VIII Brazilian Finance Meeting - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Utilização do ARCH de Poder Assimétrico (APARCH) com t-Student para o cálculo do Value-at-Risk (VaR) Abstract
X Brazilian Finance Meeting - Derivativos e Risco
O efeito da crise de títulos subprime na volatilidade de ativos ligados a empresas petrolíferas Abstract
Praia de Botafogo, 190, 10º Andar, Sala 1032 CEP 22253-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Tel.: (55) (21) 2551-4658, Fax: (55) (21) 2552-4898