Investimentos
Fatores Determinantes Do Risco-Brasil: Uma Análise Empírica Do Risco-País Específico | |
Mariana Felix F. Teixeira, Marcelo Cabus Klotzle, Roberto Moreno |
Performance Fee Contracts And Mutual Fund Risk | |
Gyorgy Varga, Maxim Wengert |
Reação Do Mercado À Alteração Na Composição Da Carteira De Índices De Bolsa De Valores Brasileiros | |
Jairo Laser Procianoy, Rodrigo S. Verdi |
Valor Da Opção De Investimento (Exportação) E Volatilidade Cambial | |
Roberto Siqueira, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
Medidas De Desempenho De Fundos Considerando Risco De Estimação | |
William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman, Marcelo Magalhães Taddeo |
As Finanças Comportamentais E Os Investimentos No Mercado Financeiro Brasileiro | |
Roberto Frota Decourt, Andre Accorsi |
Diversificação De Carteiras Em Mercados Emergentes - Impactos Em Risco E Retorno Do Investidor | |
Denise Diniz de Barros, Fernando Miguel Pinto Saliba, Carolina Brandão Nobili |
Credit Risk Transfer, Real Sector Productivity, And Financial Deepening | |
Patrick Behr, Samuel Lee |
Committing To Protect Investors In Emerging Markets: Can Local Exchanges Provide Value-Relevant Bonding Mechanisms? | |
Walter Novaes, Kathryn L. Dewenter, Chang-Soo Kim |
Classificação De Risco Soberano Por Agências Especializadas E O Mercado De Títulos | |
Angela Silva Markoski, Roberto Moreno Moreira |
Irreversibilidade Dos Investimentos Versus Opção De Interromper: Medindo A Importância Da Flexibilidade | |
Fernando Antonio Slaibe Postali, Paulo Picchetti |
The Second-Best Asset Pricing For Explaining The Equity Premium | |
Joe A. Yoshino |
A Influência Dos Determinantes Microeconômicos E Macroeconômicos Sobre A Volatilidade Das Ações Negociadas No Brasil | |
César Nazareno Caselani, William Eid Junior |
Estudo Empírico Sobre A Previsibilidade Do Retorno De Mercado No Brasil | |
Raquel de Freitas Oliveira, Liliam Sanchez Carrete |
A Time-Varying Model To Test The Integration In The Stock Markets Of East Asia | |
Zheng Yi |
Podem Os Investidores Lucrar Com As Recomendações Dos Analistas Do Mercado De Capitais? Estudo Empírico Para Cias. Abertas Brasileiras | |
Antonio Lopo Martinez |
Governança Corporativa: Existem Evidências Empíricas De Impactos No B E D-B? | |
Valdir de Jesus Lameira, Walter Lee Ness Junior, Luiz Felipe Jacques da Motta |
Qual É O Grau De Aversão Ao Risco (Ex-Ante) No Mercado Brasileiro? | |
Josilmar Cordenonssi Cia, Joanilia Neide de Sales Cia |
Bid-Ask Spread And Liquidity Premium In Brazil | |
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
Do The Individual Investors Follow The Financial Analysts' Forecasts? An Experimental Approach | |
Thanh Huong Dinh, Jean-François Gajewski |
Finanças Corporativas
Importância Dos Direcionadores Financeiros E Não Financeiros Para A Geração De Valor Nas Companhias Brasileiras: Evidências Empíricas | |
Denise Maria Candiotto Caselani, César Nazareno Caselani |
Dividendos: Plano Real, Imposto De Renda E Sinalização Nas Empresas Listadas Na Bovespa: 1986 A 2003 | |
Francisco Vidal Barbosa, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan |
Desempenho Acionário E A Estrutura De Capital Das Companhias Abertas Brasileiras Não-Financeiras | |
Rubens Famá, Edison Simoni da Silva |
Earnings Management In Brazil: Motivation And Consequences | |
Antonio Lopo Martinez |
Information Asymmetry And Competition In Credit Markets: The Pricing Of Overdraft Loans In Brazil | |
Joao Manoel Pinho de Mello |
Seleção De Projetos De Investimento: Uma Proposta De Modelagem Apoiada Em Programação Multi-Objetivo | |
Marcelo Alvaro Da Silva Macedo |
Restrição Financeira E A Política Financeira Da Firma: A Variação Na Estocagem De Liquidez Determinada Pelo Status Financeiro E Pela Sua Geração De Caixa Operacion | |
João Zani, Jairo Laser Procianoy |
Demanda De Derivativos De Câmbio No Brasil. Hedge Ou Especulação? | |
