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Derivativos e Risco
| Cálculo do VaR para Títulos de Renda Fixa Indexados | |
| Gyorgy Varga |
| A Jump-Diffusion Yield-Factor Model of Interest Rates | |
| Ricardo D. Brito, Renato Galvão Flôres Junior |
| Aplicação do Modelo Hull-White a Precificação de Opções sobre IDI | |
| Marco Cesar Gluckstern, Gerson Francisco, William Eid Junior |
| Avaliação de margens em Contratos Futuros de Dólar Utilizando Opções e Distribuições de Valores Extremos | |
| Marco Aurelio S. Cardoso |
| A Note on the Consistency of Term Structures Parameterized by Legendre Polynomials | |
| Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
| Derivativos de renda-Fixa no Brasil: Modelo Hull-White | |
| Leonardo A. Almeida, Pedro Paulo Schirmer, Joe A. Yoshino |
| Risco de Crédito de um Portfólio | |
| Rogério de Deus Oliveira, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
| Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingais Aplicada à Avaliação de Títulos Contigentes | |
| Cícero Augusto Vieira Neto, Pedro L. Valls Pereira |
| Avaliação do Risco Operacional: A Proposição do Equity-at-Risk | |
| José Roberto Securato, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli |
| Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks | |
| José Fajardo, Ernesto Modecki |
Econometria e Métodos Numéricos
| A Generalization of Principal Component Analysis for Non-Observable Term Structures in Emerging Markets | |
| Antonio M. Duarte Junior, Cristiano Augusto C. Fernandes, Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
| Simulation-based Sequential Analysis of Markov Switching Stochastic Volatility Models | |
| Carlos Marinho, Hedibert Freitas Lopes |
| Robust Modeling of Multivariate Financial Data | |
| Beatriz Vaz de Melo Mendes, Ricardo P.C. Leal |
| Modelos de Volatilidade: Estimação com Parâmetros Variáveis no Tempo | |
| Paulo Henrique S. Costa, Tara Keshar Nanda Baidya, João Calvano |
| Otimização Robusta de carteiras Utilizando Desigualdades Matriciais Lineares | |
| Oswaldo Luiz do Valle Costa, Rodrigo B. Nabhols |
| Teoria de Valores Extremos: Aplicações em Valor em Risco | |
| Flávia C. Pinto, Pedro L. Valls Pereira |
| Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data | |
| José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias |
| Entropy-based Method of Moments Test of Consumption-based Asset Pricing Models: An Application to Brazil | |
| Eurilton Araújo |
| The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency | |
| Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
| Estimation of a Joint Model for the Term Structure of Interest Rates and the Macroeconomy | |
| Hans Dewachter, Marco Lyrio, Konstantijn Maes |
| A Family of Autoregressive Conditional Duration Models | |
| Marcelo Fernandes, Joachim Gramming |
| Structural Analysis of Multiple-Unit Auctions: Recovering Bidders Valuations in Auctions With Dominant Bidders | |
| Anderson Caputo Silva |
| A Hipótese das Expectativas na estrutura a termo de Juros no Brasil: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente | |
| Alexandre M.C. Lima, João Victor Issler |
| Análise Técnica - Sorte ou Realidade | |
| Pedro Alberto Chauffaille Saffi |
Finanças Corporativas
| Stock Returns and Volatility | |
| Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra |
| O Conteúdo Informativo de Dividendos: Evidências no Brasil | |
| Antonio Carlos Figueiredo |
| Ratio versus Regression Analysis: Some Empirical Evidence in Brazil | |
| José Paulo de Lucca Ramos, Newton Carneiro Affonso da Costa Junior |
| Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa: Um Estudo sobre a Conduta e a Performance das Firmas Brasileiras | |
