Investimentos
| Reversão à média de Curtíssimo Prazo no Mercado Acionário Brasileiro: | |
| Johannes Kabderian Dreyer, Marcelo Cabus Klotzle, Walter Lee Ness Jr., Luis Felipe Aragão de Castro Senra |
| The Perfomance of the P/B, P/E and RIVM Valuation Models for U.S. and U.K. Rate-regulated Companies. | |
| Antônio José de Paula Neto |
| A INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO MERCADO ACIONÁRIO E DA POLÍTICA MONETÁRIA NO COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DE RISCO TAMANHO, ÍNDICE BOOK-TO-MARKET E MOMENTO, NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | |
| Adriano Mussa, José Roberto Securato, José Odálio dos Santos, Rubens Famá |
Finanças Corporativas
| The Importance of Tag Along Rights and Identity of Controlling Shareholders for the Price Spreads Between Dual-Class Shares: The Brazilian Case | |
| Richard Saito, Alexandre Di Miceli da Silveira |
| The Dynamics of Earnings Management in IPOs and the Role of Venture Capital: Evidence from Brazil | |
| Sabrina P. Ozawa Gioielli, Antonio Gledson de Carvalho |
| Relacionamento entre Persistência do Lucro Residual e Estrutura da Indústria no Brasil | |
| Andson Braga de Aguiar, Antônio Carlos Dias Coelho, Alexsandro Broedel Lopes |
| Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Brazilian Case | |
| Roberta Carvalho de Alencar |
| Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): O impacto do anúncio da Carteira e o Retorno ao Acionista | |
| Edson Aparecido Dias, Lucas Ayres Barros |
| Special Corporate Governance levels and the board of directors structure in Brazil | |
| Roberto Frota Decourt |
Derivativos e Risco
| An integrated model for liquidity management and short-term asset allocation in commercial banks. | |
| Wenersamy Ramos de Alcântara |
| COMPARAÇÃO DE CARTEIRAS OTIMIZADAS SEGUNDO O CRITÉRIO MÉDIA-VARIÂNCIA FORMADAS ATRAVÉS DE ESTIMATIVAS ROBUSTAS DE RISCO E RETORNO | |
| Pedro Valls, Jose Damiao |
| A New Class of Option: The American Delayed-Exercise Option | |
| Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
| Capital econômico e risco operacional de bancos: uma análise para o caso brasileiro | |
| Renato Falci Villela Loures, Délio José Cordeiro Galvão, Helder Ferreira de Mendonça |
| Gerenciamento de Risco de Empresas do Setor Elétrico Brasileiro – Um Modelo Utilizando Indicadores Micro e Macroeconômicos | |
| Charles Ulises De Montreuil Carmona, Marcos Roberto Gois de Oliveira, Lucas Milet do Amaral Mercês |
| Pricing volatility derivatives using Heston Model | |
| Alan De Genaro |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Enhanced Finite-Difference Techniques for Early-Exercise Options on Single and Multiple Underlying Factors | |
| Paul Vincent Johnson, Nicholas James Sharp, Peter W Duck, David P Newton |
| MODELAGEM DA DURAÇÃO DA TAXA SELIC NO REGIME DE METAS INFLACIONÁRIAS NO BRASIL | |
| Cecilio Elias Daher, Otavio Ribeiro de Medeiros |
| MODELO MULTI-OBJETIVO DE DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO | |
| Eleonora Cruz Santos, Luiz Henrique Duczmal, Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi, Hudson Fernandes Amaral |