Derivativos e Risco
| Uma investigação baseada em reamostragem sobre requerimentos de capital para risco de crédito no Brasil | |
| Ricardo Schechtman |
| Impacto do Uso do Mitigador Garantia Real na Exigência de Capital para Risco de Crédito do Sistema Financeiro Brasileiro | |
| Alan Cosme Rodrigues Silva, Antônio Carlos Magalhães Silva, Jaqueline Terra Moura Marins, Myrian Beatriz Eiras Neves, Giovani Antonio Silva Brito |
| Multidimensional Robust Control, Uncertainty and Finance | |
| Waldery Rodrigues Junior |
| Apreçamento de Derivativos usando Distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas | |
| Aquiles Farias, José Fajardo |
| A Minimizing Risk Strategy for Brazilian Fixed-Income Portfolios | |
| Andre Carvalhal, Simone Paiva Daumas |
| Identifying Volatility Risk Premia from Fixed Income Asian Options | |
| Caio Almeida, José Vicente |
| Skewness Premium in Lévy Markets | |
| José Fajardo, Ernesto Mordecki |
| Interventions in the Foreign Exchange Market: Effectiveness of Derivatives and other Instruments | |
| Fernando N. Oliveira, Walter Novaes |
| A probabilidade de falha por falta de liquidez em bancos comerciais | |
| Wenersamy Ramos Alcântara |
| Comparação de Modelos de VaR Aplicados a Operações de Imunização de Curva no Mercado Brasileiro de Renda Fixa | |
| Marcelo Ganem, Tara Keshar Nanda Baidya |
| Cópulas - Uma Alternativa para a Estimação de Modelos de Risco Multivariados | |
| Denis Eduardo Pereira, Pedro L. Valls Pereira |
| An Intensity-based Model for Pricing Variable Coupon Bonds | |
| Albert Lee Chun |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| A Markov Switching Regime Model of the Brazilian Business Cycle | |
| Otávio Ribeiro Medeiros, Yves Dumaresq Sobral |
| Identification of Affine Term Structure Models with Observed Factors: Economic Shocks on Brazilian Yield Curves | |
| Marco S. Matsumura, Ajax R. B. Moreira |
| Dinâmica da Taxa Selic-Meta | |
| Sidney Martins Caetano, Geraldo Edmundo Silva Jr., Ronald Otto Hillbrecht |
| How Informative are Interest rates Survey-based Forecasts? | |
| Mateus A. Feitosa, Benjamin M. Tabak |
| Inflation Forecast by Means of NARMAX Models | |
| Lucas Dal-Rios Neves, Nivaldo Ulisses Agostinho, Erivelton Geraldo Nepomuceno, Sidney Martins Caetano |
| A Panel Data Approach to Economic Forecasting: The Bias-Corrected | |
| João Victor Issler, Luiz Renato Lima |
| Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model | |
| Gyorgy Varga |
| A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks | |
| Roberta Blass Staub, Geraldo da Silva Souza |
| Métodos de Apreçamento de Opções Americanas e Determinação da Curva de Gatilho através da Simulação de Monte Carlo | |
| Javier Gutiérrez Castro, Tara Keshar Nanda Baidya, Fernando Antonio Lucena Aiube |
| Microestrutura Empírica de Mercado - Uma Análise para a Taxa de Câmbio BRL/US$ usando Dados de Alta Frequencia | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Gustavo Cassilatti Furlani, Marcelo Savino Portugal |
| Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada | |
| Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira, Omar Abbara |
| Análise de Estilo Robusta | |
| Alexandra Ribeiro Mendes Almeida, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Marcelo Nazareth |
| Inferência sobre a Previsibilidade da Taxa de Câmbio Brasileira | |
| Antonio A. Carneiro Freitas, Alessandra A. Montini, José R. Securato |
| Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| Analysis of the Black-Scholes-Merton Model Under the Hypothesis of Stylized Facts of the Financial Literature | |
| Danilo Lopomo Beteto, Wilson Toshiro Nakamura, Daniel Reed Bergmann |
| Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines | |
| Márcio Poletti Laurini |
