Derivativos e Risco
Cálculo do VaR para Títulos de Renda Fixa Indexados | |
Gyorgy Varga |
A Jump-Diffusion Yield-Factor Model of Interest Rates | |
Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
Aplicação do Modelo Hull-White a Precificação de Opções sobre IDI | |
Marco Cesar Gluckstern, Gerson Francisco, William Eid Junior |
Avaliação de margens em Contratos Futuros de Dólar Utilizando Opções e Distribuições de Valores Extremos | |
Marco Aurelio S. Cardoso |
A Note on the Consistency of Term Structures Parameterized by Legendre Polynomials | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
Derivativos de renda-Fixa no Brasil: Modelo Hull-White | |
Leonardo A. Almeida, Pedro Paulo Schirmer, Joe A. Yoshino |
Risco de Crédito de um Portfólio | |
Rogério de Deus Oliveira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingais Aplicada à Avaliação de Títulos Contigentes | |
Cícero Augusto Vieira Neto, Pedro L. Valls Pereira |
Avaliação do Risco Operacional: A Proposição do Equity-at-Risk | |
José Roberto Securato, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks | |
José Fajardo, Ernesto Modecki |
Econometria e Métodos Numéricos
A Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structures in Emerging Markets | |
Antonio M. Duarte Junior, Cristiano Augusto C. Fernandes, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
Simulation-based Sequential Analysis of Markov Switching Stochastic Volatility Models | |
Carlos Marinho, Hedibert Freitas Lopes |
Robust Modeling of Multivariate Financial Data | |
Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo | |
Paulo Henrique S. Costa, Tara Keshar Nanda Baidya, João Calvano |
Otimização Robusta de carteiras Utilizando Desigualdades Matriciais Lineares | |
Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo B. Nabhols |
Teoria de Valores Extremos: Aplicações em Valor em Risco | |
Flávia C. Pinto, Pedro L. Valls Pereira |
Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data | |
José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias |
Entropy-based Method of Moments Test of Consumption-based Asset Pricing Models: An Application to Brazil | |
Eurilton Araújo |
The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency | |
Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy | |
Hans Dewachter, Marco Lyrio, Konstantijn Maes |
A Family of Autoregressive Conditional Duration Models | |
Marcelo Fernandes, Joachim Gramming |
Structural Analysis of Multiple-Unit Auctions: Recovering Bidders Valuations in Auctions With Dominant Bidders | |
Anderson Caputo Silva |
A Hipótese das Expectativas na estrutura a termo de Juros no Brasil: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente | |
Alexandre M.C. Lima, João Victor Issler |
Análise Técnica - Sorte ou Realidade | |
Pedro Alberto Chauffaille Saffi |
Finanças Corporativas
Stock Returns and Volatility | |
Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra |
O Conteúdo Informativo de Dividendos: Evidências no Brasil | |
Antonio Carlos Figueiredo |
Ratio versus Regression Analysis: Some Empirical Evidence in Brazil | |
José Paulo de Lucca Ramos, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa: Um Estudo sobre a Conduta e a Performance das Firmas Brasileiras | |
Gabriel Srour |
Determinantes do Acesso ao Crédito no Brasil | |
Antonio Gledson de Carvalho, Luiz Cláudio Barcelos |
Determinação das Taxas de Juros das Debêntures no Mercado Brasileiro | |
Geraldo Mellone Junior, William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
O Impacto da Internacionalização Sobre o Custo de Capital Próprio das Empresas Brasileiras: Um Estudo no Setor de Papel e Celulose | |
Edinelson Faria de Oliveira, Celso Funcia Lemme |
A Governança Corporativa no Setor de Telecomunicações Brasileiro | |
Flávia Gribel Almeida, Leandro Cabral de Almeida, Walter Lee Ness Junior |
O Efeito Clientela no Mercado Brasileiro | |
Jairo L. Procianoy Rodrigo S. Verdi |
A Influência da Estrutura de Controle nas Decisões de Estrutura de Capital das Companhias Brasileiras | |
Adalberto Schnorrenberger, Jairo Laser Procianoy |
Uma Medida de Risco Soberano para o Decisor Financeiro | |
Roberta Aquino, Roberto Moreno |
Financial and Operational Performances of Newly Privatized Firms in Brazil: A Panel Data Analysis | |
Roberto Macedo, A. Gledson de Carvalho, Francisco Anuatti Neto, Milton Barossi Filho |
Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro | |
Héber Pessoa da Silveira, Rubens Famá, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Gestão e Avaliação de Investimentos
O Risco Cambial na Otimização de Carteiras Internacionais: O Efeito dos Países Latino-Americanos | |
Luis Antonio Villao Cabello, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
Stock Valuation and Learning About Profitability | |
Lubos Pástor, Pietro Veronesi |
Investimentos de Private Equity no Brasil: Visão Teórica, Situação Atual e Implicações para o Crescimento desta Classe de Ativos | |
João Neiva de Figueiredo |
Excess Comovement of International Stock Markets in Bad Times: A Rational Expectations Equilibrium Model | |
Ruy Ribeiro, Pietro Veronesi |
Opções Reais e Regulação: O Caso das Telecomunicações no Brasil | |
Franklin de O. Gonçalves, Priscilla Yung Medeiros |
Um Estudo da Diversidade e Padronização da Utilização de Informações por Analistas de Investimentos na Avaliação de Empresas | |
Luis Henrique Boff, Jairo Laser Procianoy, Norberto Hoppen |
An Analysis of the Non-Linear and Chaotic Structure of the Index BOVESPA | |
Ricardo Ratner Rochman |
Assimetria de Informações no Mercado de Capitais Brasileiro | |
Fabio Gallo Garcia, Claudio Vilar Furtado |
Teoria das Opções Reais: Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento | |
Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |
Avaliação de Empreendimento em Internet: Ficção ou Realidade | |
Charles Ulises de Montreuil Carmona, Pierre Lucena |
Optimal Portfolio Structuring in Emerging Stock Markets Using Robust Statistics | |
Antonio M. Duarte Duarte Junior, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Oscar Porto, Fernando R.Q. Reyna |
A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo | |
Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
Capital Asset Pricing Model and Three Factor Model of Fama and French Revisited in the Case of France | |
Souad Ajili |
Características da Relação Entre Taxas Selic e CDI e Suas Implicações | |
Ney Roberto Ottoni de Brito, Affonso Corrêa Taciro Junior |
Retornos Anormais e Estratégicas Contrárias | |
Marco Antônio Cesar Bonomo, Ivana Dall'Agnol |