Investimentos
| Estratégia Contrária e Efeito Liquidez no Brasil: Uma Análise Econométrica | |
| Odilon Saturnino Silva Neto, Valéria Louise de Araújo Maranhão Saturnino Silva, Marcos Roberto Gois de Oliveira, Pierre Lucena Raboni, Luiz Fernando Correia de Araújo Filho |
| DISCIPLINA DE MERCADO E MANIPULAÇÃO CONTÁBIL: Evidências para o mercado bancário brasileiro | |
| Dárcio Alves Marcondes, Antonio Carlos Dias Coelho, Gilberto Andrade Martins |
| Comunalidades na Liquidez – Evidências para o Mercado Acionário Brasileiro | |
| Fernanda Victor, Mauro Mastella, Marcelo Perlin |
| TÍTULOS PÚBLICOS INDEXADOS À INFLAÇÃO E A ANCORAGEM DAS EXPECTATIVAS NO BRASIL | |
| Ricardo Ratner Rochman, Eric Uoya Hatisuka |
| STOCK RETURNS UNDER HIGH INFLATION AND INTEREST RATES: EVIDENCE FROM THE BRAZILIAN MARKET | |
| Renê Coppe Pimentel, Taufiq Choudhry |
| Reação dos Investidores ao Risco de Crédito das Carteiras dos Fundos: Evidências da Crise Financeira nos Fundos de Renda Fixa e Referenciados | |
| Diego Penacchi Tejerina, Rafael Felipe Schiozer |
| DETERMINANTES DA LIQUIDEZ DE MERCADO DAS AÇÕES NEGOCIADAS NA BOVESPA | |
| Laise Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral |
| A INFLUÊNCIA DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES SOBRE O RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | |
| Laise Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral |
| Antecipação e Surpresa Monetária e Seus Efeitos Nas Taxas de Juros de Mercado | |
| Udilmar Carlos Zabot, Sidney Martins Caetano, João Fróis Caldeira |
| MODELO DE MÚLTIPLOS FATORES COM MARKET TIMING APLICADO A FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADOS MACRO NO BRASIL | |
| Alessandro del Drago, Ricardo Brito |
| THE INFLUENCE OF INTEREST ON NET EQUITY AND INTEREST RATES ON TAX NEUTRALITY – A case study of Brazil according to King-Fullerton equations | |
| Aloisio Almeida, Nelson Paes |
| Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| Relating Economic Expectations as Disclosed in the Brazilian “Focus Report” to the Volatility and Return of the Most Frequently Traded Stocks Included in the São Paulo Stock Exchange Index (Ibovespa) | |
| Elisa Elaine Moreira Teixeira, Francisco Vidal Barbosa, Antonio Artur Souza |
| DECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE MERCADO COM BASE NAS EXPECTATIVAS PASSADAS E FUTURAS; UM INDICADOR PARA ANÁLISE DE RISCO E MENSURAÇÃO DO OTIMISMO EM INVESTIMENTOS | |
| Sérgio Pinheiro Torggler, RONI CLEBER BONIZIO |
| THE VALUE RELEVANCE OF BOOK-TAX DIFFERENCES IN BRAZIL | |
| RENATO PASSAMANI, ANTONIO LOPO MARTINEZ |
| Testing the Non-Parametric Conditional CAPM in the Brazilian Stock Market | |
| Marcela Galeno Monteiro, Daniel Reed Bergmann, José Roberto Securato, José Roberto Ferreira Savoia |
| Análise de medidas de risco downside na formação de carteiras de ações | |
| Alcides Carlos Araújo, Alessandra Ávila Montini |
| Carteiras de Variância Mínima no Brasil | |
| Alexandre Rubesam, André Lomonaco Beltrame |
| Uma Análise da Sensibilidade da Demanda de Investimento a Restrições de Crédito no Brasil | |
| Fernando Nascimento Oliveira, Guilherme Cunha |
| ALOCAÇÃO DINÂMICA DE CARTEIRA EM MODELO DE PREFERÊNCIAS NO CICLO DE VIDA | |
| Eduardo HAZARABEDIAN MORAES DE SOUZA, Samy Dana |
| Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break | |
| Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira |
| A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos | |
| Emerson Fernandes Marçal, Carolina Ribeiro Veronesi Marinho |
| ANÁLISE DE PERFORMANCE E GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS NO BRASIL | |
| Paulo Rogerio Matos, Thiago Nogueira |
| Interest Rate Convergence in Brazil: Country Risk Premium, Currency Premium and Limits to Arbitrage | |
| fernando siqueira santos |
| Anticipatory effects in the FTSE 100 index revisions | |
| Marcelo Fernandes, João Mergulhão |
Finanças Corporativas
| Variação nos dividendos sinalizam lucratividade futura de empresas em níveis diferenciados de governança corporativa | |
| Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior, Claudia Emiko Yoshinaga |
| ANÁLISE MULTINÍVEL DOS DETERMINANTES DA MATURIDADE DO ENDIVIDAMENTO CORPORATIVO NA AMÉRICA LATINA | |
| Henrique Castro Martins, Paulo Renato Soares Terra |
| eDisclosure Corporativo Voluntário: Evidências de Práticas Correntes no Brasil | |
| WESLEY MENDES-DA-SILVA, Luciana Massaro Onusic, Humberto Miranda Santos |
| CORPORATE GOVERNANCE AND FIRMS’ DEBT FINANCING: THE USE OF SOX AS A NATURAL EXPERIMENT | |
| Bruno Funchal, Daniel Gottlieb |
| Relação dinâmica entre a estrutura de propriedade e controle e o valor de mercado corporativo no Brasil | |
| Daniel Ferreira Caixe, Elizabeth Krauter |
| Ownership structure on overinvestment and underinvestment: evidence from a panel of Brazilian firms | |
| Aline Damasceno Pellicani, Aquiles E. G. Kalatzis |
| Decomposing Firm Value: Short-Term Earnings versus Long-Term Value of Brazilian Listed Firms | |
| Andson Braga de Aguiar, René Coppe Pimentel |
| O impacto dos intangíveis na criação de valor: análise comparativa da metodologia de Gu&Lev para o setor de software e hardware nos Estados Unidos. | |
| Leonardo Fernando Cruz Basso, Herbert Kimura, Juliana Albuquerquer Saliba, Erica Sumoyama Braune |
| Associações de Rating de Crédito e Estrutura de Capitais: Evidências de Empresas Listadas no Brasil 2001-2010 | |
| Dany Rogers, Wesley Mendes Silva, Henrique Dantas Neder, Pablo Rogers |
| Are bank dividends a signal to informed depositors? | |
| Cristiano Augusto Forti, Rafael Felipe Schiozer |
| Folga Financeira e o Rebalanceamento da Estrutura de Capital | |
| Anderson Campos, Wilson Nakamura |
| OS EFEITOS DOS MODOS DE ENTRADA SOBRE O ENDIVIDAMENTO DAS MULTINACIONAIS | |
| Vinícius Silva Pereira, Hsia Hua Sheng |
| Desenho de Incentivos na Presença de Objetivos Múltiplos | |
| Klenio Barbosa, Braz Camargo, Roberto Sarkisian |
| Retorno esperado: como precificar o value premium no Brasil. | |
| Lilian de Castro Medeiros |
| Efeito clientela, propensão para declarar dividendo e nível de payout nas firmas de capital aberto no Brasil | |
| Allan Pinheiro Holanda, Antonio Carlos Dias Coelho |
| Velocidade de Ajuste Parcial em Direção à Estrutura de Capital Alvo das Companhias Abertas na América Latina | |
| Douglas Dias Bastos, Roy Martelanc, Wilson Toshiro Nakamura |
| IPO DETERMINANTS OF BRAZILIAN COMPANIES | |
| Bruno Cals de Oliveira, Roy Martelanc |
| Catering of investment and stock fire sales | |
| Nelson Camanho da Costa Neto |
| Desenvolvimento financeiro e crescimento das firmas no Brasil | |
| Ricardo Buscariolli |
| Cessão de crédito nos bancos brasileiros: um estudo sob a ótica da restrição de capital | |
| Fernanda Vieira Fernandes Ribeiro, Rafael Felipe Schiozer |
| Concentration of Power and Corporate Performance Variability | |
| Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres B. de C. Barros |
| STRONG OR WEAK OWNERS? UNDERSTANDING OWNERSHIP STRUCTURE EFFECT ON CORPORATE GOVERNANCE NON-COMPLIANCE | |
| Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Rafel Crespi-Cladera |
| CORPORATE OWNERSHIP IN LATIN AMERICAN FIRMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DUAL-CLASS SHARES | |
| Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Rafel Crespi-Cladera, Ruth V. Aguilera |
| Competição no Mercado e Estrutura de Propriedade: Evidências das Companhias Abertas Listadas na BMF&Bovespa | |
| José Elias Feres de Almeida, Patricia Maria Bortolon |
| Are Investors Committees in Private Equity and Venture Capital a Good Idea? | |
| Antonio Gledson De Carvalho, Eduardo Rodrigues Siqueira, Humberto Gallucci Netto |
| Caixa é Dívida Negativa sob a Perspectiva de Hedging no Brasil? | |
| Marcio Telles Portal, João Zani, Carlos Eduardo Schonerwald da Silva |
| Pesquisa Empírica da Relação entre a Performance Corporativa Social e a Performance Corporativa Financeira - CSP/CFP: o viés da formação do pesquisador | |