Fernando Nascimento de Oliveira, Walter Novaes Filho |
Liquidity Effects In Banks' Capital Allocation Decision | |
Wenersamy Ramos de Alcântara |
Do Ranking Das Distribuidoras Ao Risco De Crédito Do Pool ? A Remuneração Dos Investimentos Em Geração Elétrica No Brasil | |
Kátia Maria Carlos Rocha, Francisco A. Alcaraz Garcia |
Como O Mercado Reage A Surpresa Nos Lucros? Resultados Inesperados E Retornos | |
Antonio Lopo Martinez |
The Market Of Foreign Exchange Hedge In Brazil: Reaction Of Financial Institutions To Interventions Of The Central Bank | |
Fernando Nascimento de Oliveira, Walter Novaes Filho |
Fatores Determinantes Da Estrutura De Capital: Novas Evidências No Brasil | |
Lucas Ayres Barreira de Campos Barros, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli, Alexandre Di Miceli da Silveira |
Interação Entre Mercados: Um Estudo Do 1 Dia Ex-Dividend Das Ações De Empresas Brasileiras E De Suas Respectivas Adrs | |
Leonardo Costa Kwitko, Jairo Laser Procianoy |
Efeito Da Padronização Dos Contratos Nas Emissões De Debnture | |
Hsia Hua Sheng, Richard Saito |
Avaliação Do Desenvolvimento De Uma Nova Tecnologia Utilizando Opções Reais | |
Andre Fichel Nascimento, Tara Keshar Nanda Baidya |
Atributos Corporativos, Qualidade Da Governança Corporativa E Valor Das Companhias Abertas No Brasil | |
Rubens Famá, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
The Joint Determination Of Capital Structure And Debt Maturity: Empirical Evidence From Latin America And Eastern Europe | |
Paulo Renato Soares Terra, Cesario Mateus |
Restrições Financeiras Aos Investimentos Fixos De Empresas Brasileiras Listadas Em Bolsa De Valores No Período De 1995 A 2003 | |
Walter Lee Ness Junior, Mario Esteves Filho |
Sobre O Crescimento Da Remunerção Direta Aos Acionistas: Economia De Impostos Ou Mudanças Nas Características Das Firmas | |
Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva, Mônica R. Lima |
Insider Trading No Brasil: Uma Análise Das Operações Nas Empresas De Governança Corporativa Diferenciada Da Bovespa | |
Ricardo Ratner Rochman, Daniela Lima |
Determinantes De Estrutura De Capital No Mercado Brasileiro Análise De Regressão Com Painel De Dados No Período 1999 - 2003 | |
Antonio Francisco de Carvalho Filho, Denis Forte, Diogenes Manoel Leiva Martin, Alexandre Cintra do Amaral, Wilson Nakamura, Andre Castilho Ferreira da Costa |
Contribuição Ao Estudo Do "Gerenciamento" De Resultados: Uma Comparação Entre As Companhias Abertas Brasileiras Emissoras De Adras E Não Emissoras De Adras | |
Yhurika Sandra Tukamoto, Alexsandro Broedel Lopes |
Fatores Determinantes Da Estrutura De Capital Das Maiores Empresas Que Atuam No Brasil | |
Flavio Donizete Batistella, Giovani Antonio Silva Brito, Luiz João Corrar |
Corporate Governance, Transparency, And Value In Brazil | |
Ricardo P.C. Leal, Andre Luiz Carvalhal da Silva |
The Ohlson Model Of. Evaluation Of. Companies: Tutorial For Use | |
Cesar Medeiros Cupertino, Paulo Roberto Barbosa Lustosa |
Variáveis Influenciadoras Da Governança Corporativa No Brasil: Análise Comparativa Do Igc E Do Ibovespa | |
Pablo Rogers, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, Almir Ferreira de Sousa |
Derivativos e Risco
Avaliação De Modelos De Exigência De Capital Para Risco De Mercado De Cupom Cambial | |
Alan Cosme Rodrigues da Silva, João Maurício de Souza Moreira, Myrian Beatriz Eiras das Neves |
Modelo De Risco De Portfólio Para Carteiras De Crédito A Empresas | |
Giovani Antonio Silva Brito, Alexandre Assaf Neto |
Contingent Claim Valuation With Penalty Costs On Short Selling Positions | |
Oswaldo Luiz do Valle Costa, E. V. Queiroz Queiroz Filho |
Duality And Derivative Pricing With Time-Changed Lévy Processes | |
José Fajardo, Ernesto Mordecki |
Estimaçao Entrópica Não Paramétrica Da Volatilidade Do Preço De Um Valor Mobiliário | |
