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Repositório FGV de Conferências

Apresentações e Autores


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Modalidade:
 

Derivativos e Risco

Aplicação do Modelo Hull-White a Precificação de Opções sobre IDI
Marco Cesar Gluckstern, Gerson Francisco, William Eid Junior

Econometria e Métodos Numéricos

A Family of Autoregressive Conditional Duration Models
Marcelo Fernandes, Joachim Gramming

Finanças Corporativas

Stock Returns and Volatility
Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra

Gestão e Avaliação de Investimentos

Opções Reais e Regulação: O Caso das Telecomunicações no Brasil
Franklin de O. Gonçalves, Priscilla Yung Medeiros
Assimetria de Informações no Mercado de Capitais Brasileiro
Fabio Gallo Garcia, Claudio Vilar Furtado