| Gabriel Srour |
| Determinantes do Acesso ao Crédito no Brasil | |
| Antonio Gledson de Carvalho, Luiz Cláudio Barcelos |
| Determinação das Taxas de Juros das Debêntures no Mercado Brasileiro | |
| Geraldo Mellone Junior, William Eid Junior, Ricardo Ratner Rochman |
| O Impacto da Internacionalização Sobre o Custo de Capital Próprio das Empresas Brasileiras: Um Estudo no Setor de Papel e Celulose | |
| Edinelson Faria de Oliveira, Celso Funcia Lemme |
| A Governança Corporativa no Setor de Telecomunicações Brasileiro | |
| Flávia Gribel Almeida, Leandro Cabral de Almeida, Walter Lee Ness Junior |
| Medidas de Valor Adicionado: Um Estudo do Impacto das Dificuldades Encontradas para a Estimativa do Custo Total de Capital na Opção pela Utilização deste Tipo de Medida em Empresas Operando no Brasil | |
| Leonardo Basso, Wagner Alves, Wilson Nakamura |
| O Efeito Clientela no Mercado Brasileiro | |
| Jairo L. Procianoy Rodrigo S. Verdi |
| A Influência da Estrutura de Controle nas Decisões de Estrutura de Capital das Companhias Brasileiras | |
| Adalberto Schnorrenberger, Jairo Laser Procianoy |
| Uma Medida de Risco Soberano para o Decisor Financeiro | |
| Roberta Aquino, Roberto Moreno |
| Financial and Operational Performances of Newly Privatized Firms in Brazil: A Panel Data Analysis | |
| Roberto Macedo, A. Gledson de Carvalho, Francisco Anuatti Neto, Milton Barossi Filho |
| Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - Um Estudo Exploratório Para o Mercado Brasileiro | |
| Héber Pessoa da Silveira, Rubens Famá, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Gestão e Avaliação de Investimentos
| O Risco Cambial na Otimização de Carteiras Internacionais: O Efeito dos Países Latino-Americanos | |
| Luis Antonio Villao Cabello, Gilberto de Oliveira Kloeckner |
| Stock Valuation and Learning About Profitability | |
| Lubos Pástor, Pietro Veronesi |
| Investimentos de Private Equity no Brasil: Visão Teórica, Situação Atual e Implicações para o Crescimento desta Classe de Ativos | |
| João Neiva de Figueiredo |
| Excess Comovement of International Stock Markets in Bad Times: A Rational Expectations Equilibrium Model | |
| Ruy Ribeiro, Pietro Veronesi |
| Opções Reais e Regulação: O Caso das Telecomunicações no Brasil | |
| Franklin de O. Gonçalves, Priscilla Yung Medeiros |
| Um Estudo da Diversidade e Padronização da Utilização de Informações por Analistas de Investimentos na Avaliação de Empresas | |
| Luis Henrique Boff, Jairo Laser Procianoy, Norberto Hoppen |
| An Analysis of the Non-Linear and Chaotic Structure of the Index BOVESPA | |
| Ricardo Ratner Rochman |
| Assimetria de Informações no Mercado de Capitais Brasileiro | |
| Fabio Gallo Garcia, Claudio Vilar Furtado |
| Teoria das Opções Reais: Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento | |
| Elieber Mateus dos Santos, Edson de Oliveira Pamplona |
| Avaliação de Empreendimento em Internet: Ficção ou Realidade | |
| Charles Ulises de Montreuil Carmona, Pierre Lucena |
| Optimal Portfolio Structuring in Emerging Stock Markets Using Robust Statistics | |
| Antonio M. Duarte Duarte Junior, Beatriz Vaz de Melo Mendes, Oscar Porto, Fernando R.Q. Reyna |
| A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo | |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
| Capital Asset Pricing Model and Three Factor Model of Fama and French Revisited in the Case of France | |
| Souad Ajili |
| Características da Relação Entre Taxas Selic e CDI e Suas Implicações | |
| Ney Roberto Ottoni de Brito, Affonso Corrêa Taciro Junior |
| Retornos Anormais e Estratégicas Contrárias | |
| Marco Antônio Cesar Bonomo, Ivana Dall'Agnol |