| Empirical Exchange Rate Models Fit: Evidence from the Brazilian Economy | |
| Marcelo L. Moura, Adauto R. S. Lima |
Finanças Corporativas
| Impacto da Divulgação de Disputas entre Acionistas Controladores e Minoritários sobre o Preço das Ações no Brasil | |
| Alexandre Di Miceli Silveira, Armando Lopes Dias Junior |
| Importance of Managers for Corporate Policies: Evidences of Fixed Management Effects in Brazil | |
| Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Silveira |
| IPOs in "Novo Mercado": Capitalization or Exit Strategies? | |
| Aline Carli Lex |
| Do International and Domestic Pricing Models Lead to Different Cost of Equity Estimates for Petrobras? | |
| Alexey T. S. Wanick, Amanda M. Marinho, Renato V. G. Herkenhoff |
| Práticas de Governança Corporativa em Empresas Familiares não-Listadas de Capital Aberto | |
| Joséte Florencio Santos, Ricardo Pereira Câmara Leal |
| Modelagem de Opções de Conversão com Movimento de Reversão à Média | |
| Carlos Bastian Pinto, Luiz E. T. Brandão |
| Evidências Empíricas dos Fatores Determinantes das Políticas de Dividendos das Firmas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo | |
| Wanderley Ottoni Ferreira Junior, Wilson Toshiro Nakamura, Diogenes Manoel Leiva Martin |
| Does Financial Statement Analysis Generate Abnormal Returns Under Extremely Adverse Conditions? | |
| Alexsandro Broedel Lopes, Fernando Caio Galdi |
| The Practice of Corporate Finance in Brazil and in the USA: Comparative Survey Evidence | |
| Cristiane Benetti, Roberto Frota Decourt, Paulo Renato Soares Terra |
| Determinantes da Precisão das Projeções de Lucros: Estudo de Caso Brasileiro | |
| Antônio Lopo Martinez, César Medeiros Cupertino |
| Testando as Previsões da Pecking Order Theory no Financiamento das Empresas Brasileiras: Uma Nova Metodologia | |
| Marina S. B. Araújo, Robert Aldo Iquiapaza, Hudson Fernandes Amaral |
| Fair Value dos Derivativos e Gerenciamento de Resultados nos Bancos Brasileiros: Existe Manipulação? | |
| Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira |
| Board Interlocking no Brasil: A Participação de Conselheiros em Múltiplas Companhias e seu Efeito sobre o Valor das Empresas | |
| Rafael Liza Santos |
| Executive Compensation, Firm Performance, and Corporate Governance in Latin America | |
| Jéferson de Araújo Funchal, Paulo Renato Soares Terra |
| Análise dos Determinantes do Endividamento das Empresas Brasileiras à Luz de Abordagens Teóricas Tradicionais e Recentes | |
| Flávio Dias Rocha, Hudson Fernandes Amaral |
| Corporate Governance Ratings in Emerging Markets: Implications for Market Valuation, Internal Firm-Performance, Dividend Payouts and Policy | |
| Aron Gottesman, Matthew Morey, Edward Baker, Ben Godridge |
| A relevância do Canal de Empréstimos Bancários no Brasil | |
| Fernando N. Oliveira, Renato da Motta Andrade Neto |
| Estimando a Exposição Cambial de Empresas da Bovespa | |
| Guilherme A. Tavares, Hsia Hua Sheng |
| Corporate Capital Structure Revisited: Incomplete Markets and Default | |
| Ricardo Alves Brandão |
| Evolution and Determinants of Firm-Level Corporate Governance Quality in Brazil | |
| Alexandre Di Miceli Silveira, Ricardo Pereira Câmara Leal, André Luiz Carvalhal-da-Silva, Lucas Ayres B. de C. Barros |
| Qualidade da Auditoria e Earnings Management: Risk Assessment através do Nível dos Accruals Discricionários | |
| César Medeiros Cupertino, Antônio Lopo Martinez |
| How to Make Bankers Richer: The Brazilian Financial Market with Public and Private Banks | |
| Alexandre Rands Barros |
| Opções Reais Existentes em Empreendimentos de Tecnologia | |
| Mariana dos Reis Paixão, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi |
| What is the Role of Bookbuilding in Bond Allocation? Evidence from Brazil | |
