Oliveira, André Barbosa, EESP/FGV-SP, Brazil

• - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
  Usando Redes Neurais para Estimação da Volatilidade: Redes Neurais e Modelo Híbrido GARCH Aumentado por Redes Neurais
  Abstract
• - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
  Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana – MSIH e SWARCH
  Abstract
• - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
  Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime.
  Abstract