Investimentos
Comunalidades na Liquidez – Evidências para o Mercado Acionário Brasileiro | |
Fernanda Victor, Mauro Mastella, Marcelo Perlin |
Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break | |
Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira |
Derivativos e Risco
Forecasting Bond Yields with Segmented Term Structure Models | |
Caio Almeida, Jose Vicente, Axel Simonsen |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime | |
Pedro Valls, Bruno Arruda |