Oliveira, André Barbosa, EESP/FGV-SP, Brasil
-
XI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Usando Redes Neurais para Estimação da Volatilidade: Redes Neurais e Modelo Híbrido GARCH Aumentado por Redes Neurais
Resumo PDF -
XI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Mudanças de Regime e Persistência dos Choques sobre a Volatilidade para a Série de Preços do Petróleo: Uma Análise Comparativa da Família GARCH e Modelos com Mudança de Regime Markoviana – MSIH e SWARCH
Resumo PDF -
XIV Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Alocação de Portfólio com Mudança de Regime: Fronteira Eficiente e Portfólio Tangente com Mudança de Regime.
Resumo