Derivativos e Risco
| Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks | |
| José Fajardo, Ernesto Modecki |
Econometria e Métodos Numéricos
| Simulation-based Sequential Analysis of Markov Switching Stochastic Volatility Models | |
| Carlos Marinho, Hedibert Freitas Lopes |
| Robust Modeling of Multivariate Financial Data | |
| Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
| Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy | |
| Hans Dewachter, Marco Lyrio, Konstantijn Maes |
Finanças Corporativas
| Determinação das Taxas de Juros das Debêntures no Mercado Brasileiro | |
| Geraldo Mellone Junior, William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
| Uma Medida de Risco Soberano para o Decisor Financeiro | |
| Roberta Aquino, Roberto Moreno |
| Financial and Operational Performances of Newly Privatized Firms in Brazil: A Panel Data Analysis | |
| Roberto Macedo, A. Gledson de Carvalho, Francisco Anuatti Neto, Milton Barossi Filho |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Opções Reais e Regulação: O Caso das Telecomunicações no Brasil | |
| Franklin de O. Gonçalves, Priscilla Yung Medeiros |
| Optimal Portfolio Structuring in Emerging Stock Markets Using Robust Statistics | |
| Antonio M. Duarte Duarte Junior, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Oscar Porto, Fernando R.Q. Reyna |
| A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |