Toshiro Nakamura, Nathalie Vicente Nakamura Palombini |
| O controle familiar ou individual e o desempenho das companhias abertas brasileiras | |
| Lucas Ayres Barros, Matheus Fernandes Junior |
| Gerenciamento Dinástico e Produtividade Total dos Fatores no Brasil | |
| Marcelo de Albuquerque e Mello |
| Uncertainty and Financial Constraint on Investment Decision: Evidence From Brazilian Firms | |
| Aquiles Kalatzis, Marina Camargo |
| Estrutura de Capital: Um Estudo Empírico sobre a Ocorrência de Equity Market Timing nas Decisões de Financiamento das Companhias Abertas Brasileiras | |
| Luiz Felipe Vallandro, João Zani, Carlos Schonerwald |
| Gerenciamento de Resultados em Fechamento de Capital | |
| Isabela Travaglia Santos, Antonio Gledson Carvalho |
| Empresas familiares e desempenho financeiro. Evidência empírica de Colômbia | |
| Maximiliano Gonzalez, Alexander Guzman, Carlos Pombo, María-Andrea Trujillo |
| Analysts as Gatekeepers in Brazil: Analysts´ Coverage and Earnings Management | |
| ANTONIO LOPO MARTINEZ |
| Corporate Governance, Auditing and Earnings Management through Accounting Choices and Operational Decisions in Brazil | |
| ANTONIO LOPO MARTINEZ |
| As Reuniões Públicas como Importante Ferramenta de Relações com Investidores: Um Estudo de Evento sobre as Reuniões Apimec | |
| Nayana Reiter, Jairo Laser Procianoy |
| O PESO DA FAMÍLIA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: IMPACTO SOBRE O VALOR DAS COMPANHIAS QUE ABRIRAM CAPITAL ENTRE 2004 E 2007 | |
| Vinicius Nascimento Ramos, Rafael Liza Santos, Alexandre Di Miceli da Silveira |
Derivativos e Risco
| Term Structure Movements Implicit in Asian Option Prices | |
| José Valentim, Cao Almeida |
| Estimação da curva de juros brasileira via estratégia de hedge: uma abordagem com precificação exata | |
| Gustavo Jorio Brotto, Alexsandro Machado Jacob, Marcelo Leite Moura |
| Default Correlation: An Empirical Investigation of Brazilian Retail Loans | |
| antonio carlos magalhaes da silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras das Neves, Arnildo da Silva Correa |
| CHOQUES NÃO ANTECIPADOS DE POLÍTICA MONETÁRIA E A ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS NO BRASIL | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Leonardo Ramos |
| Gestão de Risco e Especulação com Derivativos Cambiais: Evidências de Operações Reais | |
| João Luiz Guillaumon Lopes, Rafael Felipe Schiozer |
| Correlações Emergentes: Um Estudo Comparativo das Estruturas de Correlações de Crédito Empíricas e Regulatórias do Segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME) no Brasil | |
| JORGE CONSTANTIN KAPOTAS |
| AVALIANDO A ENTRADA E DENSIDADE ÓTIMAS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO: UMA ABORDAGEM VIA OPÇÕES REAIS | |
| Edson Daniel Lopes Gonçalves, Tiago Carvalho Machado de Souza |
| Measurement of the effects of monetary policy transparency on financial market reactions: An analisys from financial market data | |
| Helder Ferreira de Mendonça, Ivando Silva de Faria |
| CAPM e Beta Variando ao Longo do Tempo: O Caso das Ações sob Níveis Diferenciados de Governança Corporativa | |
| Cássio da Nóbrega Besarria, Gibran Da Silva Teixeira, Jéfferson Augusto Colombo, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
| The role of jumps and options in the risk premia of interest rates | |
| Bruno Pereira Lund |
| Option Pricing under a Nonlinear and Nonnormal GARCH | |
| Renato Alencar Adelino da Costa, Álvaro de Lima Veiga Filho, Tak Kuen Siu |
| The Effect of the Subprime Bonds Crisis on the Volatility of Oil Companies’ Assets | |
| Guilherme Ribeiro Macedo, Oscar Claudino Galli, Fernando Comiran, Carla Renata Silva Leitão, Marco Antonio Martins, Frederike Monica Mette |
| Regulatory Risk in the Securities Markets: a CAPM Model Application for the Brazilian Regulated Sectors | |
| Rodrigo de Losso da Silveira Bueno, Luiz Cláudio Barcelos |
| Too-Big-To-Fail Perception by Depositors: An Empirical Investigation | |
| Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
| TOLERÂNCIA AO RISCO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA COMPORTAMENTAL | |
