Santos, Andre Alves Portela, Universidade Federal de Santa Catarina
-
XI Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Comparing univariate and multivariate models to forecast portfolio value-at-risk
Resumo PDF -
XII Encontro Brasileiro de Finanças - Investimentos
Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Resumo PDF -
XII Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Otimização de Carteiras de Renda Fixa: Uma Abordagem Baseada em Modelos Fatoriais Dinâmicos Heterocedásticos
Resumo PDF -
XIII Encontro Brasileiro de Finanças - Derivativos e Risco
Measuring risk in fixed income portfolios using yield curve models
Resumo PDF -
XV Encontro Brasileiro de Finanças - Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
On the combination of multivariate volatility forecasts
Resumo