Baidya, Tara Keshar Nanda
-
VI Brazilian Finance Meeting - Derivativos e Risco
Análise Numérica Comparativa de Métodos de Simulação de Monte Carlo para Opções de Venda Americanas
Abstract -
VI Brazilian Finance Meeting - Derivativos e Risco
Análise da Dinâmica da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Brasileiras sob a Ótica da Teoria dos Valores Extremos
Abstract -
VI Brazilian Finance Meeting - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Análise do Comportamento da Volatilidade dos Preços do Petróleo
Abstract -
V Brazilian Finance Meeting - Finanças Corporativas
Avaliação Do Desenvolvimento De Uma Nova Tecnologia Utilizando Opções Reais
Abstract -
V Brazilian Finance Meeting - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Processo Estocástico Para Precos De Commodities: Abordagem Através Do Filtro De Partículas
Abstract -
III Brazilian Finance Meeting - Derivativos e Risco
Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo
Abstract -
II Brazilian Finance Meeting - Econometria e Métodos Numéricos
Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo
Abstract -
I Brazilian Finance Meeting - Finanças Corporativas
Avaliação de Termelétricas no Brasil Utilizando a Teoria das Opções Reais Considerando Incertezas Hidrológica e de Expansão da Oferta
Abstract -
VII Brazilian Finance Meeting - Derivativos e Risco
Comparação de Modelos de VaR Aplicados a Operações de Imunização de Curva no Mercado Brasileiro de Renda Fixa
Abstract -
VII Brazilian Finance Meeting - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Métodos de Apreçamento de Opções Americanas e Determinação da Curva de Gatilho através da Simulação de Monte Carlo
Abstract
Praia de Botafogo, 190, 10º Andar, Sala 1032
CEP 22253-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Tel.: (55) (21) 2551-4658, Fax: (55) (21) 2552-4898