Investimentos
| DISCIPLINA DE MERCADO E MANIPULAÇÃO CONTÁBIL: Evidências para o mercado bancário brasileiro | |
| Dárcio Alves Marcondes, Antonio Carlos Dias Coelho, Gilberto Andrade Martins |
| Comunalidades na Liquidez – Evidências para o Mercado Acionário Brasileiro | |
| Fernanda Victor, Mauro Mastella, Marcelo Perlin |
| Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| THE VALUE RELEVANCE OF BOOK-TAX DIFFERENCES IN BRAZIL | |
| RENATO PASSAMANI, ANTONIO LOPO MARTINEZ |
| Testing the Non-Parametric Conditional CAPM in the Brazilian Stock Market | |
| Marcela Galeno Monteiro, Daniel Reed Bergmann, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia |
| Análise de medidas de risco downside na formação de carteiras de ações | |
| Alcides Carlos Araújo, Alessandra Ávila Montini |
| ALOCAÇÃO DINÂMICA DE CARTEIRA EM MODELO DE PREFERÊNCIAS NO CICLO DE VIDA | |
| Eduardo HAZARABEDIAN MORAES DE SOUZA, Samy Dana |
| Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break | |
| Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira |
| A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos | |
| Emerson Fernandes Marçal, Carolina Ribeiro Veronesi Marinho |
| ANÁLISE DE PERFORMANCE E GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS NO BRASIL | |
| Paulo Rogerio Matos, Thiago Nogueira |
| Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions | |
| Marcelo Fernandes, João Mergulhão |
Finanças Corporativas
| ANÁLISE MULTINÍVEL DOS DETERMINANTES DA MATURIDADE DO ENDIVIDAMENTO CORPORATIVO NA AMÉRICA LATINA | |
| Henrique Castro Martins, Paulo Renato Soares Terra |
| eDisclosure Corporativo Voluntário: Evidências de Práticas Correntes no Brasil | |
| WESLEY MENDES-DA-SILVA, Luciana Massaro Onusic, Humberto Miranda Santos |
| Retorno esperado: como precificar o value premium no Brasil. | |
| Lilian de Castro Medeiros |
| Velocidade de Ajuste Parcial em Direção à Estrutura de Capital Alvo das Companhias Abertas na América Latina | |
| Douglas Dias Bastos, Roy Martelanc, Wilson Toshiro Nakamura |
| IPO DETERMINANTS OF BRAZILIAN COMPANIES | |
| Bruno Cals de Oliveira, Roy Martelanc |
Derivativos e Risco
| A Hybrid Fuzzy GJR-GARCH Modeling Approach for Stock Market Volatility Forecasting | |
| Leandro Maciel |
| Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros | |
| Marcos Aurelio Rodrigues, João Gomes Martines Filho |
| Mensuração do risco de preços em diferentes mercados de commodities agrícolas no Brasil | |
| Daniel Henrique Dario Capitani, Fabio Mattos, João Gomes Martines Filho |
| Detecting Informed Trading Activities in the Options Markets | |
| Marc Chesney, Remo Crameri, Loriano Mancini |
| Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) | |
| Getúlio Alves de Souza Matos, Bruno Pérez Ferreira, Robert Aldo Iquiapaza |
| Over-Libor and Brazilian CDS: Wild Horses? | |
| Marcelo L. Moura, Gabriel D. Pecoli |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Generalized Tests of Investment Fund Performance | |
| Márcio Poletti Laurini, Rogério da Costa Monteiro, Antônio Zoratto Sanvicente |
| Otimização de Carteiras de Renda Fixa: Uma Abordagem Baseada em Modelos Fatoriais Dinâmicos Heterocedásticos | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |