Investimentos
| CAPITAL INTANGÍVEL E PATENTES: UMA ANÁLISE PARA AS EMPRESAS BRASILEIRAS | |
| Gláucia Fernandes, Eduardo Gonçalves, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Risks for the Long-Run and the Time-Series of Asset Returns | |
| Ricardo Magalhães Sousa, Manuel José Rocha Armada |
| A Microestrutura do Tesouro Direto: Sazonalidade da Demanda e o Processo de Formação de Spreads | |
| Marcelo Scherer Perlin |
| Eficiência da Carteira de Mercado no Plano Média-Variância | |
| Rafael Falcão Noda, Roy Martelanc, José Roberto Securato |
| Estratégia de Index Tracking Aplicada ao Índice Ibovespa Para o Período de 2009 a 2012. | |
| Leonardo Riegel Sant'Anna, Tiago Pascoal Filomena, Denis Borenstein |
| Tradable Macro Risk Factors and the Cross-section of Stock Returns | |
| Ruy Ribeiro |
| Fluxo de Recursos e Desempenho Passado: Um Estudo sobre o Comportamento do Investidor de Fundos de Ações | |
| Osmar Cesar Camilo, Samy Dana |
| Aversão ao risco, efeito disposição e a tomada de decisão em grupo | |
| Wlademir Ribeiro Prates, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Anderson Dorow |
| A Estratégia de Pares no Mercado Acionário Brasileiro: O Impacto da Frequência de Dados | |
| Martin Pontuschka, Marcelo Scherer Perlin |
| Não ignore os sinais: evidências dos programas de recompra de ações no mercado aberto | |
| Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior, Claudia Emiko Yoshinaga |
| CONSUMO DE AÇO NO BRASIIL: UM MODELO BASEADO NA TÉCNIICA DA IINTENSIIDADE DO USO | |
| Luiz Paulo Vervloet Sollero |
| Liquidity premium may be stronger than you think | |
| Ricardo Buscariolli |
| Efeito Momentum no Curto Prazo: Vale a Pena Comprar Ações Vencedoras no Brasil? | |
| Odilon Saturnino, Valéria Louise Saturnino, Pierre Lucena, Marcos Roberto Góis de Oliveira |
| Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro | |
| Wlademir Ribeiro Prates, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr, Luis Fernando Corrêa da Costa |
| CAPITAL INTANGÍVEL E PATENTES: UMA ANÁLISE PARA AS EMPRESAS BRASILEIRAS | |
| Gláucia Fernandes, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Otimização de Portfolio: Processo de monitoramento sequêncial e pesos do (GMVP). | |
| Guilherme Livramento Demos, Thomas Schreurs Pires, Guilherme Valle Moura |
| Systemic Risk in Asset Returns | |
| lerby Ergun |
| Short Selling and Inside Information | |
| Fernando Chague, Rodrigo De-Losso, Bruno Giovannetti, Alan De Genaro |
| Good beta, bad beta: O caso brasileiro | |
| Joelson Sampaio, Dimas Mateus Fazio, Clarice Carneiro Martins |
Finanças Corporativas
| Worldwide Commodities Market | |
| Marcelo Bianconi, Joe Akira Yoshino |
| Governança Corporativa e Valor de Mercado: o que mudou durante as crises ocorridas na primeira década do século XXI? | |
| Fernanda Maciel Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Laise Ferraz Correia, João Carlos Carvalho das Neves |
| How Are Industry Concentration and Risk Factors Related? Evidence from Brazilian Stock Markets | |
| Rogério Mazali |
| ANÁLISE DOS EFEITOS EM MERCADO DE CAPITAIS DECORRENTES DE FUSÕES: O CASO BR FOODS | |
| Patrícia Ribeiro Romano, Vinicio Almeida |
| THE EXTERNAL FINANCE PREMIUM IN BRAZIL: EMPIRICAL ANALYSES USING STATE SPACE MODELS | |
| Fernando Nascimento Oliveira |
| DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE LIDERANÇA DO CONSELHO | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Elisa Moser |
