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Conferência Agendada |
Título |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Family of Autoregressive Conditional Duration Models |
Resumo
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Marcelo Fernandes, Joachim Gramming |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structures in Emerging Markets |
Resumo
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Antonio M. Duarte Junior, Cristiano Augusto C. Fernandes, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Governança Corporativa no Setor de Telecomunicações Brasileiro |
Resumo
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Flávia Gribel Almeida, Leandro Cabral de Almeida, Walter Lee Ness Junior |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo |
Resumo
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Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Hipótese das Expectativas na estrutura a termo de Juros no Brasil: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente |
Resumo
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Alexandre M.C. Lima, João Victor Issler |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Influência da Estrutura de Controle nas Decisões de Estrutura de Capital das Companhias Brasileiras |
Resumo
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Adalberto Schnorrenberger, Jairo Laser Procianoy |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Jump-Diffusion Yield-Factor Model of Interest Rates |
Resumo
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Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
A Note on the Consistency of Term Structures Parameterized by Legendre Polynomials |
Resumo
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Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
An Analysis of the Non-Linear and Chaotic Structure of the Index BOVESPA |
Resumo
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Ricardo Ratner Rochman |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Análise Técnica - Sorte ou Realidade |
Resumo
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Pedro Alberto Chauffaille Saffi |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Aplicação do Modelo Hull-White a Precificação de Opções sobre IDI |
Resumo
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Marco Cesar Gluckstern, Gerson Francisco, William Eid Junior |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Assimetria de Informações no Mercado de Capitais Brasileiro |
Resumo
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Fabio Gallo Garcia, Claudio Vilar Furtado |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Avaliação de Empreendimento em Internet: Ficção ou Realidade |
Resumo
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Charles Ulises de Montreuil Carmona, Pierre Lucena |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Avaliação de margens em Contratos Futuros de Dólar Utilizando Opções e Distribuições de Valores Extremos |
Resumo
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Marco Aurelio S. Cardoso |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Avaliação do Risco Operacional: A Proposição do Equity-at-Risk |
Resumo
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José Roberto Securato, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Cálculo do VaR para Títulos de Renda Fixa Indexados |
Resumo
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Gyorgy Varga |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Capital Asset Pricing Model and Three Factor Model of Fama and French Revisited in the Case of France |
Resumo
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Souad Ajili |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Características da Relação Entre Taxas Selic e CDI e Suas Implicações |
Resumo
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Ney Roberto Ottoni de Brito, Affonso Corrêa Taciro Junior |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro |
Resumo
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Héber Pessoa da Silveira, Rubens Famá, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Derivativos de renda-Fixa no Brasil: Modelo Hull-White |
Resumo
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Leonardo A. Almeida, Pedro Paulo Schirmer, Joe A. Yoshino |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Determinação das Taxas de Juros das Debêntures no Mercado Brasileiro |
Resumo
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Geraldo Mellone Junior, William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Determinantes do Acesso ao Crédito no Brasil |
Resumo
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Antonio Gledson de Carvalho, Luiz Cláudio Barcelos |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Entropy-based Method of Moments Test of Consumption-based Asset Pricing Models: An Application to Brazil |
Resumo
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Eurilton Araújo |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy |
Resumo
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Hans Dewachter, Marco Lyrio, Konstantijn Maes |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Excess Comovement of International Stock Markets in Bad Times: A Rational Expectations Equilibrium Model |
Resumo
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Ruy Ribeiro, Pietro Veronesi |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Financial and Operational Performances of Newly Privatized Firms in Brazil: A Panel Data Analysis |
Resumo
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Roberto Macedo, A. Gledson de Carvalho, Francisco Anuatti Neto, Milton Barossi Filho |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data |
Resumo
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José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Investimentos de Private Equity no Brasil: Visão Teórica, Situação Atual e Implicações para o Crescimento desta Classe de Ativos |
Resumo
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João Neiva de Figueiredo |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Medidas de Valor Adicionado: Um Estudo do Impacto das Dificuldades Encontradas para a Estimativa do Custo Total de Capital na Opção pela Utilização deste Tipo de Medida em Empresas Operando no Brasil |
Resumo
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Leonardo Basso, Wagner Alves, Wilson Nakamura |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo |
Resumo
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Paulo Henrique S. Costa, Tara Keshar Nanda Baidya, João Calvano |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
O Conteúdo Informativo de Dividendos: Evidências no Brasil |
Resumo
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Antonio Carlos Figueiredo |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
O Efeito Clientela no Mercado Brasileiro |
Resumo
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Jairo L. Procianoy Rodrigo S. Verdi |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
O Impacto da Internacionalização Sobre o Custo de Capital Próprio das Empresas Brasileiras: Um Estudo no Setor de Papel e Celulose |
Resumo
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Edinelson Faria de Oliveira, Celso Funcia Lemme |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
O Risco Cambial na Otimização de Carteiras Internacionais: O Efeito dos Países Latino-Americanos |
Resumo
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Luis Antonio Villao Cabello, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Opções Reais e Regulação: O Caso das Telecomunicações no Brasil |
Resumo
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Franklin de O. Gonçalves, Priscilla Yung Medeiros |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Optimal Portfolio Structuring in Emerging Stock Markets Using Robust Statistics |
Resumo
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Antonio M. Duarte Duarte Junior, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Oscar Porto, Fernando R.Q. Reyna |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Otimização Robusta de carteiras Utilizando Desigualdades Matriciais Lineares |
Resumo
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Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo B. Nabhols |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa: Um Estudo sobre a Conduta e a Performance das Firmas Brasileiras |
Resumo
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Gabriel Srour |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks |
Resumo
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José Fajardo, Ernesto Modecki |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Ratio versus Regression Analysis: Some Empirical Evidence in Brazil |
Resumo
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José Paulo de Lucca Ramos, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Retornos Anormais e Estratégicas Contrárias |
Resumo
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Marco Antônio Cesar Bonomo, Ivana Dall'Agnol |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Risco de Crédito de um Portfólio |
Resumo
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Rogério de Deus Oliveira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Robust Modeling of Multivariate Financial Data |
Resumo
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Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Simulation-based Sequential Analysis of Markov Switching Stochastic Volatility Models |
Resumo
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Carlos Marinho, Hedibert Freitas Lopes |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Stock Returns and Volatility |
Resumo
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Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Stock Valuation and Learning About Profitability |
Resumo
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Lubos Pástor, Pietro Veronesi |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Structural Analysis of Multiple-Unit Auctions: Recovering Bidders Valuations in Auctions With Dominant Bidders |
Resumo
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Anderson Caputo Silva |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Teoria das Opções Reais: Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento |
Resumo
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Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Teoria de Valores Extremos: Aplicações em Valor em Risco |
Resumo
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Flávia C. Pinto, Pedro L. Valls Pereira |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency |
Resumo
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Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Um Estudo da Diversidade e Padronização da Utilização de Informações por Analistas de Investimentos na Avaliação de Empresas |
Resumo
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Luis Henrique Boff, Jairo Laser Procianoy, Norberto Hoppen |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Uma Medida de Risco Soberano para o Decisor Financeiro |
Resumo
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Roberta Aquino, Roberto Moreno |
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II Encontro Brasileiro de Finanças |
Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingais Aplicada à Avaliação de Títulos Contigentes |
Resumo
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Cícero Augusto Vieira Neto, Pedro L. Valls Pereira |
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