Investimentos
Fluxo de Recursos e Desempenho Passado: Um Estudo sobre o Comportamento do Investidor de Fundos de Ações | |
Osmar Cesar Camilo, Samy Dana |
Aversão ao risco, efeito disposição e a tomada de decisão em grupo | |
Wlademir Ribeiro Prates, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Anderson Dorow |
Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro | |
Wlademir Ribeiro Prates, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr, Luis Fernando Corrêa da Costa |
Otimização de Portfolio: Processo de monitoramento sequêncial e pesos do (GMVP). | |
Guilherme Livramento Demos, Thomas Schreurs Pires, Guilherme Valle Moura |
Short Selling and Inside Information | |
Fernando Chague, Rodrigo De-Losso, Bruno Giovannetti, Alan De Genaro |
Finanças Corporativas
Governança Corporativa e Valor de Mercado: o que mudou durante as crises ocorridas na primeira década do século XXI? | |
Fernanda Maciel Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Laise Ferraz Correia, João Carlos Carvalho das Neves |
Rating de Crédito e Estrutura de Capital: Evidências da América Latina | |
Dany Rogers, Wesley Mendes da Silva, Pablo Rogers, Henrique Neder Dantas |
Facing the Regulators: Non-Compliance with Detailed Mandatory Compensation Disclosure in Brazil | |
Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Da Silveira, Patricia Maria Bortolon, Ricardo Pereira Câmara Leal |
Derivativos e Risco
Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica | |
Oswaldo Luiz do Valle Costa, Caio Mathias Netto de Oliveira |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Regularized minimum-variance portfolio using the asset group information | |
Thiago de Oliveira Souza, Marcelo Fernandes, Guilherme V. Rocha |
CASH FLOW AND DISCOUNT RATE RISK DECOMPOSITION AND ICAPM FOR THE US AND BRAZILIAN STOCK MARKETS | |
Renato Dalla Colletta |
Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression | |
Mauro Sayar Ferreira, Rafael Barros De Rezende |
Penalized Likelihood for a Non Gaussian State Space Model Considering Heavy Tailed Distributions | |
Frank Magalhães de Pinho |
Monetary Policy and the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach | |
Carlos Viana de Carvalho |