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Time-Varying Risk premia in Emerging markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model |
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Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Eduardo Facó Lemgruber |
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Aplicações e Técnicas de Redução de Variância para Estimação do Prêmio de Opções de Compra do Tipo Asiática |
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Jaqueline Terra Moura Marins, Joséte Florêncio dos Santos, Eduardo Saliby, Ricardo Matone |
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O Princípio da Minima Entropia Relativa Local na Avaliação de Opções |
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Luiz Felipe de Andrade, Christian Zimmer, Gustavo Aleixo de Oliveira, Jose de Oliveira Siqueira |
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Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo |
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Christian Zimmer, Alexandre Frota, José Paulo Teixeira, Tara Keshar Nanda Baidya |
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Basis Risk in the Brazilian Market |
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Ricardo Matone, Fabio Greco, Ricardo Quintero, Eduardo Facó Lemgruber |
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Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos |
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Eduardo Facó Lemgruber, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Décio Cunha Júnior |
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Dynamic Hedging with Stochastic Differential Utility |
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Rodrigo de Losso da Silveira Bueno, Yong H. Kim |
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Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations |
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Amaury F. Junior, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias |
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Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility |
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Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
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Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems |
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Marcos Eugenio da Silva, Thierry Barbe, Nestor Caticha |
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Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options |
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Amaury F. Junior, Fabio Greco, Cesar Lauro, Gerson Francisco, Rogério Rosenfeld, Rogério de Deus Oliveira |
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Gerenciando o Risco da Curva de Juros Através de Um Modelo de Hedge de Dois Fatores - Aplicação para a Realidade Brasileira |
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José Roberto Securato, Ana Paula Lanzana, Flavio Kezam Málaga, Eduardo Saliby |
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Put-Call Duality and Symmetry |
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Rogério de Deus Oliveira, José Santiago Fajardo Barbachan, Ernesto Mordecki |
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Determinantes do Risco Brasil: Fundamentos e Expectativas -Uma Abordagem de Modelos de Risco de Crédito |
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Ajax Reynaldo Bello Moreira, Kátia Maria Carlos Rocha, Renato Vicente |
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Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations |
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Soosung Hwang, Pedro L. Valls Pereira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Steve E Satchell |
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An Efficient Computational Approach for Optimal Portfolio Structuring |
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Antonio M. Duarte Júnior, Nestor Caticha |
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Estimação de Modelos em Tempo Contínuo:Taxa de Juros a Curto Prazo e Simulações de Monte Carlo |
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Alan de Genaro Dario, Milton Barossi Filho, João Victor Issler |
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Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Intermediate Costs ans Constraints |
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Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo de Barros Nabholz, Ruy Ribeiro |
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Stochastic Volatility in Brazilian Stock Market and its Impacts on Option Pricing: An Empirical Investigation |
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Rogério Rosenfeld, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Samy Dana |
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Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras |
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Ricardo D. Brito, Angelo José Mont'Alverne Duarte, Osmani Teixeira Carvalho Guillén |
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Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Teste de Valor Presente Usando Dados Setoriais |
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Denisard Cneio de Oliveira Alves, João Victor Issler, Roberto Siqueira Rorigues Junior |
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Uma Metodologia Aplicada para o Gerenciamento de Modelos de Escoragem em Operações de Crédito de Varejo no Brasil |
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Antonio M. Duarte Júnior, Luis Fernando L. Lecumberri, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
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Testing Weak Form Efficiency for Emerging Equity Markets |
