Stock Market Risk in the Financial Crisis |
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Paul A. Grout, Ania Zalewska |
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Can we predict the financial markets based on Google's search queries? |
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Marcelo Scherer Perlin, João Caldeira, André P. Santos, Martin Pontuschka |
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Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes |
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Marcelo Scherer Perlin, André Portella Santos |
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Long-term investors with switching heterogeneous beliefs |
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Thiago de Oliveira Souza |
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IDENTIFICAÇÃO DE SURPRESAS MONETÁRIAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS |
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Rafael Andretto Napoleone, Anderson L. S. Campos |
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Investment of Firms in Brazil: Do Financial Restrictions, Unexpected Monetary Shocks and BNDES Play Important Roles? * |
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Fernando Nascimento Oliveira |
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Brazilian REIT as an Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds– Empirical Evidence. |
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Karen Yukari Yokoyama, Alfredo Sarlo Neto |
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Como os analistas financeiros melhoram suas previsões? |
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Melquiades Pereira Lima Junior |
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Pricing Assets with Fama and French 5-Factor Model: a Brazilian market novelty |
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Clarice Carneiro Martins, William Eid Jr. |
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Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade |
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Marcelo dos Santos Guzella, Carlos Heitor Campani |
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A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil |
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Eduardo Astorino, Fernando Chague, Bruno Cara Giovannetti, Marcos Eugênio da Silva |
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The illiquidity premium may not be so puzzling high |
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Ricardo Buscariolli, João Mergulhão |
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EFICIÊNCIA DA MAGIC FORMULA DE VALUE INVESTING NO MERCADO BRASILEIRO |
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Ricardo Ratner Rochman, RODOLFO GUNTHER DIAS ZEIDLER |
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Asset Pricing Anomalies and the Effect of Different Credit Ratings |
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Clarice Carneiro Martins, Eduardo Kazuo Kayo, Joelson Oliveira Sampaio, José Roberto Securato |
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DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BRASILEIROS UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2000 a 2014 |
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Ricardo Ratner Rochman, Daniel Mathias |
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Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Premium Puzzle (EPP) |
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Josilmar Cordenonssi Cia |
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The Dynamics of Portfolio Choice and Wealth Inequality when Consumers Differ in Ambiguity |
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Irasema Alonso, Mauricio Prado |
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CARTEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE: Menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro |
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Jorge Augusto Dias Samsonescu, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
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Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias |
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Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
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Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados |
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Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
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Short-Selling Restrictions and Returns: a Natural Experiment |
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João M.P. de Mello, Lira Mota, Marco Bonomo |
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Por que as empresas fecham o capital no Brasil? |
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Richard Saito Saito, Marco Tulio Clivati Padilha |
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Mergers and Acquisitions and the Valuation of Firms |
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Marcelo Bianconi, Joe A Yoshino |
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Trade Credit during Financial Crisis: Do Market Power and Financial Constraints Matter? |
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Adalto Barbaceia Goncalves, Rafael Felipe Schiozer, hsia Hua Sheng |
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Emissão de dívida e Gerenciamento de Resultados |
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Bianca Piloto Sincerre, Joelson Oliveira Sampaio, Rubens Famá, José Odálio dos Santos |
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The Effects of the Global Financial Crisis on the Colombian Local Currency Bonds Prices: An Event Study |
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Edgardo Cayon, Julio Sarmiento, Ravi Shukla |
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Cyclicality of SME Lending and Bank Ownership |
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Patrick Behr, Lars Norden, Daniel Foos |
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A relação entre os programas de recompra de ações, o comportamento dos insiders e a governança corporativa no Brasil |
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Bernardo Prôa Bressane, André Carvalhal |
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O impacto do crescimento dos fundos de PE e VC no desempenho dos investimentos |
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Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Adriana Bruscato Bortoluzzo, Lucas do Amaral Moreira |
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CONTROLE ACIONÁRIO E REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS: EVIDÊNCIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO |
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MArcelo Daniel Ermel, Paulo Aguiar do Monte |
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CASH HOLDINGS IN BRAZILIAN LISTED COMPANIES, 1999-2013 |
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Antonio Zoratto Sanvicente, Senichiro Koshio, Wilson Toshiro Nakamura, Edelcio Koitiro Nisiyama |
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Cost of equity estimation for the Brazilian market: a test of the Goldman Sachs model |
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Antonio Zoratto Sanvicente, Hsia Hua Sheng, Luiz Felipe Poli Guanais |
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REESTRUTURAÇÃO VIA CISÃO (SPIN-OFF) OU VENDA DE ATIVOS: UM ESTUDO APLICADO AO CASO BRASILEIRO |
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GIANCARLO BRUNO GENTILUOMO, MAYRA IVANOFF LORA, HSIA HUA SHENG |
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Como as Empresas Brasileiras de Capital Aberto Escolhem sua Estrutura de Capital? |
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Diogo Senna Canongia, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
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FONTES DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO DE SINALIZAÇÃO ENTRE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E GESTORES MAJORITÁRIOS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL |
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Ariane Firmeza Mota, Antonio Carlos Dias Coelho |
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DETERMINANTES DO DIFERENCIAL DE PREÇO ENTRE CLASSES DE AÇÕES: EVIDÊNCIAS DO MERCADO BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2002 A 2014 |
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Ricardo Ratner Rochman, Diogo Anunciação Reis |
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Análise do Impacto do IFRS em Indicadores Financeiros em Empresas Brasileiras |
