.

Lemgruber, Eduardo Facó

• IV Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
  Adequação Das Medidas De Valor Em Risco Na Formulação Da Exigência De Capital Para Estratégias De Opções No Mercado Brasileiro
  Resumo  pdf
• IV Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
  Incorporação Da Volatilidade Ao Modelo De Var Histórico Para Ativos Não-Lineares
  Resumo  pdf
• III Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
  Time-Varying Risk premia in Emerging markets: Explanation by a Multi-Factor Affine Term Structure Model
  Resumo  pdf
• III Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
  Basis Risk in the Brazilian Market
  Resumo  pdf
• III Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
  Opções de Dólar no Brasil com Taxas de Juro e de Cupom Estocásticos
  Resumo  pdf