Investimentos
Optimal Portfolios with Minimum Capital Requirements | |
Andre Alves Portela Santos, Esther Ruiz, Francisco Javier Nogales, Dick van Dijk |
Modelo com Mudanças de Regime Markovianas para a Taxa de Juros: Brasil entre 1995 e 2010. | |
Bruno Breyer Caldas |
Investment, Uncertainty and Exchange Rate Regimes | |
Cristiano Aguiar de Oliveira |
O Efeito Disposição e suas Motivações Comportamentais: Um Estudo com Base na Atuação de Gestores de Fundos de Investimento em Ações | |
Eduardo Pozzi Lucchesi, Claudia Emiko Yoshinaga, Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior |
Equity Mutual Fund Persistence in Brazil | |
Luis Berggrun, Samuel Mongrut, Benito Umaña, Gyorgy Varga |
O Comportamento Manada em Mercados Acionários Latino-Americanos | |
Rafael Porto de Almeida, Newton C. A. da Costa Jr. |
Uma Análise da Alocação Estratégica de Longo Prazo em Ativos Brasileiros | |
Ricardo Dias Oliveira Brito, Bruno Russi |
Do price multiples drive short-term returns in the Brazilian stock market? | |
Robson de Souza Baesso, Robert Aldo Iquiapaza |
Latent Fundamentals Arbitrage with a Mixed Effects Factor Model | |
Andrei Salem Gonçalves, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan |
The Determinants of a Cross Market Arbitrage Opportunity: Theory and Evidence for the European Bond Market | |
Marcelo Scherer Perlin, Chris Brooks, Alfonso Dufour |
A Joint Experimental Analysis of the Dutch Auction, Book Building and Competitive IPO Pricing Methods | |
Vinicio Souza Almeida |
A Microstructure Model for Spillover Effects in Price Discovery: A Study for the European Bond Market | |
Marcelo Scherer Perlin, Chris Brooks, Alfonso Dufour |
Formação de Preço de Debêntures no Brasil | |
Eduardo Vieira dos Santos Paiva, Jose Roberto Ferreira Savoia |
Finanças Corporativas
Mecanismos Informais de Governança e Valor da Firma no Brasil: Estudo Empírico Segundo a Visão de Small World Ocasionado por Board Interlocking | |
WESLEY MENDES-DA-SILVA |
Who is the Boss for Major Decisions? Chairmen – not CEOs – as Powerful Leaders | |
Alexandre Di Miceli da Silveira, Rafael Liza Santos, Lucas Ayres B. de C. Barros |
CEO Overconfidence and the Impact on M&A Activity | |
Bernardo Proa Bressane, Marcelo Verdini Maia, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo, Mario Domingues Simões |
Segmentos Bovespa de Governança Corporativa e o Desempenho das Ações na Crise de 2008 | |
Claudio Marcio Pereira da Cunha, Patricia Maria Bortolon |
Governança Corporativa e Eficiência Informacional: efeito Lead-Lag entre o Índice de Governança Corporativa e o Índice Brasil de Ações | |
José Carneiro da Cunha Oliveira Neto, Otávio Ribeiro de Medeiros, Thiago Bergmann de Queiroz |
Country Factors and the Dynamic Modeling of Capital Structure | |
Leonel Rodrigues Bogea Sobrinho, Mayra Ivanoff Lora, Hsia Hua Sheng |
CUSTOS DE AUDITORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA | |
Thaís Barreto Santos, Patricia Maria Bortolon, Alfredo Sarlo Neto |
Financial Development, Financial Constraints and Investment Decisions: evidence for Brazilian firms | |
Fernanda de Castro, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis |
BANKING REGULATION AND SUPERVISION: EVIDENCE ON DECISION MAKING REGARDING CAPITAL REQUIREMENTS | |
João André Pereira, Richard Saito |
Fricções Financeiras e a Substituição entre Fundos Internos e Externos | |
Marcio Telles Portal, João Zani, Carlos Schönerwald |
The Network Centrality of Influential Bankers: a new Capital Structure Determinant | |
João Mergulhão, João Amaro de Matos |
Firm Market Performance and Volatility in a National Real Estate Sector | |
Joe Akira Yoshino, Marcelo Bianconi |
Incentives to Innovate and the Decision to Go Public or Private | |
Andre C Silva |
Financial Frictions, Private Equity and Going Public | |
Raphael B Corbi |
IPOs e a Maldição do Vencedor: | |
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Rafael Plantier Castanho, Rodrigo Menon Simões Moita |
Pre-IPO lending from underwriters and negative ex-post firm performance: Evidence of conflicts of interest in the Brazilian 2004-2007 IPO Wave | |
Rafael Liza Santos, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barros |
Práticas da gestão de capital de giro em micro e pequenas empresas brasileiras: uma comparação com a evidência internacional | |
Claudinê Jordão de Carvalho, Rafael Felipe Schiozer |
An Empirical Analysis of the External Finance Premium of Public Non-Financial Corporations in Brazil | |
Fernando Nascimento Oliveira, Alberto Ronchi |
Competição no Mercado de Produtos e o Alinhamento das Companhias às Práticas de Governança Corporativa Recomendadas | |
Pedro Henrique Barros |
Corporate Governance Improvement in a Weak Legal System: Brazilian Fiscal Council | |
Roberto Frota Decourt, Jairo Laser Procianoy |
Do Brazilian Banks use Dividends for Signaling? | |
Cristiano A.B. Forti, Rafael Felipe Schiozer |
Financing of SMEs: Do They Match Their Assets and Liabilities? | |