| A sensibilidade do caixa ao fluxo de caixa nas Empresas Brasileiras: uma análise do período pré e pós crise de 2008 | |
| Lilian Marques Nagem, Aureliano Angel Bressan |
| PROPRIEDADE, VALOR E DESEMPENHO DA FIRMA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA BOVESPA | |
| Rafael Figueiredo de Carvalho |
| Loan pricing following a within-sector macro prudential capital measure | |
| Bruno Martins, Ricardo Schechtman |
| THE INTERNATIONAL TRANSMISSION OF LIQUIDITY SHOCKS: A CROSS COUNTRY STUDY ON TRADE CREDIT AND FINANCIAL CRISES | |
| Renata Miyamoto, Rafael Felipe Schiozer |
| Determinantes das Transações entre Partes Relacionadas nas 100 maiores empresas listadas na BM&FBOVESPA | |
| Paulo de Souza Knupp, José Alonso Borba, Artur Filipe Ewald Wuerges |
| Improved Creditor Protection and Verifiability in the U.S. | |
| Rafael Matta, Erasmo Giambona, Florencio Lopez-de-Silanes |
| EFEITOS DO ESVAZIAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DA FIRMA: EVIDÊNCIAS NO BRASIL | |
| Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Marina Gelman, Valentin Seidler |
| O Efeito do Ambiente Institucional na Relação Entre Maturidade do Endividamento e Estrutura de Propriedade: Evidências para América do Sul | |
| Henrique Castro Martins, Eduardo Schiehll, Paulo Renato Soares Terra |
| Winning by Losing: Evidence on the Long-Run Effects of Mergers | |
| Florian Peters, Ulrike Malmendier, Enrico Moretti |
| Modelos estruturais antecipam alteração de rating de crédito de agências? | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Fernando Hiroshi Kanadani |
| Easy Come, Easy Go: Cheap Cash and Bad Corporate Decisions | |
| Igor Cunha |
| Financial Constraint and Corporate Governance on Investment: evidence from Brazil | |
| Aline Damasceno Pellicani, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis, Dante Mendes Aldrighi |
| Directors' network and the method of payment in mergers and acquisitions | |
| João Amaro de Matos, João Mergulhão |
| OS EFEITOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE | |
| Vinícius Silva Pereira, Hsia Hua Sheng |
| Análise do momento ótimo para investir sob incerteza e competição em projetos de mineração ferro | |
| Alexandre de Cássio Rodrigues |
| Financiamento das campanhas eleitorais de 2006 por grupos econômicos e empréstimos do BNDES | |
| Dante Mendes Aldrighi, Andre Sztutman |
| FATORES DETERMINANTES DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO CORPORATIVA | |
| CLÊNIA DE OLIVEIRA PIRES, JOÃO ZANI, WILSON TOSHIRO NAKAMURA |
| Rating de Crédito e Estrutura de Capital: Evidências da América Latina | |
| Dany Rogers, Wesley Mendes da Silva, Pablo Rogers, Henrique Neder Dantas |
| Dívidas Corporativas Brasileiras: Emitir no Mercado Interno ou no Externo? | |
| Luciana de Souza |
| Facing the Regulators: Non-Compliance with Detailed Mandatory Compensation Disclosure in Brazil | |
| Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Da Silveira, Patricia Maria Bortolon, Ricardo Pereira Câmara Leal |
| What are the causes of the growing trend of excess savings of the corporate sector in developed countries? An empirical analysis of three hypotheses. | |
| Rodrigo Pérez Artica, Leandro Brufman, Lisana Belén Martinez |
| What are the causes of the growing trend of excess savings of the corporate sector in developed countries? An empirical analysis of three hypotheses. | |
| Rodrigo Pérez Artica, Leandro Brufman, Lisana Belén Martinez |
Derivativos e Risco
| Testing the CAPM for the Brazilian stock market using multivariate GARCH between 1995 and 2012 | |