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Eui Jung Chang, Eduardo José Araújo Lima, Benjamin Miranda Tabak, Hélio S. Migon |
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O Modelo e-score de previsão de Falências para Empresas de Internet |
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Orlando Mansur Pereira, Walter Lee Ness Junior |
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The Dynamics of the price-volume relationship: linear and nonlinear Granger causality applied to the Brazilian stock market |
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Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Hélio S. Migon |
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Comportamento e Estratégia de Saídas em Capital de Risco no Brasil |
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Leonardo de Lima Ribeiro, Martinho I.R. Almeida, Alexandre Assaf Neto |
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WACC - Uma Falha Conceitual na Avaliação da Firma? |
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Eliseu Martins, Vinicius Aversari Martins, Solange Maria Guerra |
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Um Modelo de Exposição Cambial Aplicado ao Mercado Brasileiro |
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Heitor de Souza Lima Júnior, Roberto Moreno, Eduardo José Araújo Lima |
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A CPMF e o Mercado Acionário Brasileiro: Efeitos sobre Governança Corporativa e Estilos de Investimento |
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Renata Del Tedesco Narita, Walter Novaes, William Eid Junior |
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Do dividends signal more earnings ? A theoretical analysis |
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Antonio Zoratto Sanvicente, Marcos H. Tsuchida, Aloísio Pessoa de Araújo, Humberto Moreira |
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Aspectos Determinantes do Pagamento de Proventos em Dinheiro das Empresas com Ações Negociadas na Bovespa |
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Ricardo Heineberg, Jairo Laser Procianoy, Ricardo Ratner Rochman |
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Efeitos de Migração para os Níveis de Governança da Bovespa |
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Antonio Gledson de Carvalho, Ricardo Ratner Rochman |
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Análise Discriminante X Redes Neurais Artificiais: Uma Comparação de Técnicas Aplicadas à Previsão de Concordatas |
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Andriele Ferreira Ribeiro, Francisco Vidal Barbosa, Hudson Fernandes Amaral, Pedro L. Valls Pereira |
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O Mercado de ADR´S e a Qualidade do Mercado de Ações no Brasil |
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Antonio Zoratto Sanvicente, William Eid Junior |
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A Relação entre os Lucros das Empresas e os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais: Uma Aplicação do Teste de Causalidade de Granger |
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Luciano de Castro Pereira, Cidley de Oliveira Guioti, Newton C. A. da Costa Junior, Antônio Barbosa Lemes Júnior |
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O Impacto do Fim da Correção Monetária no Retorno sobre o Patrimônio Líquido dos Bancos Brasileiros |
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Fabiano Gabriel, Alexandre Assaf Neto, Luiz João Corrar, Ricardo Schechtman |
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Estimating the Probability of Failure for Financial Institutions: The Brazilian Case |
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Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub, Antonio M. Duarte Júnior |
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Diversificação do Risco, Estrutura de Capital e de Controle: Um Estudo Empírico |
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Geraldo Mellone Junior, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
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Análise da Desempenho Financeiro e Operacional das Empresas Recentemente Privatizadas no Brasil |
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William Eid Junior, Marcos Poplawski Ribeiro, Antonio Zoratto Sanvicente |
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Some Comments on Market Risk Assessment of Brazilian Privatized Companies Stocks |
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Alexandre Rands Barros, Pierre Lucena, Jairo Laser Procianoy |
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Dividendos e Lucros Anormais: Um Estudo nas Empresas Listadas na Bovespa |
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Hercules Vander de L. Freire, Fernando Nascimento Zatta, Luiz Cláudio Louzada, Valcemiro Nossa |
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Testing the Relation Between Earnings and Returns Using The Granger-Causality Test: an Exploratory Study in Brazil |
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Alexsandro Broedel Lopes, Jairo Laser Procianoy |
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O que Determina a Estrutura de Capital no Brasil ? |
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Mônica R. Lima, Ricardo D. Brito, Luis Filipe Rossi |
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Testando as previsões de Trade-Off e Pecking Order Sobre Dividendos e Dívida para o Brasil |
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Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva |
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A Estrutura de Propriedade das Empresas de Capital Aberto no Brasil e os Fatores Determinantes da Concentração Acionária |
