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Derivativos e Risco
| Time-Varying Risk premia in Emerging markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Eduardo Facó Lemgruber |
| Aplicações e Técnicas de Redução de Variância para Estimação do Prêmio de Opções de Compra do Tipo Asiática | |
| Jaqueline Terra Moura Marins, Joséte Florêncio dos Santos, Eduardo Saliby, Ricardo Matone |
| O Princípio da Minima Entropia Relativa Local na Avaliação de Opções | |
| Luiz Felipe de Andrade, Christian Zimmer, Gustavo Aleixo de Oliveira, Jose de Oliveira Siqueira |
| Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo | |
| Christian Zimmer, Alexandre Frota, José Paulo Teixeira, Tara Keshar Nanda Baidya |
| Basis Risk in the Brazilian Market | |
| Ricardo Matone, Fabio Greco, Ricardo Quintero, Eduardo Facó Lemgruber |
| Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos | |
| Eduardo Facó Lemgruber, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Décio Cunha Júnior |
| Dynamic Hedging with Stochastic Differential Utility | |
| Rodrigo de Losso da Silveira Bueno, Yong H. Kim |
| Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations | |
| Amaury F. Junior, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan, Aquiles Rocha de Farias |
| Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility | |
| Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
| Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems | |
| Marcos Eugenio da Silva, Thierry Barbe, Nestor Caticha |
| Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options | |
| Amaury F. Junior, Fabio Greco, Cesar Lauro, Gerson Francisco, Rogério Rosenfeld, Rogério de Deus Oliveira |
| Gerenciando o Risco da Curva de Juros Através de Um Modelo de Hedge de Dois Fatores - Aplicação para a Realidade Brasileira | |
| José Roberto Securato, Ana Paula Lanzana, Flavio Kezam Málaga, Eduardo Saliby |
| Put-Call Duality and Symmetry | |
| Rogério de Deus Oliveira, José Santiago Fajardo Barbachan, Ernesto Mordecki |
| Determinantes do Risco Brasil: Fundamentos e Expectativas -Uma Abordagem de Modelos de Risco de Crédito | |
| Ajax Reynaldo Bello Moreira, Kátia Maria Carlos Rocha, Renato Vicente |
Econometria e Métodos Numéricos
| Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations | |
| Soosung Hwang, Pedro L. Valls Pereira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Steve E Satchell |
| An Efficient Computational Approach for Optimal Portfolio Structuring | |
| Antonio M. Duarte Júnior, Nestor Caticha |
| Estimação de Modelos em Tempo Contínuo:Taxa de Juros a Curto Prazo e Simulações de Monte Carlo | |
| Alan de Genaro Dario, Milton Barossi Filho, João Victor Issler |
| Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Intermediate Costs ans Constraints | |
| Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo de Barros Nabholz, Ruy Ribeiro |
| Stochastic Volatility in Brazilian Stock Market and its Impacts on Option Pricing: An Empirical Investigation | |
| Rogério Rosenfeld, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida, Samy Dana |
| Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras | |
| Ricardo D. Brito, Angelo José Mont'Alverne Duarte, Osmani Teixeira Carvalho Guillén |
| Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Teste de Valor Presente Usando Dados Setoriais | |
| Denisard Cneio de Oliveira Alves, João Victor Issler, Roberto Siqueira Rorigues Junior |
| Uma Metodologia Aplicada para o Gerenciamento de Modelos de Escoragem em Operações de Crédito de Varejo no Brasil | |
| Antonio M. Duarte Júnior, Luis Fernando L. Lecumberri, Ajax Reynaldo Bello Moreira |
| Testing Weak Form Efficiency for Emerging Equity Markets | |
| Eui Jung Chang, Eduardo José Araújo Lima, Benjamin Miranda Tabak, Hélio S. Migon |
