Investimentos
| Pricing Assets with Fama and French 5-Factor Model: a Brazilian market novelty | |
| Clarice Carneiro Martins, William Eid Jr. |
| The illiquidity premium may not be so puzzling high | |
| Ricardo Buscariolli, João Mergulhão |
| Asset Pricing Anomalies and the Effect of Different Credit Ratings | |
| Clarice Carneiro Martins, Eduardo Kazuo Kayo, Joelson Oliveira Sampaio, José Roberto Securato |
| DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BRASILEIROS UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2000 a 2014 | |
| Ricardo Ratner Rochman, Daniel Mathias |
| CARTEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE: Menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro | |
| Jorge Augusto Dias Samsonescu, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
| Short-Selling Restrictions and Returns: a Natural Experiment | |
| João M.P. de Mello, Lira Mota, Marco Bonomo |
Finanças Corporativas
| O impacto do crescimento dos fundos de PE e VC no desempenho dos investimentos | |
| Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Lucas do Amaral Moreira |
| CONTROLE ACIONÁRIO E REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS: EVIDÊNCIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO | |
| MArcelo Daniel Ermel, Paulo Aguiar do Monte |
| FONTES DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO DE SINALIZAÇÃO ENTRE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E GESTORES MAJORITÁRIOS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL | |
| Ariane Firmeza Mota, Antonio Carlos Dias Coelho |
| Análise do Impacto do IFRS em Indicadores Financeiros em Empresas Brasileiras | |
| Marcos Antonio Ferreira, Eduardo Flores, Clarice Carneiro Martins |
| Determinantes e Retorno anormal das empresas que participam do ISE: Um estudo de evento e uma abordagem com painel logístico. | |
| Patricia Ribeiro Romano, Marcelo Daniel Ermel, Anderson Luiz Rezende Mol |
| O IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS EM P&D | |
| Rogério Mazali, Rogério Galvão de Carvalho |
| Earnings Management Strategies: Determinant Costs and Temporal Sequence in Brazilian Companied Listed on BMF&BOVESPA | |
| CESAR MEDEIROS CUPERTINO, ANTONIO LOPO MARTINEZ, NEWTON C. A. DA COSTA JR. |
Derivativos e Risco
| Implied Volatility Smirk in Lévy Markets | |
| José Fajardo, Ernesto Mordecki, Federico De Olivera |
| Risk management using evolving possibilistic fuzzy modeling | |
| Leandro Maciel, Fernando Gomide, Rosangela Ballini |
| Contagion in Emerging Markets | |
| Márcia Regina Godoy, Leonardo Berteli Piveta, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Contagion in CDS, Banking and Equity Markets | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo de Castro Miranda |
| Pairs Trading: Different Weights, Methods and Markets | |
| Bruno Breyer Caldas, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil | |
| Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
| Estimação da Volatilidade Percebida Futura por meio de Combinação de Projeções | |
| Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini |
| Forecasting Brazilian inflation with high-dimencional models | |
| Marcelo C. Medeiros, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Eduardo Henrique de Freitas |
| On the combination of multivariate volatility forecasts | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes |
| Evidências de Bull e Bear Market no índice Bovespa: Uma aplicação de modelos de regime markoviano com dependência de duração | |
| Fernando, João, Guilherme Henrique de Paula e Silva Mendes, Caldeira, Moura |