Derivativos e Risco
| Impacto dos contratos futuros de Ibovespa na volatilidade dos índices de ações no Brasil: uma análise na crise do subprime | |
| Leandro dos Santos Maciel, Rosângela Ballini, Ivette R. Luna Huamaní, Rodrigo Lanna Franco da Silveira |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Estimation of stochastic volatility models using methods of generalized empirical likelihood/minimum contrast | |
| Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
| A Binomial Lattice Approach for Modeling Mean Reverting Stochastic Processes: an Application to a Real Options Case | |
| Carlos de Lamare Bastian-Pinto, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Warren J. Hahn |
| Estimação dos parametros da função de utilidade de um agente representativo em um modelo intertemporal de precificação de ativos através de polinômios de Legendre | |
| Rodrigo de Sá, Eduardo Horta, Raphael Ornellas, Anna Carolina Meira |