| Predictable Dividends and Returns | |
| Ruy Ribeiro, Walter Novaes |
Finanças Corporativas
| O Modelo e-score de previsão de Falências para Empresas de Internet | |
| Orlando Mansur Pereira, Walter Lee Ness Junior |
| The Dynamics of the price-volume relationship: linear and nonlinear Granger causality applied to the Brazilian stock market | |
| Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Hélio S. Migon |
| Comportamento e Estratégia de Saídas em Capital de Risco no Brasil | |
| Leonardo de Lima Ribeiro, Martinho I.R. Almeida, Alexandre Assaf Neto |
| WACC - Uma Falha Conceitual na Avaliação da Firma? | |
| Eliseu Martins, Vinicius Aversari Martins, Solange Maria Guerra |
| Um Modelo de Exposição Cambial Aplicado ao Mercado Brasileiro | |
| Heitor de Souza Lima Júnior, Roberto Moreno, Eduardo José Araújo Lima |
| A CPMF e o Mercado Acionário Brasileiro: Efeitos sobre Governança Corporativa e Estilos de Investimento | |
| Renata Del Tedesco Narita, Walter Novaes, William Eid Junior |
| Do dividends signal more earnings ? A theoretical analysis | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Marcos H. Tsuchida, Aloísio Pessoa de Araújo, Humberto Moreira |
| Aspectos Determinantes do Pagamento de Proventos em Dinheiro das Empresas com Ações Negociadas na Bovespa | |
| Ricardo Heineberg, Jairo Laser Procianoy, Ricardo Ratner Rochman |
| Efeitos de Migração para os Níveis de Governança da Bovespa | |
| Antonio Gledson de Carvalho, Ricardo Ratner Rochman |
| Análise Discriminante X Redes Neurais Artificiais: Uma Comparação de Técnicas Aplicadas à Previsão de Concordatas | |
| Andriele Ferreira Ribeiro, Francisco Vidal Barbosa, Hudson Fernandes Amaral, Pedro L. Valls Pereira |
| Custo de capital e emissões de ADR | |
| Adriano Leal Bruni, Rubens Famá, Eliseu Martins |
| O Mercado de ADR´S e a Qualidade do Mercado de Ações no Brasil | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, William Eid Junior |
| A Relação entre os Lucros das Empresas e os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais: Uma Aplicação do Teste de Causalidade de Granger | |
| Luciano de Castro Pereira, Cidley de Oliveira Guioti, Newton C. A. da Costa Junior, Antônio Barbosa Lemes Júnior |
| O Impacto do Fim da Correção Monetária no Retorno sobre o Patrimônio Líquido dos Bancos Brasileiros | |
| Fabiano Gabriel, Alexandre Assaf Neto, Luiz João Corrar, Ricardo Schechtman |
| Estimating the Probability of Failure for Financial Institutions: The Brazilian Case | |
| Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub, Antonio M. Duarte Júnior |
| Diversificação do Risco, Estrutura de Capital e de Controle: Um Estudo Empírico | |
| Geraldo Mellone Junior, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
| Análise da Desempenho Financeiro e Operacional das Empresas Recentemente Privatizadas no Brasil | |
| William Eid Junior, Marcos Poplawski Ribeiro, Antonio Zoratto Sanvicente |
| Some Comments on Market Risk Assessment of Brazilian Privatized Companies Stocks | |
| Alexandre Rands Barros, Pierre Lucena, Jairo Laser Procianoy |
| Dividendos e Lucros Anormais: Um Estudo nas Empresas Listadas na Bovespa | |
| Hercules Vander de L. Freire, Fernando Nascimento Zatta, Luiz Cláudio Louzada, Valcemiro Nossa |
| Testing the Relation Between Earnings and Returns Using The Granger-Causality Test: an Exploratory Study in Brazil | |
| Alexsandro Broedel Lopes, Jairo Laser Procianoy |
| O que Determina a Estrutura de Capital no Brasil ? | |
| Mônica R. Lima, Ricardo D. Brito, Luis Filipe Rossi |
| Testando as previsões de Trade-Off e Pecking Order Sobre Dividendos e Dívida para o Brasil | |
| Ricardo D. Brito, Júlio César Guilherme da Silva |
| Price Limits and Over-reaction | |
| Yong H. Kim, Marcelo Fernandes |
