Investimentos
| A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil | |
| Eduardo Astorino, Fernando Chague, Bruno Cara Giovannetti, Marcos Eugênio da Silva |
| The Dynamics of Portfolio Choice and Wealth Inequality when Consumers Differ in Ambiguity | |
| Irasema Alonso, Mauricio Prado |
| Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
| Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
Derivativos e Risco
| Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators | |
| Rafael Moura Azevedo, Caio Almeida |
| Watching the News: Optimal Stopping Time and Scheduled Announcements | |
| Rafael Moura Azevedo |
| Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio | |
| Rafael de Godoy Oliveira Andrade, Afonso de Campos Pinto |
| Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| Expected Shortfall of Quadratic Portfolios in Non-normal Distributions | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |
| Economically Implied Tail Risk from Equity Returns | |
| Caio Almeida, Kym Ardison, Rene Garcia, Jose Valentim, Osmani Guillen |
| Selecão de Carteiras com Retornos Serialmente Correlacionados: uma Aplicacão de Modelos Autoregressivos | |
| Lucas Lucio Godeiro, Ms. Wallace Patrick Santos de Farias Souza, Dr. João Frois Caldeira, Ms. Ana Cláudia Annegues |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil | |
| Victor Bello Accioly, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
| Estimação da Volatilidade Percebida Futura por meio de Combinação de Projeções | |
| Alcides Carlos de Araújo, Alessandra de Ávila Montini |
| Monte Carlo Approximate Tensor Moment Simulations | |
| Juan Carlos Arismendi Zambrano |