Cesario Mateus, Bartholdy Jan, Olson Dennis |
Do SMEs Follow Pecking Order Financing? | |
Cesario Mateus, Bartholdy Jan, Olson Dennis |
The role of credit ratings in firm’s capital structure choices: The post and ex-ante financial crisis | |
Cesario Mateus, Judge Amrit |
Uso de derivativos, especulação e Governança Corporativa | |
José Luiz Rossi, Andrea Minardi, Lilian Ferro |
Derivativos e Risco
Credit Default and Business Cycles: An Empirical Investigation of Brazilian Retail Loans | |
Arnildo da Silva Correa, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras das Neves, Antonio Carlos Magalhães da Silva |
Buying Risks to Improve Economic Activity: is it possible? | |
Renato Falci Villela Loures, Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão |
Pricing U.S. Dollar/Brazilian Real Exchange Rate Options Using Fuzzy and Neuro-Fuzzy Inference Systems | |
Leandro Santos Maciel |
What CAPM Alphas Tell us About Regulatory Risks | |
Rodrigo De Losso da Silveira Bueno, Luiz Cláudio Barcelos |
Enhancing Basel Method via Conditional Distributions that Capture Stronger Connections Among Credit Losses in Downturns | |
Fernando Moreira |
Actuarial Injustice Model: Statistical Arbitrage Opportunities in the European Option Market | |
Andrei Salem Gonçalves, Aureliano Angel Bressan |
Financial Crisis and Cross-Border Too Big to Fail Perception | |
Raquel de Freitas Oliveira, Rafael Felipe Schiozer, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Determinantes da Rentabilidade das Instituições Financeiras no Brasil | |
Fernando da Silva Vinhado, José Angelo Costa do Amor Divino |
Usando Redes Neurais para Estimação da Volatilidade: Redes Neurais e Modelo Híbrido GARCH Aumentado por Redes Neurais | |
André Barbosa Oliveira, Flávio Augusto Ziegelmann |
Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk | |
Andre Alves Portela Santos, Esther Ruiz, Francisco Javier Nogales |
DETERMINANTES DE INSOLVÊNCIA BANCÁRIA NO BRASIL: IDENTIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIAS MACRO E MICROECONÔMICAS | |
Jaqueline Aita, João Zani, Carlos Eduardo Schönerwald da Silva |
Modelos de espaço de estados para distribuições de caudas pesadas | |
Frank Magalhaes Pinho, Glaura da Conceição Franco, Ralph dos Santos Silva |
Previsão do Câmbio Real‐Dólar sob um Arcabouço de Apreçamento de Ativos | |
Paulo Rogerio Matos, Giovanni Bevilaqua, Jaime de Jesus Filho |
Arbitrge Pricing Theory in International Markets | |
Liana Oliveira Bernat, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
MICROESTRUTURA DE MERCADO : UMA ANÁLISE DOS DADOS DE ALTA FREQUENCIA DO MINICONTRATO DE FUTURO DE ÍNDICE BOVESPA | |
Marcelo Tadeu Marchi, Afonso de Campos Pinto |
TESTANDO O PODER PREDITIVO DO VIX: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE ERRO MULTIPLICATIVO | |
Pedro Valls, Luis Fernando Pereira Azevedo |
Effect of Transparency on Bank Credit: Evidence from NYSE and NASDAQ | |
Renato Falci Villela Loures, Helder Ferreira de Mendonça, Délio José Cordeiro Galvão |
Regime Switching Copula: uma análise da dependência intra e inter-setorial | |
Rodrigo de Sá, Marcos Vinicio Wink Junior, Eduardo de Oliveira Horta, Jéfferson Augusto Colombo |
Evidências Empíricas: Arbitragem no Mercado Brasileiro com Fundos ETFs | |
Sr. Yuri Sampaio Maluf, Prof. Pedro Henrique Melo Albuquerque |
Análise de Convergência dos Retornos das Ações de Empresas do Setor Financeiro Brasileiro | |
Christiano Penna, Paulo Matos, Gregório Matias |
Reversão à Média com Tendência e Aplicações a Análise de Opções Reais na Siderurgia | |
Luiz Ozorio, Carlos Bastian-Pinto, Tara Baidya |
Forecasting the term structure of interest rates using Integrated Nested Laplace Approximations | |
Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
Análise do comportamento do mercado intradiario antes de anúncions de aquisições (An Analysis of Intraday Market Behaviour Before Takeover Announcements) | |
Bruno Dore Rodrigues, Reinaldo Castro Souza, Maxwell John Stevenson |
Previsão de acquisições usando combinação de previsões (Takeover Prediction Using Forecast Combinations) | |
Bruno Dore Rodrigues, Maxwell John Stevenson |
Do inflation-linked bonds contain information about future inflation? | |
Osmani Teixeira de Carvalho Guillen, Jose Valentim Machado Vicente |
The information in the yield curve: a macro-finance approach | |
Marco Lyrio |
The Adverse Selection Cost Component of the Spread of Brazilian Stocks and Corporate Governance | |
Gustavo Silva Araujo, Cláudio Barbedo, José Vicente |
Forecasting the yield curve with linear factor models | |
Marco Shinobu Matsumura, Ajax Moreira, Jose Vicente |
Robust Economic Implications of Nonlinear Pricing Kernels | |
Caio Ibsen Almeida |
Term Structure Dynamics and No-Arbitrage under the Taylor Rule | |
Juliana Inhasz, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |
Dynamics of Financial Returns Densities: A Functional Approach Applied to the Bovespa Intraday Index | |
Eduardo de Oliveira Horta, Flávio Augusto Ziegelmann |