Costa, Oswaldo Luiz do Valle
-
VI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Seleção Ótima de Ativos Multi-Período com Restrições Intertemporais
Resumo pdf -
V Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Contingent Claim Valuation With Penalty Costs On Short Selling Positions
Resumo pdf -
III Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos
Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection Problem with Intermediate Costs ans Constraints
Resumo pdf -
III Encontro Brasileiro de Finanças - Gestão e Avaliação de Investimentos
Avaliação da Utilização de Centrais Públicas de Informações de Crédito num Modelo de Previsão para Inadimplência
Resumo pdf -
III Encontro Brasileiro de Finanças - Gestão e Avaliação de Investimentos
Otimização de Carteiras com Controle de Perda Máxima através da Programação Estocástica
Resumo pdf -
II Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos
Otimização Robusta de carteiras Utilizando Desigualdades Matriciais Lineares
Resumo pdf -
I Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Método de Diferenças Finitas e de Monte Carlo em Derivativos
Resumo pdf