Jose de Oliveira Siqueira, Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior |
Stress Testing Utilizando A Metodologia Var-X: Uma Aplicação - Taxa De Câmbio De Paises Emergentes | |
Marcos Roberto Gois de Oliveira, Charles Ulises de Montreuil Carmona |
Regulamentação De Risco De Mercado No Brasil: Tratamento Via Equilíbrio Geral | |
José Valentim M. Vicente |
Can We Predict Interest-Rate Volatility? The Case Of Brazil | |
Marcelo Yoshio Takami, Benjamin Miranda Tabak |
The Relationship Between Reciprocal Currency Futures Prices | |
Avi Bick, Simon Fraser |
Formaçao De Preços E Risco Ex-Ante De Carteiras De Ltn'S | |
Ney Roberto Ottoni de Brito, Paulo Sergio Tai |
Analysis Of Emerging Markets Sovereign Credit Spreads | |
Marco S. Matsumura |
Hedge Dos Movimentos Da Superfície De Volatilidade Implícita Das Opções Cambiais | |
Tatiana Iwashita, Jorge C. Kapotas |
Are Price Limits On Futures Markets That Cool? Evidence From The Brazilian Mercantile And Futures Exchange | |
Marcelo Fernandes, Marco Aurélio dos Santos Rocha |
Non-Gaussian Option Pricing In A Discrete Setting: Smile In The Tsallis Distribution | |
Fabio Yoshikazu Kanashiro, Rogério Rosenfeld |
Replicação E Precificação De Swaps De Volatilidade | |
Danilo Lopomo Beteto |
Var (Value At Risk) Para Bancos Centrais: Uma Avaliação Da Metodologia De Exposição Ao Risco Financeiro Para Um Caso Brasileiro - Swaps Cambiais Entre Agosto De 1999 E Janeiro De 2003 | |
Marcelo Zeuli |
The Term Structure Of Sovereign Spreads In Emerging Markets - Calibration Approach For Structural Models | |
Kátia Maria Carlos Rocha, Francisco A. Alcaraz Garcia |
Operações Indexadas Ao Percentual Do Cdi: Precificação E Hedge Dinâmico Usando O Contrato Di Futuro Da BmF | |
George Ohanian |
Pricing And Modeling Credit Derivatives | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Muzaffer Akat, George Papanicolaou |
How Much Of The Dynamics Of Fixed Income Options Can Be Explained By Their Underlying Assets? The Brazilian Case | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, José Valentim |
Testando A Hipótese De Contágio A Partir De Modelos Multivariados De Volatilidade | |
Emerson Fernandes, Pedro L. Valls Pereira |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Matriz Robusta De Covariências E Selecao De Ações Brasileiras | |
Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
Análise Dos Efeitos De Não-Sincronia De Negociacao No Mercado Brasileiro | |
Danilo Lopomo Beteto |
Estimating The Stochastic Discount Factor Without A Utility Function | |
Fabio Araújo, João Victor Issler, Marcelo Fernandes |
Benchmark Para A Dívida Pública: Duas Propostas Alternativas | |
Rodrigo Silveira Veiga Cabral, Mariana de Lourdes Moreira Lopes |
Uma Análise Por Estimacoes De Séries De Tempo: Armax E Var Aplicados Ao Mercado Internacional De Commodities De Soja E Seus Derivados No Período Recente | |
Bruno Ferreira Frascaroli, Sinezio Fernandes Maia |
The Dynamic Factor Model: An Application To International Stock Market Integration | |
Bruno de Paula Rocha, Rodrigo Sekkel |
A Note On The Relation Between Principal Components And Dynamic Factors In Affine Term Structure Models | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
Testes De Não Estacionariedade Em Séries Financeiras Com Dados Em Painel: Uma Síntese Aplicada | |
Francisco Vidal Barbosa, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan |
Inércia Nas Taxas De Inflacao: Um Modelo Heterocedático Em Espana De Estado | |
Marcio Poletti Laurini |
Processo Estocástico Para Precos De Commodities: Abordagem Através Do Filtro De Partículas | |
Fernando Antonio Lucena Aiube, Tara Keshar Nanda Baidya, Edison Americo Huarsaya Tito |
How Long Memory In Volatility Affects True Dependence Structure | |
Beatriz Vaz de Melo Mendes, Nikolai Kolev |
Swarch E Volatilidade Implícita Na Taxa De Câmbio Do Real/Usd | |
Rafael Machado Santana |