Investimentos
| Fatores Determinantes Do Risco-Brasil: Uma Análise Empírica Do Risco-País Específico | |
| Mariana Felix F. Teixeira, Marcelo Cabus Klotzle, Roberto Moreno |
| Performance Fee Contracts And Mutual Fund Risk | |
| Gyorgy Varga, Maxim Wengert |
| Reação Do Mercado À Alteração Na Composição Da Carteira De Índices De Bolsa De Valores Brasileiros | |
| Jairo Laser Procianoy, Rodrigo S. Verdi |
| Valor Da Opção De Investimento (Exportação) E Volatilidade Cambial | |
| Roberto Siqueira, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
| Medidas De Desempenho De Fundos Considerando Risco De Estimação | |
| William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman, Marcelo Magalhães Taddeo |
| As Finanças Comportamentais E Os Investimentos No Mercado Financeiro Brasileiro | |
| Roberto Frota Decourt, Andre Accorsi |
| Diversificação De Carteiras Em Mercados Emergentes - Impactos Em Risco E Retorno Do Investidor | |
| Denise Diniz de Barros, Fernando Miguel Pinto Saliba, Carolina Brandão Nobili |
| Credit Risk Transfer, Real Sector Productivity, And Financial Deepening | |
| Patrick Behr, Samuel Lee |
| Committing To Protect Investors In Emerging Markets: Can Local Exchanges Provide Value-Relevant Bonding Mechanisms? | |
| Walter Novaes, Kathryn L. Dewenter, Chang-Soo Kim |
| Classificação De Risco Soberano Por Agências Especializadas E O Mercado De Títulos | |
| Angela Silva Markoski, Roberto Moreno Moreira |
| Irreversibilidade Dos Investimentos Versus Opção De Interromper: Medindo A Importância Da Flexibilidade | |
| Fernando Antonio Slaibe Postali, Paulo Picchetti |
| The Second-Best Asset Pricing For Explaining The Equity Premium | |
| Joe A. Yoshino |
| A Influência Dos Determinantes Microeconômicos E Macroeconômicos Sobre A Volatilidade Das Ações Negociadas No Brasil | |
| César Nazareno Caselani, William Eid Junior |
| Estudo Empírico Sobre A Previsibilidade Do Retorno De Mercado No Brasil | |
| Raquel de Freitas Oliveira, Liliam Sanchez Carrete |
| A Time-Varying Model To Test The Integration In The Stock Markets Of East Asia | |
| Zheng Yi |
| Podem Os Investidores Lucrar Com As Recomendações Dos Analistas Do Mercado De Capitais? Estudo Empírico Para Cias. Abertas Brasileiras | |
| Antonio Lopo Martinez |
| Governança Corporativa: Existem Evidências Empíricas De Impactos No B E D-B? | |
| Valdir de Jesus Lameira, Walter Lee Ness Junior, Luiz Felipe Jacques da Motta |
| Qual É O Grau De Aversão Ao Risco (Ex-Ante) No Mercado Brasileiro? | |
| Josilmar Cordenonssi Cia, Joanilia Neide de Sales Cia |
| Bid-Ask Spread And Liquidity Premium In Brazil | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
| Do The Individual Investors Follow The Financial Analysts' Forecasts? An Experimental Approach | |
| Thanh Huong Dinh, Jean-François Gajewski |
Finanças Corporativas
| Importância Dos Direcionadores Financeiros E Não Financeiros Para A Geração De Valor Nas Companhias Brasileiras: Evidências Empíricas | |
| Denise Maria Candiotto Caselani, César Nazareno Caselani |
| Dividendos: Plano Real, Imposto De Renda E Sinalização Nas Empresas Listadas Na Bovespa: 1986 A 2003 | |
| Francisco Vidal Barbosa, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan |
| Desempenho Acionário E A Estrutura De Capital Das Companhias Abertas Brasileiras Não-Financeiras | |
| Rubens Famá, Edison Simoni da Silva |
| Earnings Management In Brazil: Motivation And Consequences | |
| Antonio Lopo Martinez |
| Information Asymmetry And Competition In Credit Markets: The Pricing Of Overdraft Loans In Brazil | |
| Joao Manoel Pinho de Mello |
| Seleção De Projetos De Investimento: Uma Proposta De Modelagem Apoiada Em Programação Multi-Objetivo | |
| Marcelo Alvaro Da Silva Macedo |
| Restrição Financeira E A Política Financeira Da Firma: A Variação Na Estocagem De Liquidez Determinada Pelo Status Financeiro E Pela Sua Geração De Caixa Operacion | |
| João Zani, Jairo Laser Procianoy |
| Demanda De Derivativos De Câmbio No Brasil. Hedge Ou Especulação? | |
