Lund, Bruno Pereira, EPGE/Fundação Getúlio Vargas, Brasil
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VIII Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Imunização de carteiras de renda fixa via um Modelo Paramétrico Exponencial
Resumo -
X Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
The role of jumps and options in the risk premia of interest rates
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