Tessari, Cristina, Escola Brasileira de Economia e Finanças - EPGE/FGV, Brasil
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XV Encontro Brasileiro de Finanças - Investimentos
Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias
Resumo -
XV Encontro Brasileiro de Finanças - Investimentos
Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados
Resumo