| João Maurício Gama Boaventura, Ralph Santos Silva, Rodrigo Bandeira-de-Mello, Humberto Miranda Santos |
| Juros sobre o Capital Próprio, Estrutura de Propriedade e Destruição de Valor: Evidências no Brasil | |
| Jéfferson Augusto Colombo, Paulo Renato Soares Terra |
Derivativos e Risco
| A Hybrid Fuzzy GJR-GARCH Modeling Approach for Stock Market Volatility Forecasting | |
| Leandro Maciel |
| Eficiência nos mercados futuros agropecuários brasileiros | |
| Marcos Aurelio Rodrigues, João Gomes Martines Filho |
| Mensuração do risco de preços em diferentes mercados de commodities agrícolas no Brasil | |
| Daniel Henrique Dario Capitani, Fabio Mattos, João Gomes Martines Filho |
| Detecting Informed Trading Activities in the Options Markets | |
| Marc Chesney, Remo Crameri, Loriano Mancini |
| Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) | |
| Getúlio Alves de Souza Matos, Bruno Pérez Ferreira, Robert Aldo Iquiapaza |
| Contratos futuros de açúcar: uma análise comparativa entre as estratégias de hedge estático e dinâmico | |
| Bruno Wanderley de Freitas, Joséte Florencio dos Santos, Moisés Araújo Almeida |
| Métodos Ensemble de Classificação de Crédito Métodos Ensemble de Classificação de Crédito | |
| Neilson Soares Lopes, Herbert Kimura |
| Medidas de risco e matriz de contágio: uma aplicação do CoVaR para o mercado financeiro brasileiro | |
| Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida, Bruno Ferreira Frascaroli, Danilo Régis Cunha |
| Arbitragem nos Mercados Financeiros: uma proposta Bayesiana de teste | |
| Fernando Valvano Cerezetti |
| APREÇAMENTO DE OPÇÃO IMPLÍCITA DE RESGATE DE UM CDB FLUTUANTE ATRELADO AO CDI APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA | |
| Mario Silva Lopes, Samy Dana |
| Over-Libor and Brazilian CDS: Wild Horses? | |
| Marcelo L. Moura, Gabriel D. Pecoli |
| What is the Price of Interest Rate Risk in the Brazilian Swap Market? | |
| Caio Almeida, Daniela Kubudi |
| Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models | |
| Caio Almeida, Jose Vicente, Axel Simonsen |
| The Centralized Ratings Based Approach (CRBA) | |
| Rodrigo Gonzalez, Jose Savoia |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| A Hybrid Data Cloning Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Volatility Models | |
| Márcio Poletti Laurini |
| Some Comments on a Macro-Finance Model with Stochastic Volatility | |
| Márcio Poletti Laurini, João Frois Caldeira |
| Generalized Tests of Investment Fund Performance | |
| Márcio Poletti Laurini, Rogério da Costa Monteiro, Antônio Zoratto Sanvicente |
| The non-Gaussian State Space Stochastic Volatility and APARCH Models for Important Financial Indexes: a Comparison Study | |
| Frank Magalhaes Pinho, Thiago Rezende Santos |
| Yield Curve As A Predictor of Recessions: Evidence From Panel Data | |
| Luis Felipe Vital Nunes Pereira, Huseyin Ozturk |
| Otimização de Carteiras de Renda Fixa: Uma Abordagem Baseada em Modelos Fatoriais Dinâmicos Heterocedásticos | |
| Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
| ESTUDO COMPARATIVO DE PREVISÃO ENTRE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS, MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL E MODELOS LINEARES: UMA APLICAÇÃO À ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS | |
| José Lamartine Távora Jr, João Bosco Amaral Jr |
| Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas | |
| João Vinícius França Carvalho, Chang Chiann |
| Preferências do Banco Central do Brasil sob o regime de metas de inflação: estimação a partir de um modelo DSGE para uma pequena economia aberta | |
| Andreza Aparecida Palma, Marcelo Savino Portugal |
| Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime | |
| Pedro Valls, Bruno Arruda |
| TESTANDO O COMPORTAMENTO OTIMIZADOR DAS DECISÕES DE CONSUMO PARA O BRASIL | |
| Marcos Gesteira Costa, CARLOS ENRIQUE CARRASCO GUTIERREZ |
| Margin Impacts on Asset Prices | |
| Victor Westrupp, Bruno Cara Giovannetti, Rodrigo De Losso da Silveira Bueno |