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Marcos Antonio Ferreira, Eduardo Flores, Clarice Carneiro Martins |
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Determinantes e Retorno anormal das empresas que participam do ISE: Um estudo de evento e uma abordagem com painel logístico. |
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Patricia Ribeiro Romano, Marcelo Daniel Ermel, Anderson Luiz Rezende Mol |
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Dívida conversível e governança corporativa via sox |
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Neyla Tardin, Bruno Funchal |
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O IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS EM P&D |
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Rogério Mazali, Rogério Galvão de Carvalho |
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Earnings Management Strategies: Determinant Costs and Temporal Sequence in Brazilian Companied Listed on BMF&BOVESPA |
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CESAR MEDEIROS CUPERTINO, ANTONIO LOPO MARTINEZ, NEWTON C. A. DA COSTA JR. |
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Os Fatores Determinantes do Pagamento de Dividendos: o Efeito do Obrigatório Mínimo Legal e Contratual nas Empresas Brasileiras |
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Daniel Francisco Vancin, Jairo Laser Procianoy |
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Implied Volatility Smirk in Lévy Markets |
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José Fajardo, Ernesto Mordecki, Federico De Olivera |
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Hedge em Carteiras de Opções Exóticas no Brasil |
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William Lopes Nascimento |
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The Effectiveness of Interventions in the Foreign Exchange Market in Brazil |
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Fernando Nascimento Oliveira |
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Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management |
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Alan De Genaro |
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Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators |
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Rafael Moura Azevedo, Caio Almeida |
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Watching the News: Optimal Stopping Time and Scheduled Announcements |
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Rafael Moura Azevedo |
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Risk management using evolving possibilistic fuzzy modeling |
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Leandro Maciel, Fernando Gomide, Rosangela Ballini |
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Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Options Insurance |
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Gláucia Fernandes, Leonardo Lima Gomes, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Luiz Eduardo Teixeira Brandão |
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Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio |
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Rafael de Godoy Oliveira Andrade, Afonso de Campos Pinto |
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EVALUATING REAL OPTIONS WITH PRICED REGIME-SWITCHING RISK FOR THE RECENT BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET |
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Marcelo Zeuli |
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Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options |
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Juan Carlos Arismendi Zambrano |
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Expected Shortfall of Quadratic Portfolios in Non-normal Distributions |
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Juan Carlos Arismendi Zambrano |
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Economically Implied Tail Risk from Equity Returns |
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Caio Almeida, Kym Ardison, Rene Garcia, Jose Valentim, Osmani Guillen |
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Contagion in Emerging Markets |
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Márcia Regina Godoy, Leonardo Berteli Piveta, Guilherme Ribeiro Macedo, Igor Alexandre Clemente de Morais |
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Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Options Insurance |
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Gláucia Fernandes, Leonardo Lima Gomes, Gabriel Filipe Rodrigues Vasconcelos, Luiz Eduardo Teixeira Brandão |
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Selecão de Carteiras com Retornos Serialmente Correlacionados: uma Aplicacão de Modelos Autoregressivos |
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Lucas Lucio Godeiro, Ms. Wallace Patrick Santos de Farias Souza, Dr. João Frois Caldeira, Ms. Ana Cláudia Annegues |
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Contagion in CDS, Banking and Equity Markets |
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Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo de Castro Miranda |
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Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil |
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Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
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On the Long Run Volatility of Stocks |
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Hedibert Freitas Lopes |
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Um Modelo Espaço-Temporal Contínuo para Preços de Imóveis |
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Márcio Poletti Laurini |
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Estimação da Volatilidade Percebida Futura por meio de Combinação de Projeções |
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Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini |
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Consumption-Wealth Ratio and Expected Stock Returns: Evidence from Panel Data |
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Andressa Souza Campos Monteiro Castro, João Victor Issler |
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Escolha da métrica de portfólio ótimo e suas consequências para as estimativas dos parâmetros da função utilidade do tipo Kreps-Porteus. |
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Adriano Augusto Faria, Rafael Amaral Ornelas |
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The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Perspective |
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Pedro Valls |
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Seleção de carteiras com restrição das normas das posições: uma comparação empírica entre diferentes níveis de restrição de exposição para dados da BM&FBovespa |
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Paulo Naibert, João Caldeira |
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Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns |
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Pedro Valls, Ronan Cunha |
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Monte Carlo Approximate Tensor Moment Simulations |
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Juan Carlos Arismendi Zambrano |
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On the combination of multivariate volatility forecasts |
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Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
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The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case |
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Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes |
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Evidências de Bull e Bear Market no índice Bovespa: Uma aplicação de modelos de regime markoviano com dependência de duração |
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Fernando, João, Guilherme Henrique de Paula e Silva Mendes, Caldeira, Moura |
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Dependência temporal e otimização de carteiras sob a ótica Bayesiana |
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Leandro Manzoli Trovati |
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Partners:
The views and opinions expressed during the conference tables and exhibitions, as well as the ensuing discussions, do not necessarily reflect the institutional position of the Getulio Vargas Foundation.