| Lucas Lucio Godeiro, César Roberto Leite da Silva, Fábio Lúcio Rodrigues |
| Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica | |
| Oswaldo Luiz do Valle Costa, Caio Mathias Netto de Oliveira |
| An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences | |
| Marcos Eugênio da Silva |
| Measuring risk in fixed income portfolios using yield curve models | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| CoVaR como Medida de Contribuição ao Risco Sistêmico, Aplicado às Instituições do Sistema Financeiro Brasileiro | |
| Diego Santana Tristão, Marcelo Savino Portugal |
| A teoria dos valores extremos adequa-se ao Ibovespa na crise de 2008? | |
| Adriana Bruscato Bortoluzzo, Fernando Caritá, Nilton Deodoro Moreira Cardoso |
| A EXPOSIÇÃO CAMBIAL E O VALOR DAS EMPRESAS | |
| Heloisa Pinna Bernardo, José Roberto Securato, João Luiz Corrar |
| A Relação entre a Volatilidade das Variáveis Financeiras e o Prêmio de Risco das Ações do Ibovespa. | |
| Luis Fernando Corrêa da Costa, Douglas Eduardo Turatti |
| Pricing interest rate derivatives under monetary changes | |
| Alan De Genaro |
| Mitigating procyclicality in CCPs with stress testing: a hybrid approach | |
| Alan De Genaro |
| AVALIAÇÃO DA MATURIDADE IMPLÍCITA DE PASSIVOS SEM VENCIMENTO: UMA ABORDAGEM EMPÍRICA PARA DEPÓSITOS DE POUPANÇA | |
| JULIO CESAR MOREIRA SALVADOR, ROGÉRIO MORI |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area, the U.S. and the U.K. | |
| Ricardo Magalhães Sousa |
| Modelo de Matriz Bayesiana para Seleção de Portfólios no Mercado de Capitais | |
| Melquiades Pereira de Lima Junior, Rodrigo Jose Pires Ferreira, Vinício de Souza e Almeida |
| Generalized Moment Estimation of Stochastic Differential Equations | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Risk Adjustment | |
| Caio Almeida, René Garcia |
| Option pricing via nonparametric Esscher transform | |
| Manoel Pereira, Camila Epprecht, Alvaro Veiga |
| Regularized minimum-variance portfolio using the asset group information | |
| Thiago de Oliveira Souza, Marcelo Fernandes, Guilherme V. Rocha |
| IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro | |
| Marcelo Lustosa Pereira, Emerson Fernandes Marçal |
| Relações entre correlação serial e volatilidade: existe o efeito LeBaron no Brasil? | |
| Regis Augusto Ely |
| CASH FLOW AND DISCOUNT RATE RISK DECOMPOSITION AND ICAPM FOR THE US AND BRAZILIAN STOCK MARKETS | |
| Renato Dalla Colletta |
| Exchange Rate Forecasting Using Echo State Networks for Trading Strategies | |
| Leandro Maciel, David Santos, Fernando Gomide |
| Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression | |
| Mauro Sayar Ferreira, Rafael Barros De Rezende |
| Penalized Likelihood for a Non Gaussian State Space Model Considering Heavy Tailed Distributions | |
| Frank Magalhães de Pinho |
| Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana | |
| Pedro Valls |
| Previsibilidade de Dividendos no Brasil | |
| Joelson Oliveira Sampaio, Dimas Fazio |
| Política monetária e assimetria de informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil | |
| Bruno Vieira Carvalho, Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Margarida Sarmiento Gutierrez |
| Análise da Taxa de Recuperação de Crédito - uma Aplicação de Metodologias Multivariadas em um Banco Público | |
| Sílvio Marcos Lima Carvalho, José Lamartine Távora Jr. |
| Monetary Policy and the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach | |
| Carlos Viana de Carvalho |