| Everton Anger Cavalheiro, Carlos Eduardo Moreira Tavares, Manoel do Nascimento Filho, Daiana Fiorentin Wendelr |
| Macro stress testing of credit risk focused on the tails | |
| Ricardo Schechtman, Wagner Gaglianone |
| Impacto dos contratos futuros de Ibovespa na volatilidade dos índices de ações no Brasil: uma análise na crise do subprime | |
| Leandro dos Santos Maciel, Rosângela Ballini, Ivette R. Luna Huamaní, Rodrigo Lanna Franco da Silveira |
| GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO EN CRÉDITOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BAJO EL ENFOQUE DE BASILEA II | |
| Bryan Manuel Julca-Briceño, Juan Carlos Noriega Escobedo |
| Does profit booking affect the distribution of returns? | |
| Claudio Marcio Pereira da Cunha, Marcelo Cunha Medeiros |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| The role of macroeconomic variables in sovereign risk | |
| José Valentim |
| Índices de Bolsas de Valores de Países Emergentes: Uma Análise com Dados em Painel e Modelagem Multinível | |
| Luiz Paulo Lopes Fávero, José Elias Feres de Almeida |
| CAPM e Beta Variando ao Longo do Tempo: O Caso das Ações classificadas no Índice IBrX-50 | |
| Cássio Nóbrega Besarria, Sinézio Fernandes Maia, Paulo Aguiar Monte |
| Efeito do Boom Imobiliário no Mercado de Lançamentos Residenciais de São Paulo | |
| Paula Carvalho Pereda, Joe Akira Yoshino, Denisard Alves, Carla Jucá Amrein |
| Assessing Misspecifications in Asset Pricing Models with Nonlinear Projections of Pricing Kernels | |
| Caio Almeida |
| Is Inflation Persistence Over? | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Myrian Petrassi |
| Restricted Kalman Filter Applied to Dynamic Style Analysis of Actuarial Funds | |
| Luciano Vereda Oliveira, Adrian Heringer Pizzinga, Reinaldo Marques |
| Estimation of stochastic volatility models using methods of generalized empirical likelihood/minimum contrast | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| Inferência Bayesiana Aplicada ao Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel com Volatilidade Estocástica nos Fatores | |
| João Frois Caldeira, Márcio Poletti Laurini, Marcelo Savino Portugal |
| Uma análise da não-linearidade da função de reação do Banco Central do Brasil: Avesso a Inflação ou a Recessão? | |
| José Luiz Rossi, terence Pagano |
| Análise de Projetos no Setor Siderúrgico pela Teoria de Opções Reais | |
| Luiz de Magalhães Ozorio, Carlos de Lamare Bastian-Pinto, Tara Nanda Baydia |
| A Binomial Lattice Approach for Modeling Mean Reverting Stochastic Processes: an Application to a Real Options Case | |
| Carlos de Lamare Bastian-Pinto, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Warren J. Hahn |
| MCMC Estimation of the Stochastic Volatility Model with Leverage with an Application to the Ibovespa Index Returns | |
| Ricardo Avelino |
| Economic Cycles and Term Structure: Application to Brazil | |
| Pedro Valls, Priscila Fernandes Ribeiro |
| Assessing stock market dependence and contagion | |
| Omar Abbara, Mauricio Zevallos |
| PRESENT VALUE MODEL BETWEEN PRICES AND DIVIDENDS IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET: FIRM-LEVEL EVIDENCE FROM PANEL TECHNIQUES APPLIED TO NONSTATIONARY AND POTENTIALLY COINTEGRATED PROCESSES | |
| Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera, Emerson Fernandes Marçal, Diogenes Leiva Martin |
| RISCO DE CRÉDITO E CHOQUE DE LIQUIDEZ NUMA ABORDAGEM DE EQUILÍBRIO GERAL DINÂMICO ESTOCÁSTICO | |
| Marcos Soares Silva |
| ESTABILIDADE FINANCEIRA E ESTRUTURA DE MERCADO: EVIDÊNCIAS INTERNACIONAIS | |
| Marcos Soares Silva |
| Estimação dos parametros da função de utilidade de um agente representativo em um modelo intertemporal de precificação de ativos através de polinômios de Legendre | |
| Rodrigo de Sá, Eduardo Horta, Raphael Ornellas, Anna Carolina Meira |
| As Estruturas a Termo Real e Nominal e a Compensação pela Inflação no Mercado Brasileiro | |
| Daniela Kubudi |
| OS DETERMINANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SOBERANO: UMA ANÁLISE EM PAINEL DE 1995 A 2005 | |
| Debora Bellucci Modolo, Mauro Rodrigues |