| Fernando Nascimento de Oliveira, Walter Novaes Filho |
| Liquidity Effects In Banks' Capital Allocation Decision | |
| Wenersamy Ramos de Alcântara |
| Do Ranking Das Distribuidoras Ao Risco De Crédito Do Pool ? A Remuneração Dos Investimentos Em Geração Elétrica No Brasil | |
| Kátia Maria Carlos Rocha, Francisco A. Alcaraz Garcia |
| Como O Mercado Reage A Surpresa Nos Lucros? Resultados Inesperados E Retornos | |
| Antonio Lopo Martinez |
| The Market Of Foreign Exchange Hedge In Brazil: Reaction Of Financial Institutions To Interventions Of The Central Bank | |
| Fernando Nascimento de Oliveira, Walter Novaes Filho |
| Fatores Determinantes Da Estrutura De Capital: Novas Evidências No Brasil | |
| Lucas Ayres Barreira de Campos Barros, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli, Alexandre Di Miceli da Silveira |
| Interação Entre Mercados: Um Estudo Do 1 Dia Ex-Dividend Das Ações De Empresas Brasileiras E De Suas Respectivas Adrs | |
| Leonardo Costa Kwitko, Jairo Laser Procianoy |
| Efeito Da Padronização Dos Contratos Nas Emissões De Debnture | |
| Hsia Hua Sheng, Richard Saito |
| Avaliação Do Desenvolvimento De Uma Nova Tecnologia Utilizando Opções Reais | |
| Andre Fichel Nascimento, Tara Keshar Nanda Baidya |
| Atributos Corporativos, Qualidade Da Governança Corporativa E Valor Das Companhias Abertas No Brasil | |
| Rubens Famá, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
| The Joint Determination Of Capital Structure And Debt Maturity: Empirical Evidence From Latin America And Eastern Europe | |
| Paulo Renato Soares Terra, Cesario Mateus |
| Restrições Financeiras Aos Investimentos Fixos De Empresas Brasileiras Listadas Em Bolsa De Valores No Período De 1995 A 2003 | |
| Walter Lee Ness Junior, Mario Esteves Filho |
| Sobre O Crescimento Da Remunerção Direta Aos Acionistas: Economia De Impostos Ou Mudanças Nas Características Das Firmas | |
| Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva, Mônica R. Lima |
| Insider Trading No Brasil: Uma Análise Das Operações Nas Empresas De Governança Corporativa Diferenciada Da Bovespa | |
| Ricardo Ratner Rochman, Daniela Lima |
| Determinantes De Estrutura De Capital No Mercado Brasileiro Análise De Regressão Com Painel De Dados No Período 1999 - 2003 | |
| Antonio Francisco de Carvalho Filho, Denis Forte, Diogenes Manoel Leiva Martin, Alexandre Cintra do Amaral, Wilson Nakamura, Andre Castilho Ferreira da Costa |
| Contribuição Ao Estudo Do "Gerenciamento" De Resultados: Uma Comparação Entre As Companhias Abertas Brasileiras Emissoras De Adras E Não Emissoras De Adras | |
| Yhurika Sandra Tukamoto, Alexsandro Broedel Lopes |
| Fatores Determinantes Da Estrutura De Capital Das Maiores Empresas Que Atuam No Brasil | |
| Flavio Donizete Batistella, Giovani Antonio Silva Brito, Luiz João Corrar |
| Corporate Governance, Transparency, And Value In Brazil | |
| Ricardo P.C. Leal, Andre Luiz Carvalhal da Silva |
| The Ohlson Model Of. Evaluation Of. Companies: Tutorial For Use | |
| Cesar Medeiros Cupertino, Paulo Roberto Barbosa Lustosa |
| Variáveis Influenciadoras Da Governança Corporativa No Brasil: Análise Comparativa Do Igc E Do Ibovespa | |
| Pablo Rogers, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro, Almir Ferreira de Sousa |
Derivativos e Risco
| Avaliação De Modelos De Exigência De Capital Para Risco De Mercado De Cupom Cambial | |
| Alan Cosme Rodrigues da Silva, João Maurício de Souza Moreira, Myrian Beatriz Eiras das Neves |
| Modelo De Risco De Portfólio Para Carteiras De Crédito A Empresas | |
| Giovani Antonio Silva Brito, Alexandre Assaf Neto |
| Contingent Claim Valuation With Penalty Costs On Short Selling Positions | |
| Oswaldo Luiz do Valle Costa, E. V. Queiroz Queiroz Filho |
| Duality And Derivative Pricing With Time-Changed Lévy Processes | |
| José Fajardo, Ernesto Mordecki |
| Estimaçao Entrópica Não Paramétrica Da Volatilidade Do Preço De Um Valor Mobiliário | |