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Luiz Fernando C Araújo, Herminio Ramos de Souza, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Ricardo Ratner Rochman |
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Avaliação da Utilização de Centrais Públicas de Informações de Crédito num Modelo de Previsão para Inadimplência |
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Guilherme G.C. Parente, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Walter Lee Ness Junior |
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Determining an Efficient Frontier in a Stochastic Moments Setting |
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Christian Zimmer, Matthias Niederhauser, Marcos Eugenio da Silva |
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Alocação de Fundos Multimercados: Uma Análise da Composição das Carteiras no Período de 2000 a 2002 |
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Geraldo Mellone Junior, Ricardo Ratner Rochman, Newton C. A. Costa Júnior |
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Previsibilidade de Retorno das Ações na Bovespa: Um Teste Envolvendo o Modelo de Fator de Retorno Esperado |
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Luciano Barbanti, Luciano Martin Rostagno, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
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Estimação do Custo Médio de Capital de Empresas sob Processo de Regulação Econômica no Brasil |
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Antonio Zoratto Sanvicente, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Ricardo P.C. Leal |
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Consistência de Desempenho de Fundos de Ações no Brasil |
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Luis Filipe Rossi, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Mônica R. Lima |
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Avaliação das Distribuidoras de Energia Elétrica a partir da DVA |
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Maisa de Souza Ribeiro, Ariovaldo dos Santos, Franklin de O. Gonçalves |
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Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica |
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Michael Viriato Araújo, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Antonio Marcos Duarte Junior |
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Estimating Risk and Return Combinations for New Actively Managed Funds |
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Rodrigo Delosso, Affonso Corrêa Taciro Junior, Ney Roberto Ottoni de Brito, Alexandre Bona |
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Comparison of Discounted Cash Flow and Residual Income Methodologies: May the Short-Term Results Contain Biased Information for Management? |
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Fabio Frezatti, Alexsandro Broedel Lopes |
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Analysis of Brazilian Treasury Auctions: Comparison of Fixed and Floating Rate Instruments |
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Lena de Oliveira Carvalho, Anderson Caputo Silva, Walter Novaes |
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Estratégias de Valor e de Crescimento em Ações na Bovespa: Uma Análise de Nove Indicadores Relacionado ao Risco |
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Luciano Martin Rostagno, Karina Talamini Costa Soares, Rodrigo Oliveira Soares, Wilson Nakamura |
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Anomalias no Mercado de Ações e o Crescimento do PIB Brasileiro |
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Myrian Neves, Ricardo P.C. Leal, Paulo Coutinho |
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Testing the random walk hipoteses for emerging markets exchange rates |
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Hudson Fernandes Amaral, Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
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Valor Econômico Agregado em Instituições Financeiras: Um Estudo Exploratório |
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Edson Ferreira de Oliveira, José Roberto Securato, Reinaldo Guerreiro, Roberto Luis Troster |
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A Relação entre a Estrutura, Conduta e Desempenho da Indústria de Fundos de Investimento: Um Estudo de Painel |
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Ricardo Ratner Rochman, Marcos Poplawski Ribeiro, Alexsandro Broedel Lopes |
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Qual o Valor de um Projeto de Pesquisa? Uma Comparação entre os Métodos de Opções Reais, Árvore de Decisão e VPL Tradicional na Determinação do Valor de um Projeto Real de Pesquisa e Desenvolvimento |
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Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |
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Sobreposição ou Interdependência de Cadeias Produtivas, Equilíbrio Instável e o Problema do Jornaleiro |
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Diogenes Manoel Leiva Martin, Wilson Nakamura, Eduardo Kazuo Kayo, Luciano Barbanti, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
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Condicionantes de Adimplência em Processos de Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas |
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Luiz Alberto Bertucci, Joaquim Barreto Guimarães, Valéria Gama F Bressan, Aureliano Angel Bressan, Reinaldo Guerreiro |
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Partners:
The views and opinions expressed during the conference tables and exhibitions, as well as the ensuing discussions, do not necessarily reflect the institutional position of the Getulio Vargas Foundation.
