Galli, Oscar Claudino, UFRGS, Brasil
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VIII Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Utilização do ARCH de Poder Assimétrico (APARCH) com t-Student para o cálculo do Value-at-Risk (VaR)
Resumo -
X Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
The Effect of the Subprime Bonds Crisis on the Volatility of Oil Companies’ Assets
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