Investimentos
| Estratégia Contrária e Efeito Liquidez no Brasil: Uma Análise Econométrica | |
| Odilon Saturnino Silva Neto, Valéria Louise de Araújo Maranhão Saturnino Silva, Marcos Roberto Gois de Oliveira, Pierre Lucena Raboni, Luiz Fernando Correia de Araújo Filho |
| DETERMINANTES DA LIQUIDEZ DE MERCADO DAS AÇÕES NEGOCIADAS NA BOVESPA | |
| Laise Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral |
| A INFLUÊNCIA DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES SOBRE O RETORNO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | |
| Laise Ferraz Correia, Hudson Fernandes Amaral |
| THE INFLUENCE OF INTEREST ON NET EQUITY AND INTEREST RATES ON TAX NEUTRALITY – A case study of Brazil according to King-Fullerton equations | |
| Aloisio Almeida, Nelson Paes |
| Análise de medidas de risco downside na formação de carteiras de ações | |
| Alcides Carlos Araújo, Alessandra Ávila Montini |
Finanças Corporativas
| CORPORATE OWNERSHIP IN LATIN AMERICAN FIRMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF DUAL-CLASS SHARES | |
| Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Rafel Crespi-Cladera, Ruth V. Aguilera |
| Competição no Mercado e Estrutura de Propriedade: Evidências das Companhias Abertas Listadas na BMF&Bovespa | |
| José Elias Feres de Almeida, Patricia Maria Bortolon |
Derivativos e Risco
| Contratos futuros de açúcar: uma análise comparativa entre as estratégias de hedge estático e dinâmico | |
| Bruno Wanderley de Freitas, Joséte Florencio dos Santos, Moisés Araújo Almeida |
| Medidas de risco e matriz de contágio: uma aplicação do CoVaR para o mercado financeiro brasileiro | |
| Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida, Bruno Ferreira Frascaroli, Danilo Régis Cunha |
| What is the Price of Interest Rate Risk in the Brazilian Swap Market? | |
| Caio Almeida, Daniela Kubudi |
| Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models | |
| Caio Almeida, Jose Vicente, Axel Simonsen |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| ESTUDO COMPARATIVO DE PREVISÃO ENTRE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS, MÁQUINA DE SUPORTE VETORIAL E MODELOS LINEARES: UMA APLICAÇÃO À ESTRUTURA A TERMO DAS TAXAS DE JUROS | |
| José Lamartine Távora Jr, João Bosco Amaral Jr |
| Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime | |
| Pedro Valls, Bruno Arruda |