Rosenfeld, Rogério
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V Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Non-Gaussian Option Pricing In A Discrete Setting: Smile In The Tsallis Distribution
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IV Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Apreçamento E Hedge De Opções Sobre Taxa De Juro No Brasil: Uma Comparação Entre Os Modelos De Black, Vasicek E Black-Derman-Toy
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III Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Application of Hull-White Model to Brazilian IDI Options
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III Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos
Stochastic Volatility in Brazilian Stock Market and its Impacts on Option Pricing: An Empirical Investigation
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I Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Edgeworth's Smile
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