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Ziegelmann, Flávio Augusto, UFRGS, Brasil

• XI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
  Usando Redes Neurais para Estimação da Volatilidade: Redes Neurais e Modelo Híbrido GARCH Aumentado por Redes Neurais
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