Baidya, Tara Keshar Nanda
-
VI Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Análise Numérica Comparativa de Métodos de Simulação de Monte Carlo para Opções de Venda Americanas
Resumo pdf -
VI Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Análise da Dinâmica da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Brasileiras sob a Ótica da Teoria dos Valores Extremos
Resumo pdf -
VI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Análise do Comportamento da Volatilidade dos Preços do Petróleo
Resumo pdf -
V Encontro Brasileiro de Finanças - Finanças Corporativas
Avaliação Do Desenvolvimento De Uma Nova Tecnologia Utilizando Opções Reais
Resumo pdf -
V Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Processo Estocástico Para Precos De Commodities: Abordagem Através Do Filtro De Partículas
Resumo pdf -
III Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo
Resumo pdf -
II Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos
Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo
Resumo pdf -
I Encontro Brasileiro de Finanças - Finanças Corporativas
Avaliação de Termelétricas no Brasil Utilizando a Teoria das Opções Reais Considerando Incertezas Hidrológica e de Expansão da Oferta
Resumo pdf -
VII Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Comparação de Modelos de VaR Aplicados a Operações de Imunização de Curva no Mercado Brasileiro de Renda Fixa
Resumo pdf -
VII Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Métodos de Apreçamento de Opções Americanas e Determinação da Curva de Gatilho através da Simulação de Monte Carlo
Resumo pdf