Derivativos e Risco
Avaliação de Opções Americanas Utlizando Modelos Baseados em Simulação de Monte Carlo | |
Christian Zimmer, Alexandre Frota, José Paulo Teixeira, Tara Keshar Nanda Baidya |
Tracking Brazilian Exchange Rate Volatility | |
Gerson Francisco, Benjamin Miranda Tabak, Sandro Canesso de. Andrade, Eui Jung Chang |
Econometria e Métodos Numéricos
Testing Weak Form Efficiency for Emerging Equity Markets | |
Eui Jung Chang, Eduardo José Araújo Lima, Benjamin Miranda Tabak, Hélio S. Migon |
Finanças Corporativas
The Dynamics of the price-volume relationship: linear and nonlinear Granger causality applied to the Brazilian stock market | |
Benjamin Miranda Tabak, Solange Maria Guerra, Hélio S. Migon |
Do dividends signal more earnings ? A theoretical analysis | |
Antonio Zoratto Sanvicente, Marcos H. Tsuchida, Aloísio Pessoa de Araújo, Humberto Moreira |
Estimating the Probability of Failure for Financial Institutions: The Brazilian Case | |
Benjamin Miranda Tabak, Roberta Blass Staub, Antonio M. Duarte Júnior |
Gestão e Avaliação de Investimentos
Estimating Risk and Return Combinations for New Actively Managed Funds | |
Rodrigo Delosso, Affonso Corrêa Taciro Junior, Ney Roberto Ottoni de Brito, Alexandre Bona |
Testing the random walk hipoteses for emerging markets exchange rates | |
Hudson Fernandes Amaral, Benjamin Miranda Tabak, Eduardo José Araújo Lima |
Valor Econômico Agregado em Instituições Financeiras: Um Estudo Exploratório | |
Edson Ferreira de Oliveira, José Roberto Securato, Reinaldo Guerreiro, Roberto Luis Troster |