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Uma investigação baseada em reamostragem sobre requerimentos de capital para risco de crédito no Brasil |
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Ricardo Schechtman |
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Impacto do Uso do Mitigador Garantia Real na Exigência de Capital para Risco de Crédito do Sistema Financeiro Brasileiro |
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Alan Cosme Rodrigues Silva, Antônio Carlos Magalhães Silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras Neves, Giovani Antonio Silva Brito |
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Apreçamento de Derivativos usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas |
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Aquiles Farias, José Fajardo |
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A Minimizing Risk Strategy for Brazilian Fixed-Income Portfolios |
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Andre Carvalhal, Simone Paiva Daumas |
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Interventions in the Foreign Exchange Market: Effectiveness of Derivatives and other Instruments |
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Fernando N. Oliveira, Walter Novaes |
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Comparação de Modelos de VaR Aplicados a Operações de Imunização de Curva no Mercado Brasileiro de Renda Fixa |
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Marcelo Ganem, Tara Keshar Nanda Baidya |
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Cópulas - Uma Alternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados |
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Denis Eduardo Pereira, Pedro L. Valls Pereira |
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A Markov Switching Regime Model of the Brazilian Business Cycle |
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Otávio Ribeiro Medeiros, Yves Dumaresq Sobral |
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Identification of Affine Term Structure Models with Observed Factors: Economic Shocks on Brazilian Yield Curves |
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Marco S. Matsumura, Ajax R. B. Moreira |
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Dinâmica da Taxa Selic-Meta |
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Sidney Martins Caetano, Geraldo Edmundo Silva Jr., Ronald Otto Hillbrecht |
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How Informative are Interest rates Survey-based Forecasts? |
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Mateus A. Feitosa, Benjamin M. Tabak |
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Inflation Forecast by Means of NARMAX Models |
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Lucas Dal-Rios Neves, Nivaldo Ulisses Agostinho, Erivelton Geraldo Nepomuceno, Sidney Martins Caetano |
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A Panel Data Approach to Economic Forecasting: The Bias-Corrected |
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João Victor Issler, Luiz Renato Lima |
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A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks |
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Roberta Blass Staub, Geraldo da Silva Souza |
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Métodos de Apreçamento de Opções Americanas e Determinação da Curva de Gatilho através da Simulação de Monte Carlo |
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Javier Gutiérrez Castro, Tara Keshar Nanda Baidya, Fernando Antonio Lucena Aiube |
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Microestrutura Empírica de Mercado - Uma Análise para a Taxa de Câmbio BRL/US$ usando Dados de Alta Frequencia |
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Márcio Poletti Laurini, Luiz Gustavo Cassilatti Furlani, Marcelo Savino Portugal |
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Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada |
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Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira, Omar Abbara |
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Análise de Estilo Robusta |
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Alexandra Ribeiro Mendes Almeida, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Marcelo Nazareth |
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Inferência sobre a Previsibilidade da Taxa de Câmbio Brasileira |
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Antonio A. Carneiro Freitas, Alessandra A. Montini, José R. Securato |
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Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li |
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Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
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Analysis of the Black-Scholes-Merton Model Under the Hypothesis of Stylized Facts of the Financial Literature |
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Danilo Lopomo Beteto, Wilson Toshiro Nakamura, Daniel Reed Bergmann |
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Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines |
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Márcio Poletti Laurini |
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Empirical Exchange Rate Models Fit: Evidence from the Brazilian Economy |
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Marcelo L. Moura, Adauto R. S. Lima |
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Impacto da Divulgação de Disputas entre Acionistas Controladores e Minoritários sobre o Preço das Ações no Brasil |
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Alexandre Di Miceli Silveira, Armando Lopes Dias Junior |
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Importance of Managers for Corporate Policies: Evidences of Fixed Management Effects in Brazil |
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Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Silveira |
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Do International and Domestic Pricing Models Lead to Different Cost of Equity Estimates for Petrobras? |
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Alexey T. S. Wanick, Amanda M. Marinho, Renato V. G. Herkenhoff |
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Práticas de Governança Corporativa em Empresas Familiares não-Listadas de Capital Aberto |
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Joséte Florencio Santos, Ricardo Pereira Câmara Leal |
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Modelagem de Opções de Conversão com Movimento de Reversão à Média |
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Carlos Bastian Pinto, Luiz E. T. Brandão |
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Evidências Empíricas dos Fatores Determinantes das Políticas de Dividendos das Firmas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo |
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Wanderley Ottoni Ferreira Junior, Wilson Toshiro Nakamura, Diogenes Manoel Leiva Martin |
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Does Financial Statement Analysis Generate Abnormal Returns Under Extremely Adverse Conditions? |
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Alexsandro Broedel Lopes, Fernando Caio Galdi |
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The Practice of Corporate Finance in Brazil and in the USA: Comparative Survey Evidence |
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Cristiane Benetti, Roberto Frota Decourt, Paulo Renato Soares Terra |
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Determinantes da Precisão das Projeções de Lucros: Estudo de Caso Brasileiro |
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Antônio Lopo Martinez, César Medeiros Cupertino |
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Testando as Previsões da Pecking Order Theory no Financiamento das Empresas Brasileiras: Uma Nova Metodologia |