| Richard Saito, Julio Cesar Ruiz Tsukazan |
| Análise Comparativa entre Técnicas Multivariadas e Redes Neurais Artificiais em Problemas de Classificação de Empresas e seu uso Combinado | |
| Poueri do Carmo Mário, Luiz João Corrar, Lousanne Cavalcanti Barros, Alfredo Alves de Oliveira Melo |
Investimentos
| Are quantitative performance indicators effective selection criteria for Brazilian local hedge funds? | |
| Renato Santaniello, Sylvio Castro |
| Anomalias do Mercado Acionário Brasileiro: A Verificação do Efeito Janeiro no Ibovespa no Período de 1969 a 2006 | |
| José Odálio Santos, Rubens Famá, Ricardo Trovão, Adriano Mussa |
| Aprecamento de Ativos em Equilibrio | |
| Alan De Genaro Dario |
| Current Account as a Dynamic Portfolio Choice Problem | |
| Alexandre Lowenkron, Tatiana Didier |
| Fundos de Investimento Ativos e Passivos no Brasil: Comparando e Determinando os seus Desempenhos | |
| William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
| Persistência de Performance nos Fundos de Investimento em Ações no Brasil | |
| Rogério da Costa Monteiro |
| Previsão Não-linear de Retornos na BOVESPA: Efeito do Volume Negociado em um modelo Auto-Regressivo de Transição Suave | |
| Hudson Fernandes Amaral, Aureliando Angel Bressan, Robert Aldo Iquiapaza |
| Sequential trading without perfect forseight: the role of default and collateral | |
| Wassim Daher, V. Filipe Martins-da-Rocha, Mário Páscoa, Yiannis Vailakis |
| Strategic Asset Pricing with Heterogeneous Beliefs | |
| Thiago de Oliveira Souza |
| Mercado Secundário de Títulos Públicos no Brasil: Medidas de Liquidez e Determinantes do Spread de Compra e Venda para o mercado de LTNs | |
| Euridson Sá Júnior |
| Information Flow, Social Interactions and Volatility in Financial Markets | |
| João Amaro Matos |
| Education Upgrade and Strategic Asset Allocation | |
| Bruno Funchal, João Amaro Matos |
| Ombro-Cabeça-Ombro: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro | |
| Pedro Gabriel Boainai, Pedro L. Valls Pereira |
| Do Equity and the Foreign Currency Risk Premia | |
| Carlos E. Costa, Paulo Rogério F. Matos |
| Reaction of the Brazilian Stock Market to Positive and Negative Shocks | |
| Otávio Ribeiro Medeiros |
| Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets | |
| Barbara Alemanni, José Renato Haas Ornelas |
| Evaluation of Pairs Trading Strategy at the Brazilian Financial Market | |
| Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sérgio Ceretta |
| Insiders conseguem retornos anormais?: Estudos de eventos sobre as operações de insiders das empresas de governança corporativa diferenciada da Bovespa | |
| Ricardo Ratner Rochman, William Eid Junior |
| Análise de Desempenho de Hedge Funds Brasileiros Via Regimes de Taxas de Juros | |
| Alessandro Drago, Ana Beatriz Galvão |
| Reproduzindo os momentos dos retornos dos ativos brasileiros com aversão a desapontamento generalizada | |
| Marcelo Pessoa, Marco Bonomo, René Garcia |
| Fundos de Pensão no Brasil e a Gestão de Ativos e Passivos | |
| André Taue Saito, José Roberto Ferreira Savoia, Eduardo Vieira dos Santos Paiva |
| Um Modelo Generalizado de Otimização de Carteiras em Média-Variância com Saltos Markovianos | |
| O.L.V. Costa, M. V. Araujo |
| Demanda por Aplicações Financeiras: Uma Investigação sobre os depósitos de Poupança no Brasil | |
| Felipe de Olivio Derzi Pinheiro, Frederico Pechir Gomes, Vinicius Ratton Brandi |
| Avaliação de Investimentos de Capital na Geração Termoelétrica Usando a Teoria das Opções Reais: Um Estudo de Caso Utilizando a Equação de Bellman | |
| Alexandro Ferraz Cavalcanti, José Lamartine Távora Junior |
| Taxes and Stock Returns: Time-series and Cross-sectional Predictability at the Turn of the Year | |
| Tapio Pekkala, Christopher Polk, Ruy Ribeiro |