Investimentos
Can we predict the financial markets based on Google's search queries? | |
Marcelo Scherer Perlin, João Caldeira, André P. Santos, Martin Pontuschka |
IDENTIFICAÇÃO DE SURPRESAS MONETÁRIAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS | |
Rafael Andretto Napoleone, Anderson L. S. Campos |
Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade | |
Marcelo dos Santos Guzella, Carlos Heitor Campani |
A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil | |
Eduardo Astorino, Fernando Chague, Bruno Cara Giovannetti, Marcos Eugênio da Silva |
Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Premium Puzzle (EPP) | |
Josilmar Cordenonssi Cia |
Finanças Corporativas
The Effects of the Global Financial Crisis on the Colombian Local Currency Bonds Prices: An Event Study | |
Edgardo Cayon, Julio Sarmiento, Ravi Shukla |
A relação entre os programas de recompra de ações, o comportamento dos insiders e a governança corporativa no Brasil | |
Bernardo Prôa Bressane, André Carvalhal |
INTERNACIONALIZAÇÃO E EARNINGS MANAGEMENT: UM ESTUDO EMPÍRICO EM EMPRESAS BRASILEIRAS | |
Pablo Fonseca da Cunha, Larissa de Souza Carvalho, Fernanda Maciel Peixoto |
Como as Empresas Brasileiras de Capital Aberto Escolhem sua Estrutura de Capital? | |
Diogo Senna Canongia, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
FONTES DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO DE SINALIZAÇÃO ENTRE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E GESTORES MAJORITÁRIOS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL | |
Ariane Firmeza Mota, Antonio Carlos Dias Coelho |
Earnings Management Strategies: Determinant Costs and Temporal Sequence in Brazilian Companied Listed on BMF&BOVESPA | |
CESAR MEDEIROS CUPERTINO, ANTONIO LOPO MARTINEZ, NEWTON C. A. DA COSTA JR. |
Derivativos e Risco
Selecão de Carteiras com Retornos Serialmente Correlacionados: uma Aplicacão de Modelos Autoregressivos | |
Lucas Lucio Godeiro, Ms. Wallace Patrick Santos de Farias Souza, Dr. João Frois Caldeira, Ms. Ana Cláudia Annegues |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Pairs Trading: Different Weights, Methods and Markets | |
Bruno Breyer Caldas, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
Consumption-Wealth Ratio and Expected Stock Returns: Evidence from Panel Data | |
Andressa Souza Campos Monteiro Castro, João Victor Issler |
Seleção de carteiras com restrição das normas das posições: uma comparação empírica entre diferentes níveis de restrição de exposição para dados da BM&FBovespa | |
Paulo Naibert, João Caldeira |
Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns | |
Pedro Valls, Ronan Cunha |
On the combination of multivariate volatility forecasts | |
Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |