Valls, Pedro, EESP-FGV, Brasil
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IX Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
MODELANDO A VOLATILIDADE DOS RETORNOS DE PETROBRÁS USANDO DADOS DE ALTA FREQUÊNCIA
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X Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Economic Cycles and Term Structure: Application to Brazil
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XI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
TESTANDO O PODER PREDITIVO DO VIX: UMA APLICAÇÃO DO MODELO DE ERRO MULTIPLICATIVO
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XII Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do Subprime
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XIII Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana
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XV Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Perspective
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XV Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns
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