Derivativos e Risco
| A Jump-Diffusion Yield-Factor Model of Interest Rates | |
| Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
| Aplicação do Modelo Hull-White a Precificação de Opções sobre IDI | |
| Marco Cesar Gluckstern, Gerson Francisco, William Eid Junior |
| Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks | |
| José Fajardo, Ernesto Modecki |
Econometria e Métodos Numéricos
| A Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structures in Emerging Markets | |
| Antonio M. Duarte Junior, Cristiano Augusto C. Fernandes, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
| Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data | |
| José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias |
| A Family of Autoregressive Conditional Duration Models | |
| Marcelo Fernandes, Joachim Gramming |
Finanças Corporativas
| O Conteúdo Informativo de Dividendos: Evidências no Brasil | |
| Antonio Carlos Figueiredo |
| Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro | |
| Héber Pessoa da Silveira, Rubens Famá, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Investimentos de Private Equity no Brasil: Visão Teórica, Situação Atual e Implicações para o Crescimento desta Classe de Ativos | |
| João Neiva de Figueiredo |
| Assimetria de Informações no Mercado de Capitais Brasileiro | |
| Fabio Gallo Garcia, Claudio Vilar Furtado |