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Marina S. B. Araújo, Robert Aldo Iquiapaza, Hudson Fernandes Amaral |
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Fair Value dos Derivativos e Gerenciamento de Resultados nos Bancos Brasileiros: Existe Manipulação? |
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Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira |
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Board Interlocking no Brasil: A Participação de Conselheiros em Múltiplas Companhias e seu Efeito sobre o Valor das Empresas |
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Rafael Liza Santos |
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Executive Compensation, Firm Performance, and Corporate Governance in Latin America |
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Jéferson de Araújo Funchal, Paulo Renato Soares Terra |
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Análise dos Determinantes do Endividamento das Empresas Brasileiras à Luz de Abordagens Teóricas Tradicionais e Recentes |
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Flávio Dias Rocha, Hudson Fernandes Amaral |
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Corporate Governance Ratings in Emerging Markets: Implications for Market Valuation, Internal Firm-Performance, Dividend Payouts and Policy |
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Aron Gottesman, Matthew Morey, Edward Baker, Ben Godridge |
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A relevância do Canal de Empréstimos Bancários no Brasil |
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Fernando N. Oliveira, Renato da Motta Andrade Neto |
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Evolution and Determinants of Firm-Level Corporate Governance Quality in Brazil |
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Alexandre Di Miceli Silveira, Ricardo Pereira Câmara Leal, André Luiz Carvalhal-da-Silva, Lucas Ayres B. de C. Barros |
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Qualidade da Auditoria e Earnings Management: Risk Assessment através do Nível dos Accruals Discricionários |
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César Medeiros Cupertino, Antônio Lopo Martinez |
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How to Make Bankers Richer: The Brazilian Financial Market with Public and Private Banks |
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Alexandre Rands Barros |
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Opções Reais Existentes em Empreendimentos de Tecnologia |
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Mariana dos Reis Paixão, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi |
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What is the Role of Bookbuilding in Bond Allocation? Evidence from Brazil |
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Richard Saito, Julio Cesar Ruiz Tsukazan |
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Análise Comparativa entre Técnicas Multivariadas e Redes Neurais Artificiais em Problemas de Classificação de Empresas e seu uso Combinado |
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Poueri do Carmo Mário, Luiz João Corrar, Lousanne Cavalcanti Barros, Alfredo Alves de Oliveira Melo |
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Are quantitative performance indicators effective selection criteria for Brazilian local hedge funds? |
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Renato Santaniello, Sylvio Castro |
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Anomalias do Mercado Acionário Brasileiro: A Verificação do Efeito Janeiro no Ibovespa no Período de 1969 a 2006 |
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José Odálio Santos, Rubens Famá, Ricardo Trovão, Adriano Mussa |
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Fundos de Investimento Ativos e Passivos no Brasil: Comparando e Determinando os seus Desempenhos |
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William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
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Persistência de Performance nos Fundos de Investimento em Ações no Brasil |
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Rogério da Costa Monteiro |
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Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Efeito do Volume Negociado em um modelo Auto-Regressivo de Transição Suave |
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Hudson Fernandes Amaral, Aureliando Angel Bressan, Robert Aldo Iquiapaza |
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Sequential trading without perfect forseight: the role of default and collateral |
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Wassim Daher, V. Filipe Martins-da-Rocha, Mário Páscoa, Yiannis Vailakis |
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Mercado Secundário de Títulos Públicos no Brasil: Medidas de Liquidez e Determinantes do Spread de Compra e Venda para o mercado de LTNs |
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Euridson Sá Júnior |
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Ombro-Cabeça-Ombro: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro |
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Pedro Gabriel Boainai, Pedro L. Valls Pereira |
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Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets |
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Barbara Alemanni, José Renato Haas Ornelas |
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Evaluation of Pairs Trading Strategy at the Brazilian Financial Market |
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Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sérgio Ceretta |
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Insiders conseguem retornos anormais?: Estudos de eventos sobre as operações de insiders das empresas de governança corporativa diferenciada da Bovespa |
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Ricardo Ratner Rochman, William Eid Junior |
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Análise de Desempenho de Hedge Funds Brasileiros Via Regimes de Taxas de Juros |
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Alessandro Drago, Ana Beatriz Galvão |
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Reproduzindo os momentos dos retornos dos ativos brasileiros com aversão a desapontamento generalizada |
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Marcelo Pessoa, Marco Bonomo, René Garcia |
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Fundos de Pensão no Brasil e a Gestão de Ativos e Passivos |
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André Taue Saito, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Vieira dos Santos Paiva |
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Um Modelo Generalizado de Otimização de Carteiras em Média-Variância com Saltos Markovianos |
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O.L.V. Costa, M. V. Araujo |
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Demanda por Aplicações Financeiras: Uma Investigação sobre os depósitos de Poupança no Brasil |
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Felipe de Olivio Derzi Pinheiro, Frederico Pechir Gomes, Vinicius Ratton Brandi |
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Avaliação de Investimentos de Capital na Geração Termoelétrica Usando a Teoria das Opções Reais: Um Estudo de Caso Utilizando a Equação de Bellman |
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Alexandro Ferraz Cavalcanti, José Lamartine Távora Junior |
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Taxes and Stock Returns: Time-series and Cross-sectional Predictability at the Turn of the Year |
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Tapio Pekkala, Christopher Polk, Ruy Ribeiro |
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Partners:
The views and opinions expressed during the conference tables and exhibitions, as well as the ensuing discussions, do not necessarily reflect the institutional position of the Getulio Vargas Foundation.
