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OCS@FGV, V Encontro Brasileiro de Finanças

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Var (Value At Risk) Para Bancos Centrais: Uma Avaliação Da Metodologia De Exposição Ao Risco Financeiro Para Um Caso Brasileiro - Swaps Cambiais Entre Agosto De 1999 E Janeiro De 2003
Marcelo Zeuli

Última alteração: 12-04-2010
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