| Jose de Oliveira Siqueira, Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior |
| Stress Testing Utilizando A Metodologia Var-X: Uma Aplicação - Taxa De Câmbio De Paises Emergentes | |
| Marcos Roberto Gois de Oliveira, Charles Ulises de Montreuil Carmona |
| Regulamentação De Risco De Mercado No Brasil: Tratamento Via Equilíbrio Geral | |
| José Valentim M. Vicente |
| Can We Predict Interest-Rate Volatility? The Case Of Brazil | |
| Marcelo Yoshio Takami, Benjamin Miranda Tabak |
| The Relationship Between Reciprocal Currency Futures Prices | |
| Avi Bick, Simon Fraser |
| Formaçao De Preços E Risco Ex-Ante De Carteiras De Ltn'S | |
| Ney Roberto Ottoni de Brito, Paulo Sergio Tai |
| Analysis Of Emerging Markets Sovereign Credit Spreads | |
| Marco S. Matsumura |
| Hedge Dos Movimentos Da Superfície De Volatilidade Implícita Das Opções Cambiais | |
| Tatiana Iwashita, Jorge C. Kapotas |
| Are Price Limits On Futures Markets That Cool? Evidence From The Brazilian Mercantile And Futures Exchange | |
| Marcelo Fernandes, Marco Aurélio dos Santos Rocha |
| Non-Gaussian Option Pricing In A Discrete Setting: Smile In The Tsallis Distribution | |
| Fabio Yoshikazu Kanashiro, Rogério Rosenfeld |
| Replicação E Precificação De Swaps De Volatilidade | |
| Danilo Lopomo Beteto |
| Var (Value At Risk) Para Bancos Centrais: Uma Avaliação Da Metodologia De Exposição Ao Risco Financeiro Para Um Caso Brasileiro - Swaps Cambiais Entre Agosto De 1999 E Janeiro De 2003 | |
| Marcelo Zeuli |
| The Term Structure Of Sovereign Spreads In Emerging Markets - Calibration Approach For Structural Models | |
| Kátia Maria Carlos Rocha, Francisco A. Alcaraz Garcia |
| Operações Indexadas Ao Percentual Do Cdi: Precificação E Hedge Dinâmico Usando O Contrato Di Futuro Da BmF | |
| George Ohanian |
| Pricing And Modeling Credit Derivatives | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Muzaffer Akat, George Papanicolaou |
| How Much Of The Dynamics Of Fixed Income Options Can Be Explained By Their Underlying Assets? The Brazilian Case | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, José Valentim |
| Testando A Hipótese De Contágio A Partir De Modelos Multivariados De Volatilidade | |
| Emerson Fernandes, Pedro L. Valls Pereira |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Matriz Robusta De Covariências E Selecao De Ações Brasileiras | |
| Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
| Análise Dos Efeitos De Não-Sincronia De Negociacao No Mercado Brasileiro | |
| Danilo Lopomo Beteto |
| Estimating The Stochastic Discount Factor Without A Utility Function | |
| Fabio Araújo, João Victor Issler, Marcelo Fernandes |
| Benchmark Para A Dívida Pública: Duas Propostas Alternativas | |
| Rodrigo Silveira Veiga Cabral, Mariana de Lourdes Moreira Lopes |
| Uma Análise Por Estimacoes De Séries De Tempo: Armax E Var Aplicados Ao Mercado Internacional De Commodities De Soja E Seus Derivados No Período Recente | |
| Bruno Ferreira Frascaroli, Sinezio Fernandes Maia |
| The Dynamic Factor Model: An Application To International Stock Market Integration | |
| Bruno de Paula Rocha, Rodrigo Sekkel |
| A Note On The Relation Between Principal Components And Dynamic Factors In Affine Term Structure Models | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
| Testes De Não Estacionariedade Em Séries Financeiras Com Dados Em Painel: Uma Síntese Aplicada | |
| Francisco Vidal Barbosa, Robert Aldo Iquiapaza, Aureliano Angel Bressan |
| Inércia Nas Taxas De Inflacao: Um Modelo Heterocedático Em Espana De Estado | |
| Marcio Poletti Laurini |
| Processo Estocástico Para Precos De Commodities: Abordagem Através Do Filtro De Partículas | |
| Fernando Antonio Lucena Aiube, Tara Keshar Nanda Baidya, Edison Americo Huarsaya Tito |
| How Long Memory In Volatility Affects True Dependence Structure | |
| Beatriz Vaz de Melo Mendes, Nikolai Kolev |
| Swarch E Volatilidade Implícita Na Taxa De Câmbio Do Real/Usd | |
| Rafael Machado Santana |