| A Estrutura de Propriedade das Empresas de Capital Aberto no Brasil e os Fatores Determinantes da Concentração Acionária | |
| Luiz Fernando C Araújo, Herminio Ramos de Souza, Charles Ulises de Montreuil Carmona, Ricardo Ratner Rochman |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| Avaliação da Utilização de Centrais Públicas de Informações de Crédito num Modelo de Previsão para Inadimplência | |
| Guilherme G.C. Parente, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Walter Lee Ness Junior |
| Determining an Efficient Frontier in a Stochastic Moments Setting | |
| Christian Zimmer, Matthias Niederhauser, Marcos Eugenio da Silva |
| Alocação de Fundos Multimercados: Uma Análise da Composição das Carteiras no Período de 2000 a 2002 | |
| Geraldo Mellone Junior, Ricardo Ratner Rochman, Newton C. A. Costa Júnior |
| Previsibilidade de Retorno das Ações na Bovespa: Um Teste Envolvendo o Modelo de Fator de Retorno Esperado | |
| Luciano Barbanti, Luciano Martin Rostagno, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
| Estimação do Custo Médio de Capital de Empresas sob Processo de Regulação Econômica no Brasil | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Ricardo P.C. Leal |
| Consistência de Desempenho de Fundos de Ações no Brasil | |
| Luis Filipe Rossi, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Mônica R. Lima |
| Avaliação das Distribuidoras de Energia Elétrica a partir da DVA | |
| Maisa de Souza Ribeiro, Ariovaldo dos Santos, Franklin de O. Gonçalves |
| Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica | |
| Michael Viriato Araújo, Oswaldo Luiz do Valle Costa, Antonio Marcos Duarte Junior |
| Estimating Risk and Return Combinations for New Actively Managed Funds | |
| Rodrigo Delosso, Affonso Corrêa Taciro Junior, Ney Roberto Ottoni de Brito, Alexandre Bona |
| Comparison of Discounted Cash Flow and Residual Income Methodologies: May the Short-Term Results Contain Biased Information for Management? | |
| Fabio Frezatti, Alexsandro Broedel Lopes |
| Analysis of Brazilian Treasury Auctions: Comparison of Fixed and Floating Rate Instruments | |
| Lena de Oliveira Carvalho, Anderson Caputo Silva, Walter Novaes |
| Estratégias de Valor e de Crescimento em Ações na Bovespa: Uma Análise de Nove Indicadores Relacionado ao Risco | |
| Luciano Martin Rostagno, Karina Talamini Costa Soares, Rodrigo Oliveira Soares, Wilson Nakamura |
| Anomalias no Mercado de Ações e o Crescimento do PIB Brasileiro | |
| Myrian Neves, Ricardo P.C. Leal, Paulo Coutinho |
| Testing the random walk hipoteses for emerging markets exchange rates | |
| Hudson Fernandes Amaral, Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
| Valor Econômico Agregado em Instituições Financeiras: Um Estudo Exploratório | |
| Edson Ferreira de Oliveira, José Roberto Securato, Reinaldo Guerreiro, Roberto Luis Troster |
| A Relação entre a Estrutura, Conduta e Desempenho da Indústria de Fundos de Investimento: Um Estudo de Painel | |
| Ricardo Ratner Rochman, Marcos Poplawski Ribeiro, Alexsandro Broedel Lopes |
| Qual o Valor de um Projeto de Pesquisa? Uma Comparação entre os Métodos de Opções Reais, Árvore de Decisão e VPL Tradicional na Determinação do Valor de um Projeto Real de Pesquisa e Desenvolvimento | |
| Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |
| Sobreposição ou Interdependência de Cadeias Produtivas, Equilíbrio Instável e o Problema do Jornaleiro | |
| Diogenes Manoel Leiva Martin, Wilson Nakamura, Eduardo Kazuo Kayo, Luciano Barbanti, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
| Condicionantes de Adimplência em Processos de Concessão de Crédito a Micro e Pequenas Empresas | |
| Luiz Alberto Bertucci, Joaquim Barreto Guimarães, Valéria Gama F Bressan, Aureliano Angel Bressan, Reinaldo Guerreiro |