Derivativos e Risco
| The Impact of the PSI-20 Index Futures Market's Introduction on the Volatility of the underlying Spot Market: A Garch Approach | |
| Benilde Maria do N. Oliveira, Manuel José da Rocha Armada |
| The Predictive Power of Implied Volatility Applied to Brazil. - A Granger Causality Approach | |
| Daniel Augusto Mota |
| Um Modelo de Teste de Stress Menos Subjetivo e Mais Abrangente | |
| Cícero Augusto Vieira Neto, Fábio Urban |
| The Dynamics of the Option-Adjusted Spread of Brady Bond Secutiries | |
| Franklin de O. Gonçalves, Luiz Otávio Calôba |
| Interest Rate Risk Measurement in Latin American Emerging Markets Using Orthogonal Polynomials | |
| Cristiano Augusto C. Fernandes, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Antonio Marcos Duarte Junior |
| Método de Diferenças Finitas e de Monte Carlo em Derivativos | |
| André Cury Maiali, Oswaldo Luiz do Valle Costa |
| Pricing of the Rollover Option Using the Bermudian Option | |
| Christian Zimmer |
| Edgeworth's Smile | |
| Ruy Gabriel Balieiro Filho, Rogério Rosenfeld |
| Equilibrium Option Pricing and Market Incompleteness Driven by Illiquidity | |
| João Amaro de Matos, Paula Antão |
| Hedge: Variância Mínima | |
| Rodrigo de Losso Silveira Bueno, Denisard Cneio de Oliveira Alves |
| Tendenciosidade do Mercado Futuro de Câmbio: Risco Cambial ou Erros Sistemáticos de Previsão? | |
| Daniel Chrity |
| Option Markets and the Feedback Effect in the Presence of Bid-Ask Spreads inthe Underlying Asset | |
| João Amaro de Matos, João Sobral do Rosário |
| Continuous Time Stochastic Models in Financial Markets | |
| Daniel Oliveira Cajueiro, Takashi Yoneyama |
| Government Debt Management and Bonds Index Derivatives | |
| Rogério de Deus Oliveira |
| Generalized Bermudian Options in an Incomplete Market and Their Connection to the American Option | |
| Christian Zimmer |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Forecasting Relationships Between Indexes of Different Countries: A New Aproach to The Multivariate Garch | |
| Gustavo M. de Athayde |
| Modelos de Mudança de Regime: Uma Aplicação em Finanças Empíricas | |
| Nuno Miguel Almeida, Pedro L. Valls Pereira |
| Bidding Strategies in Brazilian Treasury Auctions | |
| Anderson Caputo Silva |
| Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente | |
| Claudine Furtado Anchite, João Victor Issler |
| A Aleatoriedade do Passeio na Bovespa: Testando a Eficiência do Mercado Acionário Brasileiro | |
| Cristiano Augusto C. Fernandes, Ricardo Torres, Marco Antônio Cesar Bonomo |
| Estimando a Aversão ao Risco, a Taxa de Desconto Intertemporal, e a Substutibilidade Intertemporal do Consumo no Brasil Usando Três Tipos de Função Utilidade | |
| João Victor Issler, Natália Scotto Piqueira |
| Portfolio Selection With Random Transaction Costs | |
| Marcelo Nazareth |
| Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities | |
| Hedibert Freitas Lopes, Hélio S. Migon |
| Estudo Comparativo dos Métodos de Quasi-Monte Carlo, Amostragem Descritiva, Hipercubo Latino e Monte Carlo Clássico na Análise de Risco | |
| Eduardo Saliby, Flávio Filgueiras P. Moreira |
| O Efeito do Dia da Semana em Mercados Acionários Visto Pela Teoria de Valores Extremos: Uma Análise dos Índices Bovespa e Nasdaq Composto | |
| Adonírio Panzieri, Vladimir Belitsky |
| Testes de Características Comuns em Mercados Latino-Americanos | |
| Sandro Rabelo Amorim |
| Recessions and The Term Structure of Interest Rates | |
| Marcelle Chauvet, Simon Potter |
Finanças Corporativas
| Venture Capital Selective Certification in Initial Public Offerings | |
| A. Gledson de Carvalho |
| Fatores Determinantes da Estrutura de Capital: Aplicação a Empresas de Capital Aberto no Brasil | |
| Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| A Influência da Tributação e dos Juros Sobre o Capital Próprio na Política de Dividendos das Companhias Brasileiras | |
| José Wagner Morais de Paiva, Álvaro Vieira Lima |
| A Influência da Estrutura de Propriedade no Retorno de Mercado das Empresas | |
| Alfredo Alves de Oliveira Melo, Gustavo Rodrigues Cunha |
| Avaliação de Termelétricas no Brasil Utilizando a Teoria das Opções Reais Considerando Incertezas Hidrológica e de Expansão da Oferta | |
| Albert C.G. Melo, Leonardo Lima Gomes, Tara Keshar Nanda Baidya |
| Meio Ambiente e Avaliação Econômica de Impactos Ambientais no Financiamento de Longo Prazo de Projetos e Empresas no Brasil | |
| Celso Funcia Lemme |
| Conselhos de Administração: Uma Análise de sua Composição em um Conjunto de Companhias Abertas Brasileiras | |
| Marcos Galileu Lorena Dutra, Richard Saito |
