Logomarca da FGV

Repositório FGV de Conferências

Apresentações e Autores


Sobrenome A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toda(o)s
Modalidade:
 

Investimentos

Fluxo de Recursos e Desempenho Passado: Um Estudo sobre o Comportamento do Investidor de Fundos de Ações
Osmar Cesar Camilo, Samy Dana
Aversão ao risco, efeito disposição e a tomada de decisão em grupo
Wlademir Ribeiro Prates, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Anderson Dorow
Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro
Wlademir Ribeiro Prates, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr, Luis Fernando Corrêa da Costa
Otimização de Portfolio: Processo de monitoramento sequêncial e pesos do (GMVP).
Guilherme Livramento Demos, Thomas Schreurs Pires, Guilherme Valle Moura
Short Selling and Inside Information
Fernando Chague, Rodrigo De-Losso, Bruno Giovannetti, Alan De Genaro

Finanças Corporativas

Governança Corporativa e Valor de Mercado: o que mudou durante as crises ocorridas na primeira década do século XXI?
Fernanda Maciel Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Laise Ferraz Correia, João Carlos Carvalho das Neves
Rating de Crédito e Estrutura de Capital: Evidências da América Latina
Dany Rogers, Wesley Mendes da Silva, Pablo Rogers, Henrique Neder Dantas
Facing the Regulators: Non-Compliance with Detailed Mandatory Compensation Disclosure in Brazil
Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Da Silveira, Patricia Maria Bortolon, Ricardo Pereira Câmara Leal

Derivativos e Risco

Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica
Oswaldo Luiz do Valle Costa, Caio Mathias Netto de Oliveira

Econometria e Métodos Numéricos em Finanças

Regularized minimum-variance portfolio using the asset group information
Thiago de Oliveira Souza, Marcelo Fernandes, Guilherme V. Rocha
CASH FLOW AND DISCOUNT RATE RISK DECOMPOSITION AND ICAPM FOR THE US AND BRAZILIAN STOCK MARKETS
Renato Dalla Colletta
Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression
Mauro Sayar Ferreira, Rafael Barros De Rezende
Penalized Likelihood for a Non Gaussian State Space Model Considering Heavy Tailed Distributions
Frank Magalhães de Pinho
Monetary Policy and the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach
Carlos Viana de Carvalho