Derivativos e Risco
| A Jump-Diffusion Yield-Factor Model of Interest Rates | |
| Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
Econometria e Métodos Numéricos
| Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo | |
| Paulo Henrique S. Costa, Tara Keshar Nanda Baidya, João Calvano |
Finanças Corporativas
| Determinantes do Acesso ao Crédito no Brasil | |
| Antonio Gledson de Carvalho, Luiz Cláudio Barcelos |
| Financial and Operational Performances of Newly Privatized Firms in Brazil: A Panel Data Analysis | |
| Roberto Macedo, A. Gledson de Carvalho, Francisco Anuatti Neto, Milton Barossi Filho |
| Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro | |
| Héber Pessoa da Silveira, Rubens Famá, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Um Estudo da Diversidade e Padronização da Utilização de Informações por Analistas de Investimentos na Avaliação de Empresas | |
| Luis Henrique Boff, Jairo Laser Procianoy, Norberto Hoppen |
| Características da Relação Entre Taxas Selic e CDI e Suas Implicações | |
| Ney Roberto Ottoni de Brito, Affonso Corrêa Taciro Junior |
| Retornos Anormais e Estratégicas Contrárias | |
| Marco Antônio Cesar Bonomo, Ivana Dall'Agnol |