| A Utilização do EVA e EBITDA no Setor de Telecomunicações como Indicadores de Desempenho | |
| Antônio Barbosa Lemes Júnior, Daniela Marcello Pupim, Kátia Regina Hopfer |
| Avaliação de Opções de Expansão em Projetos de Petróleo Através da Teoria de Opções Reais | |
| José Paulo Teixeira, Kátia Maria Carlos Rocha, Fábio Rodrigo Siqueira Batista, Simão Massud Ruffeil Neto |
| Os Efeitos das Decisões de Investimento das Empresas Sobre os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais | |
| Jairo Laser Procianoy, Marco Aurélio Antunes |
| Custo de Capital e a Competitividade das Empresas Brasileiras: A Relevância do BNDES | |
| Monica de Faria M. E. Lemos, Antônio Barbosa Lemes Júnior |
| Avaliação do Desempenho Individual de Índices Financeiros na Previsão da Concordata de Empresas | |
| Andriele Ferreira Ribeiro, Francisco Vidal Barbosa |
| Questões para Avaliação de Empresas na Nova Economia | |
| César Augusto Tibúrcio Silva, Jameson Reinaux da Cunha |
| Incentivos para os Administradores de Empresas Estatais: O Papel dos Dividendos Mínimos Obrigatórios e o Desenho Ótimo de Salários | |
| André Luiz Gonçalves Garcia, Maurício Soares Bugarin |
| Aplicação do Modelo Fleuriet em Empresas Seguradoras no Brasil | |
| Felipe Versiani Mello Fonseca, Hudson Fernandes Amaral, Antonio Dias Pereira Filho, Renata Costa França |
| Stock Options e Criação de Valor para os Acionistas | |
| Leonardo Fernando Cruz Basso, Wilson Nakamura, André Ng |
| As Perspectivas para o Mercado Brasileiro: A Governança tem Valor? Porque Migrar para o Novo Mercado | |
| Ramon Martinez Ribeiro Neto, Rubens Famá |
| Information Technology and Long Term Trend of Financial Services Supply | |
| Alexandre Rands Barros |
| Estrutura e Custo de Capital: Um Estudo Sobre a Realidade das Cooperativas Agropecuárias do Paraná | |
| Ivoneti C. Rigon Bastiani |
| Valores Organizacionais e Valor Financeiro - Gestão Integrada da Transformação Cultural em Fusões e Aquisições Corporativas | |
| José Luis F. dos S. de Carvalho, Roberto Moreno |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Uma Metodologia de Avaliação das Médias Indústrias Nordestinas do Setor Têxtil | |
| Heber José de Moura |
| Projeções de Lucros Sistematicamente Exageradas: Um Estudo para o Brasil | |
| Delano Franco |
| O Impacto de Privatização Sobre os Preços das Ações no Mercado de Capitais Brasileiro | |
| Luiz Eduardo Edelsberg, Walter Lee Ness Junior |
| Aplicação de Opções Reais no Mercado Imobiliário Residencial com Enfoque na Cidade do Rio de Janeiro | |
| Priscilla Yung Medeiros |
| Dois Algoritmos para Formação de Ranking de Grupos de Fundos Utilizando o Índice de Sharpe Amostral | |
| José Euclides de Melo Ferraz, Affonso Corrêa Taciro Junior |
| Decentralized Portfolio Management | |
| Paulo Coutinho, Benjamin Miranda Tabak |
| Sobre os Descontos/Prêmios dos Fundos de Investimento Fechados, no Contexto da Teoria do Sentimento do Investidor | |
| Ana Paula Carvalho do Monte, Manuel José da Rocha Armada |
| Stochastic Growth and Monetary Policy: The Impacts on the Term Structure of Interest Rates | |
| Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
| Testes Empíricos do Dogs of the Dow nos Mercados Latino-Americanos | |
| Andre Luiz Carvalhal da Silva |
| Desempenho Relativo de Ações Ordinárias e Preferenciais | |
| Sérgio Földes Guimarães, Walter Lee Ness Junior |
| Mudanças Estruturais no Mercado Financeiro: A Ótica do Mercado de Ações | |
| Nilson Teixeira, Maria Beatriz Zerbini |
| Economic Value Added and The Debate on The Most Relevant Variable: Monetary Amount or Value Creation Rate? | |
| Leonardo Fernando Cruz Basso, Roseli da Silva |
| Quanta Incerteza há na Fronteira Eficiente? O Bootstrap na Avaliação de Performance | |
| Gustavo Aleixo de Oliveira, Charles Nogueira Ferraz |
| O CCAPM e os Puzzles Invertidos no Mercado Brasileiro de Ativos | |
| Marco Antônio Cesar Bonomo, Gabriela Bertol Domingues |
| Avaliação de Desempenho e Market Timing | |
| Ney Roberto Ottoni de Brito |
| Regulação e o Investimento em Termo Geração no Brasil | |
| Pedro A. M-S. David, Ajax Reynaldo Bello Moreira, Kátia Maria Carlos Rocha |
| Avaliação de um Negócio do Setor de Energia Elétrica: Uma Aplicação do Modelo de Opções Reais | |
| Haroldo Guimarães Brasil |
| Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates | |
| Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade |
| Equity Mutual Fund Performance in Brazil | |
| Gyorgy Varga |
| O Princípio da Máxima Entropia e a Moderna Teoria das Carteiras | |
| Ailton Cassettari |
| Determinação da Fronteira Eficiente do Mercado Brasileiro de Capitais, com Base no Algoritmo da Linha Crítica de Markowitz | |
| João Pizysieznig Filho |